Accumulation de catastrophes
Qu'est-ce que l'accumulation de catastrophes ?
Dans le secteur de l' assurance,. le terme « accumulation de catastrophes » fait référence aux réclamations globales qui devraient être payées si une ou plusieurs catastrophes devaient se produire dans une région entière. En ce sens, l'accumulation de catastrophes est un type d'estimation des dommages potentiels causés par des catastrophes telles que des tremblements de terre ou des phénomènes météorologiques violents.
Comment fonctionne l'accumulation de catastrophes
Le modèle commercial de base des compagnies d'assurance consiste à percevoir les primes auprès d'un grand nombre d'assurés, les primes facturées étant suffisamment élevées pour justifier les réclamations susceptibles d'être faites à l'encontre de ces polices. Toutefois, si les réclamations dépassent le niveau prévu, la compagnie d'assurance peut être incapable de financer les réclamations par le biais des primes d'assurance précédemment perçues, ce qui entraîne une perte et une insolvabilité potentielle.
Ce défi fondamental est particulièrement aigu lorsqu'il s'agit de risques catastrophiques,. tels que les tremblements de terre ou les ouragans. Contrairement à la plupart des contrats d'assurance, dans lesquels la probabilité qu'un assuré dépose une réclamation n'est pas influencée par le fait qu'un deuxième ou un troisième assuré le fasse, les catastrophes peuvent être beaucoup plus dangereuses pour les assureurs. En effet, un seul événement pourrait potentiellement affecter les assurés de toute une région, entraînant une cascade de sinistres en même temps. Du point de vue de la compagnie d'assurance, il s'agit d'une sorte de « scénario du pire », car la valeur totale de ces réclamations pourrait largement dépasser les primes perçues sur ces polices.
Pour gérer ce risque, les compagnies d'assurance suivent les pertes potentielles associées à ces types de catastrophes, en regroupant ces estimations pour chaque région ou pour l'ensemble de l'entreprise. Les compagnies d'assurance appellent ce total cumulé leur accumulation de catastrophe, puisqu'il s'agit essentiellement de l'accumulation du risque présenté par toute catastrophe potentielle. Par exemple, un fournisseur d'assurance habitation qui assure contre les tremblements de terre peut garder une trace de son accumulation de catastrophes pour un état ou une ville particulière qui est particulièrement sujette aux tremblements de terre. Selon le niveau d'accumulation de catastrophes qu'ils enregistrent, la compagnie d'assurance peut avoir besoin d'augmenter ses primes d'assurance ou d'acheter de la réassurance pour gérer son risque.
Exemple concret d'accumulation de catastrophes
Les compagnies d'assurance évaluent le risque associé à la souscription d' une nouvelle police en examinant la gravité potentielle et la fréquence des pertes. La gravité et la fréquence varieront en fonction du type de péril, des techniques de gestion et de réduction des risques employées par l'assuré et d'autres facteurs tels que la géographie. Par exemple, la probabilité qu'une police d'assurance incendie subisse une perte dépend de la proximité des bâtiments entre eux, de la distance de la caserne de pompiers la plus proche et des mesures de prévention des incendies mises en place par le bâtiment.
Après avoir pris en compte ces facteurs, la compagnie d'assurance peut essayer d'estimer son scénario le plus défavorable en calculant sa perte maximale probable (PML). Par exemple, une compagnie d'assurance exposée aux risques liés aux incendies peut créer un tableau qui modélise la PML globale annuelle pour les incendies de forêt sur une période de 100 ans. Étant donné que les événements catastrophiques sont intrinsèquement rares, de longues périodes comme celle-ci peuvent être nécessaires pour s'assurer qu'un nombre suffisant d'événements passés sont inclus dans l'ensemble de données.
Points forts
En fonction de leur niveau d'accumulation de catastrophes, les compagnies d'assurance peuvent choisir d'augmenter les primes ou d'acheter de la réassurance.
Il est utilisé par les compagnies d'assurance pour gérer leurs risques.
Une accumulation de catastrophes est une estimation du risque potentiel supporté par une compagnie d'assurance si une ou plusieurs catastrophes devaient se produire dans une région particulière.
