Samhverf dreifing

Hvað er samhverf dreifing?

Samhverf dreifing á sér stað þegar gildi breyta birtast á reglulegri tíðni og oft eru meðaltal,. miðgildi og háttur allir á sama stað. Ef lína væri dregin upp í miðju línuritsins myndi hún sýna tvær hliðar sem spegla hvor aðra.

Á myndrænu formi geta samhverfar dreifingar birst sem normaldreifing (þ.e. bjöllukúrfa ). Samhverf dreifing er kjarnahugtak í tæknilegum viðskiptum þar sem gert er ráð fyrir að verðaðgerð eignar passi við samhverfa dreifingarferil með tímanum.

Samhverf dreifing má bera saman við ósamhverfa dreifingu,. sem er líkindadreifing sem sýnir skekkju eða aðra óreglu í lögun sinni.

Hvað segir samhverf dreifing þér?

Samhverf dreifing er notuð af kaupmönnum til að ákvarða verðmætasvæði fyrir hlutabréf, gjaldmiðil eða vöru á tilteknum tímaramma. Þessi tímarammi getur verið innan sólarhrings, svo sem 30 mínútna millibili, eða það getur verið lengri tíma með því að nota lotur eða jafnvel vikur og mánuði. Hægt er að teikna bjölluferil í kringum verðpunkta sem slegnir eru á því tímabili og búist er við að megnið af verðlaginu - um það bil 68% af verðstigum - falli innan eins staðalfráviks frá miðju ferilsins. Ferillinn er settur á y-ásinn (verð) þar sem hann er breytan á meðan tími yfir tímabilið er einfaldlega línulegur. Þannig að svæðið innan eins staðalfráviks meðaltalsins er verðmætasvæðið þar sem verð og raunverulegt verðmæti eignarinnar passa best saman.

Ef verðaðgerðin tekur eignaverðið út af verðmætasvæðinu bendir það til þess að verð og verðmæti séu ekki í takt. Ef brotið er neðst á ferlinum er eignin talin vanmetin. Ef hún er efst á ferlinum á eignin að vera ofmetin. Gert er ráð fyrir að eignin fari aftur í meðaltalið með tímanum. Þegar kaupmenn tala um afturhvarf til meðaltalsins eru þeir að vísa til samhverfra dreifingar verðaðgerða yfir tíma sem sveiflast yfir og undir meðaltali.

Miðtakmarkasetningin segir að dreifing úrtaks nálgist normaldreifingu (þ.e. verður samhverf) eftir því sem úrtaksstærðin stækkar, óháð þýðisdreifingu – þar með talið ósamhverfa.

Dæmi um hvernig samhverf dreifing er notuð

Samhverf dreifing er oftast notuð til að setja verðaðgerðir í samhengi. Því lengra sem verðaðgerðin reikar frá verðmætasvæðinu eitt staðalfrávik sitt hvoru megin við meðaltalið, því meiri líkur eru á að undirliggjandi eign sé undir eða ofmetin af markaðnum. Þessi athugun mun benda til hugsanlegra viðskipta sem hægt er að setja á grundvelli þess hversu langt verðaðgerðin hefur farið frá meðaltalinu fyrir tímabilið sem notað er. Á stærri tímakvarða er hins vegar mun meiri hætta á að missa af raunverulegum inn- og útgöngustöðum.

Samhverf dreifing á móti ósamhverfum dreifingum

Andstæðan við samhverfa dreifingu er ósamhverf dreifing. Dreifing er ósamhverf ef hún er ekki samhverf með núllskekkju; með öðrum orðum, það skekkist ekki. Ósamhverf dreifing er annað hvort vinstri skekkt eða hægri skekkt. Vinstri skekkt dreifing, sem er þekkt sem neikvæð dreifing, hefur lengri vinstri hala. Hægri skekkt dreifing, eða jákvætt skekkt dreifing, hefur lengri hægri hala. Það er mikilvægt að ákvarða hvort meðaltalið sé jákvætt eða neikvætt þegar skekkju gagnasetts er greind vegna þess að það hefur áhrif á gagnadreifingargreiningu. Log-normal dreifing er ósamhverf dreifing sem oft er nefnd með hægri skekkju.

