Symmetrische Verteilung
Was ist symmetrische Verteilung?
Eine symmetrische Verteilung liegt vor, wenn die Werte von Variablen mit regelmäßigen Häufigkeiten auftreten und häufig der Mittelwert,. der Median und der Modus alle am selben Punkt auftreten. Wenn eine Linie durch die Mitte des Diagramms gezogen würde, würde dies zwei Seiten zeigen, die einander spiegeln.
In grafischer Form können symmetrische Verteilungen als Normalverteilung (dh Glockenkurve ) erscheinen. Die symmetrische Verteilung ist ein Kernkonzept im technischen Handel, da davon ausgegangen wird, dass die Preisbewegung eines Vermögenswerts im Laufe der Zeit einer symmetrischen Verteilungskurve entspricht.
Symmetrische Verteilungen können asymmetrischen Verteilungen gegenübergestellt werden, bei denen es sich um eine Wahrscheinlichkeitsverteilung handelt, die eine Schiefe oder andere Unregelmäßigkeiten in ihrer Form aufweist.
Was sagt Ihnen eine symmetrische Verteilung?
Symmetrische Verteilungen werden von Händlern verwendet, um den Wertbereich für eine Aktie, Währung oder Ware in einem festgelegten Zeitrahmen festzulegen. Dieser Zeitrahmen kann intraday sein, wie z. B. 30-Minuten-Intervalle, oder er kann längerfristig sein, indem Sitzungen oder sogar Wochen und Monate verwendet werden. Um die während dieses Zeitraums getroffenen Preispunkte kann eine Glockenkurve gezogen werden, und es wird erwartet, dass der größte Teil der Preisbewegung – etwa 68 % der Preispunkte – innerhalb einer Standardabweichung von der Mitte der Kurve liegen wird. Die Kurve wird auf die y-Achse (Preis) angewendet, da es sich um die Variable handelt, während die Zeit während des gesamten Zeitraums einfach linear ist. Der Bereich innerhalb einer Standardabweichung vom Mittelwert ist also der Wertbereich, in dem der Preis und der tatsächliche Wert des Vermögenswerts am ehesten übereinstimmen.
Wenn die Preisaktion den Vermögenspreis aus dem Wertbereich herausführt, deutet dies darauf hin, dass Preis und Wert nicht aufeinander abgestimmt sind. Liegt der Bruch am unteren Ende der Kurve, gilt der Vermögenswert als unterbewertet. Befindet er sich am oberen Ende der Kurve, ist der Vermögenswert überbewertet. Die Annahme ist, dass der Vermögenswert im Laufe der Zeit zum Mittelwert zurückkehrt. Wenn Händler von einer Rückkehr zum Mittelwert sprechen,. beziehen sie sich auf die symmetrische Verteilung der Preisbewegung im Laufe der Zeit, die über und unter dem Durchschnittsniveau schwankt.
Der zentrale Grenzwertsatz besagt, dass sich die Stichprobenverteilung einer Normalverteilung annähert (dh symmetrisch wird), wenn die Stichprobengröße größer wird, unabhängig von der Grundgesamtheitsverteilung – einschließlich asymmetrischer.
Beispiel für die Verwendung einer symmetrischen Verteilung
Die symmetrische Verteilung wird am häufigsten verwendet, um die Price Action in einen Kontext zu setzen. Je weiter die Preisbewegung um eine Standardabweichung auf jeder Seite des Mittelwerts vom Wertbereich abweicht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zugrunde liegende Vermögenswert vom Markt unter- oder überbewertet wird. Diese Beobachtung wird potenzielle Trades vorschlagen, die platziert werden können, basierend darauf, wie weit die Preisbewegung vom Mittelwert für den verwendeten Zeitraum abgewichen ist. Auf größeren Zeitskalen besteht jedoch ein viel größeres Risiko, die tatsächlichen Ein- und Ausstiegspunkte zu verpassen.
Symmetrische Verteilungen vs. Asymmetrische Verteilungen
Das Gegenteil der symmetrischen Verteilung ist die asymmetrische Verteilung. Eine Verteilung ist asymmetrisch, wenn sie nicht symmetrisch ist und keine Schiefe aufweist; mit anderen Worten, es verzerrt sich nicht. Eine asymmetrische Verteilung ist entweder linksschief oder rechtsschief. Eine linksschiefe Verteilung, die als negative Verteilung bezeichnet wird, hat einen längeren linken Rand. Eine rechtsschiefe Verteilung oder eine positiv schiefe Verteilung hat einen längeren rechten Rand. Die Bestimmung, ob der Mittelwert positiv oder negativ ist, ist wichtig, wenn die Schiefe eines Datensatzes analysiert wird, da dies die Datenverteilungsanalyse beeinflusst. Eine logarithmische Normalverteilung ist eine häufig zitierte asymmetrische Verteilung mit Rechtsschiefe.
