Накопление катастроф

Что такое накопление катастроф?

В страховой отрасли термин «накопление катастроф» относится к совокупным претензиям, которые необходимо будет выплатить, если одна или несколько катастроф произойдут во всем регионе. В этом смысле накопление катастроф является своего рода оценкой потенциального ущерба, вызванного катастрофами, такими как землетрясения или суровые погодные явления.

Как работает накопление катастроф

Базовая бизнес-модель для страховых компаний заключается в сборе премий от большого числа держателей полисов, при этом взимаемые премии достаточно высоки, чтобы поддерживать претензии, которые могут быть предъявлены в отношении этих полисов. Однако, если требования превысят ожидаемый уровень, страховая компания может быть не в состоянии финансировать требования за счет ранее собранных страховых премий, что приведет к убыткам и потенциальной неплатежеспособности.

Эта основная проблема особенно актуальна, когда речь идет о катастрофических рисках,. таких как землетрясения или ураганы. В отличие от большинства договоров страхования, в которых вероятность того, что страхователь подаст иск, не зависит от того, сделает ли это второй или третий страхователь, катастрофы могут быть гораздо более опасными для страховщиков. Это связано с тем, что одно событие потенциально может повлиять на страхователей во всем регионе, что приведет к одновременному каскаду страховых претензий. С точки зрения страховой компании, это своего рода «наихудший сценарий», потому что общая стоимость этих претензий может значительно превышать премии, собранные по этим полисам.

Чтобы управлять этим риском, страховые компании отслеживают потенциальные убытки, связанные с этими типами катастроф, группируя эти оценки для каждого региона или бизнеса в целом. Страховые компании называют эту промежуточную сумму накоплением на случай катастрофы, поскольку по сути это накопление риска, связанного с любой потенциальной катастрофой. Например, компания по страхованию жилья, которая страхует от землетрясений, может отслеживать свои накопления на случай катастроф для определенного штата или города, которые особенно подвержены землетрясениям. В зависимости от уровня накопления катастроф, которые они регистрируют, страховой компании может потребоваться повысить свои страховые взносы или приобрести перестрахование для управления своим риском.

Реальный пример накопления катастроф

Страховые компании оценивают риск, связанный с заключением нового полиса, путем изучения потенциальной серьезности и частоты убытков. Серьезность и частота будут варьироваться в зависимости от типа опасности, методов управления рисками и их снижения, используемых застрахованным лицом, а также других факторов, таких как география. Например, вероятность того, что полис страхования от пожара понесет убытки, зависит от того, насколько близко расположены здания друг к другу, насколько далеко находится ближайшая пожарная часть и какие противопожарные меры приняты в здании.

После рассмотрения этих факторов страховая компания может попытаться оценить свой наихудший сценарий, рассчитав вероятный максимальный убыток (PML). Например, страховая компания, подверженная рискам, связанным с пожарами, может создать таблицу, которая моделирует годовой совокупный PML для лесных пожаров за 100-летний период. Поскольку катастрофические события по своей природе редки, могут потребоваться длительные периоды, подобные этому, чтобы гарантировать, что в набор данных включено достаточно большое количество прошлых событий.

Особенности

• В зависимости от своего уровня накопления катастроф страховые компании могут выбрать повышение премий или покупку перестрахования.

• Он используется страховыми компаниями для управления своими рисками.

• Накопление катастроф – это оценка потенциального риска страховой компании в случае возникновения одной или нескольких катастроф в конкретном регионе.