Katastrofien kertyminen
Mikä on katastrofien kertyminen?
Vakuutusalalla termi "katastrofikertymä" viittaa korvauksiin, jotka olisi maksettava,. jos yksi tai useampi katastrofi tapahtuisi koko alueella. Tässä mielessä katastrofikertymä on eräänlainen arvio katastrofien, kuten maanjäristysten tai vaikeiden sääilmiöiden, aiheuttamista mahdollisista vahingoista.
Kuinka katastrofien kerääntyminen toimii
Vakuutusyhtiöiden perusliiketoimintamallina on kerätä vakuutusmaksuja suurelta määrältä vakuutuksenottajia, jolloin perittävät vakuutusmaksut ovat riittävän korkeita tukemaan kyseisistä vakuutuksista todennäköisesti nostettavia vaateita. Jos korvaukset kuitenkin nousevat odotettua korkeammalle, vakuutusyhtiö ei välttämättä pysty rahoittamaan korvauksia aiemmin perityillä vakuutusmaksuilla, mikä johtaa tappioon ja mahdolliseen maksukyvyttömyyteen.
Tämä perushaaste on erityisen akuutti, kun käsitellään katastrofaalisia riskejä,. kuten maanjäristyksiä tai hurrikaaneja. Toisin kuin useimmat vakuutussopimukset, joissa vakuutuksenottajan korvausvaatimuksen todennäköisyyteen ei vaikuta se, tekeekö toinen vai kolmas vakuutuksenottaja niin, katastrofit voivat olla vakuutuksenantajille paljon vaarallisempia. Tämä johtuu siitä, että yksittäinen tapahtuma voi mahdollisesti vaikuttaa vakuutuksenottajiin koko alueella, mikä johtaa vakuutusvaatimusten sarjaan samaan aikaan. Vakuutusyhtiön näkökulmasta tämä on eräänlainen "pahimman tapauksen skenaario", koska näiden korvausten yhteisarvo voi huomattavasti ylittää kyseisistä vakuutuksista perittävät vakuutusmaksut.
Tämän riskin hallitsemiseksi vakuutusyhtiöt seuraavat tämäntyyppisiin katastrofeihin liittyviä mahdollisia tappioita ja ryhmittelevät arviot kullekin alueelle tai koko liiketoiminnalle. Vakuutusyhtiöt kutsuvat tätä juoksevaa summaa katastrofikumulaatiokseen, koska se on olennaisesti mahdollisen katastrofin aiheuttaman riskin kasautuminen. Esimerkiksi kotivakuutuksen tarjoaja, joka vakuuttaa maanjäristyksiä vastaan, saattaa seurata katastrofikertymänsä tietyssä osavaltiossa tai kaupungissa, joka on erityisen altis maanjäristyksille. Vakuutusyhtiön on ehkä nostettava vakuutusmaksujaan tai ostettava jälleenvakuutus hallitakseen riskejäan kirjaaman katastrofikertymän tasosta riippuen.
Tosimaailman esimerkki katastrofien kertymisestä
Vakuutusyhtiöt arvioivat uuden vakuutuksen tekemiseen liittyvää riskiä tarkastelemalla mahdollisten tappioiden vakavuutta ja esiintymistiheyttä. Vakavuus ja esiintymistiheys vaihtelevat vaaran tyypin, vakuutetun käyttämien riskienhallinnan ja vähentämistekniikoiden sekä muiden tekijöiden, kuten maantieteellisen sijainnin, mukaan. Esimerkiksi palovakuutuksen vahingon todennäköisyys riippuu siitä, kuinka lähellä rakennukset ovat toisiaan, kuinka kaukana lähin paloasema on ja mitä palontorjuntatoimenpiteitä rakennuksessa on.
Nämä tekijät huomioiden vakuutusyhtiö saattaa yrittää arvioida pahimman mahdollisen skenaarionsa laskemalla sen todennäköisen enimmäisvahingon (PML). Esimerkiksi vakuutusyhtiö, joka on altistunut tulipaloihin liittyville riskeille, voi luoda taulukon, joka mallintaa maastopalojen vuotuisen aggregoidun PML:n 100 vuoden ajanjaksolta. Koska katastrofaaliset tapahtumat ovat luonnostaan harvinaisia, tämän kaltaisia pitkiä ajanjaksoja voidaan tarvita varmistaakseen, että tietojoukko sisältää riittävän suuren määrän menneitä tapahtumia.
Kohokohdat
Vakuutusyhtiöt voivat nostaa vakuutusmaksuja tai ostaa jälleenvakuutusta katastrofikertymästään riippuen.
Vakuutusyhtiöt käyttävät sitä riskien hallintaan.
Katastrofikertymä on arvio vakuutusyhtiön mahdollisesta riskistä, jos yksi tai useampi katastrofi tapahtuisi tietyllä alueella.