Schiefe ist oft ein wichtiger Bestandteil der Analyse eines Händlers hinsichtlich einer potenziellen Anlagerendite. Eine symmetrische Renditeverteilung ist gleichmäßig um den Mittelwert verteilt. Eine asymmetrische Verteilung mit positiver Rechtsschiefe weist darauf hin, dass sich historische Renditen, die vom Mittelwert abwichen, hauptsächlich auf der linken Seite der Glockenkurve konzentrierten.
Umgekehrt zeigt eine negative Linksschiefe historische Renditen, die vom Mittelwert abweichen und sich auf der rechten Seite der Kurve konzentrieren.
Einschränkungen bei der Verwendung symmetrischer Verteilungen
Ein gängiger Anlagereferat ist, dass vergangene Wertentwicklung keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist; Die Wertentwicklung in der Vergangenheit kann jedoch Muster veranschaulichen und Händlern, die eine Entscheidung über eine Position treffen möchten, Einblicke geben. Eine symmetrische Verteilung ist eine allgemeine Faustregel, aber unabhängig vom verwendeten Zeitraum gibt es auf dieser Zeitskala häufig Perioden mit asymmetrischer Verteilung. Dies bedeutet, dass, obwohl die Glockenkurve im Allgemeinen zur Symmetrie zurückkehrt, es Perioden der Asymmetrie geben kann, die einen neuen Mittelwert für die Kurve bilden, auf den sie sich konzentrieren kann. Dies bedeutet auch, dass der Handel, der ausschließlich auf dem Wertbereich einer symmetrischen Verteilung basiert, riskant sein kann, wenn die Trades nicht durch andere technische Indikatoren bestätigt werden.
Höhepunkte
Im Finanzbereich können datenerzeugende Prozesse mit symmetrischen Verteilungen helfen, Handelsentscheidungen zu treffen.
Eine symmetrische Verteilung ist eine, bei der die Aufteilung der Daten in der Mitte Spiegelbilder erzeugt.
Preisdaten aus der realen Welt weisen jedoch tendenziell asymmetrische Eigenschaften wie Rechtsschiefe auf.
Eine symmetrische Verteilung ist nützlich, um Daten zu analysieren und Schlussfolgerungen basierend auf statistischen Techniken zu ziehen.
Glockenkurven sind ein häufig zitiertes Beispiel für symmetrische Verteilungen.
FAQ
Welche Beziehung besteht zwischen Mittelwert, Median und Modus bei einer symmetrischen Verteilung?
Bei einer symmetrischen Verteilung haben alle drei dieser deskriptiven Statistiken tendenziell den gleichen Wert, beispielsweise bei einer Normalverteilung (Glockenkurve). Dies gilt auch für andere symmetrische Verteilungen wie die Gleichverteilung (bei der alle Werte identisch sind; einfach als horizontale Linie dargestellt) oder die Binomialverteilung, die diskrete Daten berücksichtigt, die nur einen von zwei Werten annehmen können (z eins, ja oder nein, wahr oder falsch usw.). In seltenen Fällen kann eine symmetrische Verteilung zwei Modi haben (von denen keiner der Mittelwert oder der Median ist), zum Beispiel in einem, der wie zwei identische Hügelkuppen erscheinen würde, die gleich weit von einem entfernt sind Ein weiterer.
Was sind symmetrische und asymmetrische Daten?
Symmetrische Daten werden beobachtet, wenn die Werte von Variablen mit regelmäßigen Häufigkeiten oder Intervallen um den Mittelwert herum auftreten. Asymmetrische Daten können andererseits Schiefe oder Rauschen aufweisen, so dass die Daten in unregelmäßigen oder willkürlichen Intervallen erscheinen.
Ist der Median symmetrisch?
Der Median beschreibt den Punkt, an dem 50 % der Datenwerte oben und 50 % darunter liegen. Somit ist es der Mittelpunkt der Daten. Bei einer symmetrischen Verteilung ist der Median immer der Mittelpunkt und erzeugt ein Spiegelbild mit dem Median in der Mitte. Dies ist bei einer asymmetrischen Verteilung nicht der Fall.
Welche Form hat eine Häufigkeitsverteilung?
Die "Form" der Häufigkeitsverteilung von Daten ist einfach ihre grafische Darstellung (z. B. als Glockenkurve usw.). Die Visualisierung der Form der Daten kann Analysten helfen, schnell zu verstehen, ob sie symmetrisch sind oder nicht.