Skekkja er oft mikilvægur þáttur í greiningu kaupmanns á hugsanlegri fjárfestingarávöxtun. Samhverf dreifing ávöxtunar dreifist jafnt um meðaltalið. Ósamhverf dreifing með jákvæðri hægri skekkju gefur til kynna að söguleg ávöxtun sem víkur frá meðaltalinu hafi fyrst og fremst safnast á vinstri hlið bjöllukúrfunnar.

Aftur á móti sýnir neikvæð vinstri skekkja sögulega ávöxtun sem víkur frá meðaltalinu sem er einbeitt hægra megin við ferilinn.

Takmarkanir á því að nota samhverfar dreifingar

Algengt fjárfestingarviðmið er að fyrri árangur tryggir ekki framtíðarárangur; Hins vegar getur fyrri árangur sýnt mynstur og veitt innsýn fyrir kaupmenn sem vilja taka ákvörðun um stöðu. Samhverf dreifing er almenn þumalputtaregla, en sama hvaða tímabil er notað verða oft tímabil ósamhverfa dreifingar á þeim tímakvarða. Þetta þýðir að þó að bjölluferillinn fari almennt aftur í samhverfu, geta komið tímabil ósamhverfu sem koma á nýtt meðaltal sem ferillinn miðast við. Þetta þýðir líka að viðskipti sem byggjast eingöngu á verðmætasvæði samhverfrar dreifingar geta verið áhættusöm ef viðskiptin eru ekki staðfest með öðrum tæknilegum vísbendingum.

Hápunktar

• Í fjármálum geta gagnaframleiðsluferli með samhverfum dreifingum hjálpað til við að upplýsa viðskiptaákvarðanir.

• Samhverf dreifing er dreifing þar sem skipting gagna niður í miðju framleiðir spegilmyndir.

• Raunveruleg verðupplýsingar hafa hins vegar tilhneigingu til að sýna ósamhverfa eiginleika eins og hægri skekkju.

• Að hafa samhverfa dreifingu er gagnlegt til að greina gögn og gera ályktanir byggðar á tölfræðilegri tækni.

• Bjöllukúrfur eru algengt dæmi um samhverfa dreifingu.

Algengar spurningar

Hvert er sambandið milli meðaltals, miðgildis og hams í samhverkri dreifingu?

Í samhverkri dreifingu hafa allar þrjár þessar lýsandi tölfræði tilhneigingu til að vera sama gildi, til dæmis í normaldreifingu (bjöllukúrfa). Þetta á einnig við um aðra samhverfa dreifingu eins og einsleita dreifingu (þar sem öll gildi eru eins; sýnd einfaldlega sem lárétt lína) eða tvínefnadreifingu, sem gerir grein fyrir stakum gögnum sem geta aðeins tekið á sig eitt af tveimur gildum (td núll eða einn, já eða nei, satt eða ósatt o.s.frv.). Í mjög sjaldgæfum tilfellum getur samhverf dreifing verið með tveimur stillingum (hvorugur þeirra er meðaltal eða miðgildi), til dæmis í einum sem myndi líta út eins og tveir eins hæðartoppar í sömu fjarlægð frá einum annað.

Hvað eru samhverf vs ósamhverf gögn?

Samhverf gögn sjást þegar gildi breyta birtast með reglulegri tíðni eða millibili í kringum meðaltalið. Ósamhverf gögn geta aftur á móti verið með skekkju eða hávaða þannig að gögnin birtast með óreglulegu eða tilviljunarkenndu millibili.

Er miðgildið samhverft?

Miðgildið lýsir þeim stað þar sem 50% gagnagilda liggja fyrir ofan og 50% liggja fyrir neðan. Þannig er það miðpunktur gagnanna. Í samhverkri dreifingu mun miðgildið alltaf vera miðpunktur og búa til spegilmynd með miðgildi í miðjunni. Þetta á ekki við um ósamhverfa dreifingu.

Hver er lögun tíðnardreifingar?

„Lögun“ tíðndreifingar gagna er einfaldlega myndræn framsetning þeirra (td sem bjöllukúrfa o.s.frv.). Að sjá lögun gagnanna getur hjálpað sérfræðingum að skilja fljótt hvort þau eru samhverf eða ekki.