Katastrofackumulering
Vad är katastrofackumulering?
Inom försäkringsbranschen syftar termen "katastrofackumulation" på de sammanlagda skador som skulle behöva betalas om en eller flera katastrofer skulle inträffa i en hel region. I denna mening är katastrofackumuleringen en typ av uppskattning av potentiella skador orsakade av katastrofer som jordbävningar eller svåra väderhändelser.
Hur katastrofackumulering fungerar
Den grundläggande affärsmodellen för försäkringsbolag är att ta in premier från ett stort antal försäkringstagare, där premierna som tas ut är tillräckligt höga för att stödja de anspråk som sannolikt kommer att göras mot dessa försäkringar. Om skadorna stiger över sin förväntade nivå kan dock försäkringsbolaget inte kunna finansiera skadorna genom de tidigare insamlade försäkringspremierna, vilket leder till en förlust och potentiell insolvens.
Denna grundläggande utmaning är särskilt akut när man hanterar katastrofala risker,. såsom jordbävningar eller orkaner. Till skillnad från de flesta försäkringsavtal, där sannolikheten för att en försäkringstagare gör en skadeanmälan inte påverkas av om en andra eller tredje försäkringstagare gör det, kan katastrofer vara mycket farligare för försäkringsgivare. Detta beror på att en enskild händelse potentiellt kan påverka försäkringstagare i en hel region, vilket kan leda till en kaskad av försäkringskrav på samma gång. Ur försäkringsbolagets perspektiv är detta ett slags "värsta tänkbara scenario" eftersom det totala värdet av dessa fordringar vida kan överstiga premierna som samlas in på dessa försäkringar.
För att hantera denna risk håller försäkringsbolagen koll på de potentiella förlusterna i samband med dessa typer av katastrofer, och grupperar dessa uppskattningar för varje region eller för verksamheten som helhet. Försäkringsbolagen hänvisar till denna löpande summa som deras katastrofackumulering, eftersom det i huvudsak är ackumuleringen av risken som en potentiell katastrof innebär. Till exempel kan en hemförsäkringsleverantör som försäkrar sig mot jordbävningar hålla reda på sin katastrofackumulering för en viss stat eller stad som är särskilt utsatt för jordbävningar. Beroende på graden av katastrofackumulering de registrerar, kan försäkringsbolaget behöva höja sina försäkringspremier eller köpa återförsäkring för att hantera sin risk.
Verkliga exempel på katastrofackumulering
Försäkringsbolag utvärderar risken förknippad med att teckna en ny försäkring genom att undersöka förlusternas potentiella svårighetsgrad och frekvens. Svårighetsgraden och frekvensen kommer att variera beroende på vilken typ av fara, riskhanteringen och minskningstekniker som används av den försäkrade och andra faktorer såsom geografi. Sannolikheten för att en brandförsäkring går förlorad beror till exempel på hur nära byggnader är varandra, hur långt borta den närmaste brandstationen är och vilka brandförebyggande åtgärder byggnaden har vidtagit.
Efter att ha övervägt dessa faktorer kan försäkringsbolaget försöka uppskatta sitt värsta scenario genom att beräkna dess sannolika maximala förlust (PML). Till exempel kan ett försäkringsbolag med exponering för brandrelaterade risker skapa en tabell som modellerar årlig aggregerad PML för skogsbränder under en 100-årsperiod. Eftersom katastrofala händelser i sig är sällsynta, kan långa perioder som denna behövas för att säkerställa att ett tillräckligt stort antal tidigare händelser ingår i datamängden.
Höjdpunkter
– Beroende på deras nivå av katastrofackumulering kan försäkringsbolag välja att höja premier eller köpa återförsäkring.
– Det används av försäkringsbolag för att hantera sina risker.
- En katastrofackumulering är en uppskattning av den potentiella risk som ett försäkringsbolag bär om en eller flera katastrofer skulle inträffa inom en viss region.
