Investor's wiki

Накопление катастроф

Накопление катастроф

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ катастроф?

Π’ страховой отрасли Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½ Β«Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ катастроф» относится ΠΊ совокупным прСтСнзиям, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ, Ссли ΠΎΠ΄Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ нСсколько катастроф ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·ΠΎΠΉΠ΄ΡƒΡ‚ Π²ΠΎ всСм Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π΅. Π’ этом смыслС Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ катастроф являСтся своСго Ρ€ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡƒΡ‰Π΅Ρ€Π±Π°, Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ катастрофами, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ зСмлСтрясСния ΠΈΠ»ΠΈ суровыС ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ явлСния.

Как Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ катастроф

Базовая бизнСс-модСль для страховых ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² сборС ΠΏΡ€Π΅ΠΌΠΈΠΉ ΠΎΡ‚ большого числа Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ полисов, ΠΏΡ€ΠΈ этом Π²Π·ΠΈΠΌΠ°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΏΡ€Π΅ΠΌΠΈΠΈ достаточно высоки, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π·ΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡŠΡΠ²Π»Π΅Π½Ρ‹ Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ этих полисов. Однако, Ссли трСбования прСвысят ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΉ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ, страховая компания ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π½Π΅ Π² состоянии Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ трСбования Π·Π° счСт Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ собранных страховых ΠΏΡ€Π΅ΠΌΠΈΠΉ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Ρ‚ ΠΊ ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ нСплатСТСспособности.

Π­Ρ‚Π° основная ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ° особСнно Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Π°, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Ρ€Π΅Ρ‡ΡŒ ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎ катастрофичСских рисках,. Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ зСмлСтрясСния ΠΈΠ»ΠΈ ΡƒΡ€Π°Π³Π°Π½Ρ‹. Π’ ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²Π° Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΠ² страхования, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡΡ‚Ρ€Π°Ρ…ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ подаст иск, Π½Π΅ зависит ΠΎΡ‚ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, сдСлаСт Π»ΠΈ это Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΠΈΠΉ ΡΡ‚Ρ€Π°Ρ…ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ, катастрофы ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π³ΠΎΡ€Π°Π·Π΄ΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ опасными для страховщиков. Π­Ρ‚ΠΎ связано с Ρ‚Π΅ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ΄Π½ΠΎ событиС ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠ²Π»ΠΈΡΡ‚ΡŒ Π½Π° страховатСлСй Π²ΠΎ всСм Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Ρ‚ ΠΊ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ каскаду страховых ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π·ΠΈΠΉ. Π‘ Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ зрСния страховой ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, это своСго Ρ€ΠΎΠ΄Π° Β«Π½Π°ΠΈΡ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠΉ сцСнарий», ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Ρ‡Ρ‚ΠΎ общая ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ этих ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π·ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€Π΅ΠΌΠΈΠΈ, собранныС ΠΏΠΎ этим полисам.

Π§Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ этим риском, страховыС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΡ‚ΡΠ»Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΈ, связанныС с этими Ρ‚ΠΈΠΏΠ°ΠΌΠΈ катастроф, группируя эти ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π° ΠΈΠ»ΠΈ бизнСса Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ. Π‘Ρ‚Ρ€Π°Ρ…ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π½Π°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ эту ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΡƒΡŽ сумму Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½Π° случай катастрофы, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΏΠΎ сути это Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ риска, связанного с любой ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ катастрофой. НапримСр, компания ΠΏΠΎ ΡΡ‚Ρ€Π°Ρ…ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Тилья, которая страхуСт ΠΎΡ‚ зСмлСтрясСний, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΎΡ‚ΡΠ»Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ свои накоплСния Π½Π° случай катастроф для ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡˆΡ‚Π°Ρ‚Π° ΠΈΠ»ΠΈ Π³ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ особСнно ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΅Π½Ρ‹ зСмлСтрясСниям. Π’ зависимости ΠΎΡ‚ уровня накоплСния катастроф, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΠ½ΠΈ Ρ€Π΅Π³ΠΈΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚, страховой ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡΠΈΡ‚ΡŒ свои страховыС взносы ΠΈΠ»ΠΈ приобрСсти пСрСстрахованиС для управлСния своим риском.

Π Π΅Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ накоплСния катастроф

Π‘Ρ‚Ρ€Π°Ρ…ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ риск, связанный с Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ полиса, ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ изучСния ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Ρ€ΡŒΠ΅Π·Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈ частоты ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΎΠ². Π‘Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Π·Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ частота Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ Π²Π°Ρ€ΡŒΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π² зависимости ΠΎΡ‚ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° опасности, ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² управлСния рисками ΠΈ ΠΈΡ… сниТСния, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… застрахованным Π»ΠΈΡ†ΠΎΠΌ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ гСография. НапримСр, Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ полис страхования ΠΎΡ‚ ΠΏΠΎΠΆΠ°Ρ€Π° понСсСт ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΈ, зависит ΠΎΡ‚ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, насколько Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΎ располоТСны здания Π΄Ρ€ΡƒΠ³ ΠΊ Π΄Ρ€ΡƒΠ³Ρƒ, насколько Π΄Π°Π»Π΅ΠΊΠΎ находится блиТайшая поТарная Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠΏΠΎΠΆΠ°Ρ€Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ приняты Π² Π·Π΄Π°Π½ΠΈΠΈ.

ПослС рассмотрСния этих Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² страховая компания ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ свой Π½Π°ΠΈΡ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠΉ сцСнарий, рассчитав вСроятный ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΎΠΊ (PML). НапримСр, страховая компания, подвСрТСнная рискам, связанным с ΠΏΠΎΠΆΠ°Ρ€Π°ΠΌΠΈ, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Ρƒ, которая ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ совокупный PML для лСсных ΠΏΠΎΠΆΠ°Ρ€ΠΎΠ² Π·Π° 100-Π»Π΅Ρ‚Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄. ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ катастрофичСскиС события ΠΏΠΎ своСй ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π΅ Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΈ, ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄Ρ‹, ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Π΅ этому, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π³Π°Ρ€Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Π½Π°Π±ΠΎΡ€ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΎ достаточно большоС количСство ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»Ρ‹Ρ… событий.

ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ

  • Π’ зависимости ΠΎΡ‚ своСго уровня накоплСния катастроф страховыС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€Π΅ΠΌΠΈΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡƒΠΏΠΊΡƒ пСрСстрахования.

  • Он ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ страховыми компаниями для управлСния своими рисками.

  • НакоплСниС катастроф – это ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ риска страховой ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π² случаС возникновСния ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… катастроф Π² ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΌ Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π΅.