توزيع متماثل
ما هو التوزيع المتماثل؟
التوزيع المتماثل عندما تظهر قيم المتغيرات بترددات منتظمة وغالبًا ما يحدث المتوسط والوسيط والوضع في نفس النقطة. إذا تم رسم خط لتشريح منتصف الرسم البياني ، فسيظهر جانبين يعكسان أحدهما الآخر.
في شكل رسومي ، قد تظهر التوزيعات المتماثلة كتوزيع طبيعي ( مثل منحنى الجرس ). التوزيع المتماثل هو مفهوم أساسي في التداول الفني حيث يُفترض أن حركة السعر للأصل تتناسب مع منحنى التوزيع المتماثل بمرور الوقت.
يمكن أن تتناقض التوزيعات المتماثلة مع التوزيعات غير المتكافئة ، وهو توزيع احتمالي يُظهر انحرافًا أو مخالفات أخرى في شكله.
ماذا يخبرك التوزيع المتماثل؟
يستخدم المتداولون التوزيعات المتماثلة لتحديد منطقة القيمة لسهم أو عملة أو سلعة في إطار زمني محدد. يمكن أن يكون هذا الإطار الزمني خلال اليوم ، مثل فترات 30 دقيقة ، أو يمكن أن يكون طويل المدى باستخدام الجلسات أو حتى الأسابيع والشهور. يمكن رسم منحنى الجرس حول نقاط السعر التي تم ضربها خلال تلك الفترة الزمنية ومن المتوقع أن تقع معظم حركة السعر - حوالي 68٪ من نقاط السعر - ضمن انحراف معياري واحد لمركز المنحنى. يتم تطبيق المنحنى على المحور الصادي (السعر) لأنه متغير بينما الوقت طوال الفترة يكون خطيًا ببساطة. وبالتالي فإن المنطقة الواقعة داخل انحراف معياري واحد عن المتوسط هي منطقة القيمة حيث يكون السعر والقيمة الفعلية للأصل أكثر تطابقًا.
إذا أخرجت حركة السعر سعر الأصل من منطقة القيمة ، فهذا يشير إلى أن السعر والقيمة خارج نطاق التوافق. إذا كان الخرق في أسفل المنحنى ، فإن الأصل يعتبر أقل من قيمته الحقيقية. إذا كان في الجزء العلوي من المنحنى ، فيجب المبالغة في تقدير الأصل. الافتراض هو أن الأصل سيعود إلى المتوسط بمرور الوقت. عندما يتحدث المتداولون عن الارتداد إلى المتوسط ، فإنهم يشيرون إلى التوزيع المتماثل لحركة السعر بمرور الوقت والتي تتقلب أعلى وأدنى من المستوى المتوسط.
تنص نظرية الحد المركزي على أن توزيع العينة يقارب التوزيع الطبيعي (أي يصبح متماثلًا) حيث يصبح حجم العينة أكبر ، بغض النظر عن توزيع السكان - بما في ذلك التوزيع غير المتماثل.
مثال على كيفية استخدام التوزيع المتماثل
غالبًا ما يستخدم التوزيع المتماثل لوضع حركة السعر في سياقها. كلما ابتعدت حركة السعر عن منطقة القيمة بانحراف معياري واحد على كل جانب من المتوسط ، زاد احتمال أن يكون الأصل الأساسي أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغ فيه من قبل السوق. ستقترح هذه الملاحظة تداولات محتملة يجب وضعها بناءً على مدى تجول حركة السعر عن متوسط الفترة الزمنية المستخدمة. ومع ذلك ، على النطاقات الزمنية الأكبر ، هناك خطر أكبر بكثير من فقدان نقاط الدخول والخروج الفعلية .
<! - 126B8AB244DD006CF4915EB99525B161 ->
التوزيعات المتماثلة مقابل التوزيعات غير المتكافئة
عكس التوزيع المتماثل هو التوزيع غير المتماثل. يكون التوزيع غير متماثل إذا لم يكن متماثلًا مع انحراف صفري ؛ بمعنى آخر ، لا ينحرف. التوزيع غير المتماثل إما يميل إلى اليسار أو يمينًا. التوزيع المنحرف إلى اليسار ، والذي يُعرف بالتوزيع السلبي ، له ذيل أيسر أطول. التوزيع المنحرف لليمين ، أو التوزيع المنحرف بشكل إيجابي ، له ذيل أيمن أطول. من المهم تحديد ما إذا كان المتوسط إيجابيًا أم سلبيًا عند تحليل انحراف مجموعة البيانات لأنه يؤثر على تحليل توزيع البيانات. التوزيع اللوغاريتمي العادي هو توزيع غير متماثل يتم الاستشهاد به بشكل شائع يتميز بالانحراف الأيمن.
غالبًا ما يكون الانحراف عنصرًا مهمًا في تحليل المتداول لعائد الاستثمار المحتمل. يتم توزيع التوزيع المتماثل للعوائد بالتساوي حول المتوسط. يشير التوزيع غير المتماثل مع الانحراف الأيمن الموجب إلى أن العوائد التاريخية التي انحرفت عن المتوسط كانت مركزة بشكل أساسي على الجانب الأيسر لمنحنى الجرس.
على العكس من ذلك ، يُظهر الانحراف السالب لليسار عوائد تاريخية انحرفت عن المتوسط المركّز على الجانب الأيمن من المنحنى.
<! - 124B31069D8C9F2366DFACD3B6A49E4D ->
قيود استخدام التوزيعات المتماثلة
من الأمثلة الشائعة في مجال الاستثمار أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية ؛ ومع ذلك ، يمكن للأداء السابق توضيح الأنماط وتقديم نظرة ثاقبة للمتداولين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرار بشأن المركز. التوزيع المتماثل هو قاعدة عامة عامة ، ولكن بغض النظر عن الفترة الزمنية المستخدمة ، فغالبًا ما تكون هناك فترات من التوزيع غير المتماثل على هذا النطاق الزمني. هذا يعني أنه على الرغم من أن منحنى الجرس سيعود عمومًا إلى التناظر ، إلا أنه يمكن أن تكون هناك فترات من عدم التماثل تؤدي إلى إنشاء متوسط جديد للمنحنى للتركيز عليه. هذا يعني أيضًا أن التداول القائم فقط على منطقة القيمة للتوزيع المتماثل يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر إذا لم يتم تأكيد التداولات بواسطة المؤشرات الفنية الأخرى.
يسلط الضوء
في مجال التمويل ، يمكن أن تساعد عمليات توليد البيانات ذات التوزيعات المتناسقة على اتخاذ قرارات التداول.
التوزيع المتماثل هو التوزيع الذي يؤدي فيه تقسيم البيانات إلى المنتصف إلى إنتاج صور معكوسة.
ومع ذلك ، تميل بيانات الأسعار في العالم الحقيقي إلى إظهار صفات غير متكافئة مثل الانحراف الصحيح.
وجود توزيع متماثل مفيد في تحليل البيانات وعمل الاستنتاجات بناءً على التقنيات الإحصائية.
منحنيات الجرس هي مثال شائع للاستشهاد به للتوزيعات المتماثلة.
التعليمات
ما هي العلاقة بين المتوسط والمتوسط والوضع في التوزيع المتماثل؟
في التوزيع المتماثل ، تميل هذه الإحصائيات الوصفية الثلاثة إلى أن تكون ذات القيمة نفسها ، على سبيل المثال في التوزيع الطبيعي (منحنى الجرس). ينطبق هذا أيضًا على التوزيعات المتماثلة الأخرى مثل التوزيع المنتظم (حيث تكون جميع القيم متطابقة ؛ يتم تصويرها ببساطة على أنها خط أفقي) أو التوزيع ذي الحدين ، والذي يفسر البيانات المنفصلة التي يمكن أن تأخذ فقط واحدة من قيمتين (على سبيل المثال ، صفر أو واحد ، نعم أو لا ، صواب أو خطأ ، وما إلى ذلك). في حالات نادرة ، قد يكون للتوزيع المتماثل وضعان (لا يكون أي منهما هو الوسيط أو الوسيط) ، على سبيل المثال في وضع يبدو مثل قمتي تلال متطابقتين بمسافة متساوية من واحد اخر.
ما هي البيانات المتماثلة مقابل البيانات غير المتماثلة؟
تتم ملاحظة البيانات المتماثلة عندما تظهر قيم المتغيرات بترددات منتظمة أو فترات زمنية حول المتوسط. من ناحية أخرى ، قد تحتوي البيانات غير المتماثلة على انحراف أو ضوضاء بحيث تظهر البيانات على فترات غير منتظمة أو عشوائية.
هل الوسيط متماثل؟
يصف الوسيط النقطة التي تقع فيها 50٪ من قيم البيانات أعلاه ، و 50٪ تحتها. وبالتالي فهي نقطة منتصف البيانات. في التوزيع المتماثل ، يكون الوسيط دائمًا نقطة المنتصف ويخلق صورة معكوسة مع الوسيط في المنتصف. ليس هذا هو الحال بالنسبة للتوزيع غير المتماثل.
ما هو شكل التوزيع الترددي؟
إن "شكل" التوزيع التكراري للبيانات هو ببساطة تمثيلها الرسومي (مثل منحنى الجرس ، إلخ). يمكن أن يساعد تصور شكل البيانات المحللين بسرعة على فهم ما إذا كانت متماثلة أم لا.
