मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस (एमएसीडी)

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस (एमएसीडी) क्या है?

मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस (एमएसीडी) एक ट्रेंड-निम्नलिखित है मोमेंटम इंडिकेटर जो किसी सिक्योरिटी की कीमत के दो मूविंग एवरेज के बीच संबंध को दर्शाता है। एमएसीडी की गणना 12-अवधि के ईएमए से 26-अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) को घटाकर की जाती है ।

उस गणना का परिणाम एमएसीडी लाइन है। एमएसीडी के नौ-दिवसीय ईएमए को "सिग्नल लाइन" कहा जाता है, फिर एमएसीडी लाइन के शीर्ष पर प्लॉट किया जाता है, जो सिग्नल खरीदने और बेचने के लिए ट्रिगर के रूप में कार्य कर सकता है। व्यापारी सुरक्षा खरीद सकते हैं जब एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन से ऊपर हो जाता है और जब एमएसीडी सिग्नल लाइन से नीचे हो जाता है तो सुरक्षा को बेचता है या कम करता है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस (एमएसीडी) संकेतकों की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है, लेकिन अधिक सामान्य तरीके क्रॉसओवर,. डाइवर्जेंस और रैपिड राइज/फॉल्स हैं।

एमएसीडी फॉर्मूला

$MACD = 12-अवधि ईएमए - 26-अवधि ईएमए <एनोटेशन एन्कोडिंग= "application/x-tex">\text=\text{12-Period EMA}-\text{ 26-Period EMA}$ 26-Period EMA

एमएसीडी की गणना अल्पकालिक ईएमए (12 अवधि) से लंबी अवधि के ईएमए (26 अवधि) को घटाकर की जाती है। एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) एक प्रकार का मूविंग एवरेज (एमए) है जो सबसे हाल के डेटा बिंदुओं पर अधिक वजन और महत्व रखता है।

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक्सपोनेंशियलली वेटेड मूविंग एवरेज के रूप में भी जाना जाता है। एक घातीय रूप से भारित चलती औसत एक साधारण चलती औसत (एसएमए) की तुलना में हाल के मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रतिक्रिया करता है , जो इस अवधि में सभी अवलोकनों के लिए समान भार लागू करता है।

एमएसीडी से सीखना

एमएसीडी का सकारात्मक मूल्य (निचले चार्ट में नीली रेखा के रूप में दिखाया गया है) जब भी 12-अवधि का ईएमए (मूल्य चार्ट पर लाल रेखा द्वारा दर्शाया गया) 26-अवधि के ईएमए (मूल्य चार्ट में नीली रेखा) से ऊपर होता है। और एक ऋणात्मक मान जब 12-अवधि का ईएमए 26-अवधि के ईएमए से नीचे होता है। एमएसीडी अपने बेसलाइन के ऊपर या नीचे जितना अधिक दूर है, यह दर्शाता है कि दो ईएमए के बीच की दूरी बढ़ रही है।

निम्नलिखित चार्ट में, आप देख सकते हैं कि मूल्य चार्ट पर लागू किए गए दो ईएमए मूल्य चार्ट के नीचे संकेतक में एमएसीडी (नीला) के ऊपर या नीचे इसकी बेसलाइन (धराशायी) को पार करने के अनुरूप हैं।

एमएसीडी को अक्सर हिस्टोग्राम के साथ प्रदर्शित किया जाता है (नीचे चार्ट देखें) जो एमएसीडी और इसकी सिग्नल लाइन के बीच की दूरी को रेखांकन करता है। यदि एमएसीडी सिग्नल लाइन से ऊपर है, तो हिस्टोग्राम एमएसीडी के बेसलाइन से ऊपर होगा। यदि एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन से नीचे है, तो हिस्टोग्राम एमएसीडी के बेसलाइन से नीचे होगा। व्यापारी एमएसीडी के हिस्टोग्राम का उपयोग यह पहचानने के लिए करते हैं कि तेजी या मंदी की गति कब अधिक है।

एमएसीडी बनाम सापेक्ष शक्ति

हाल के मूल्य स्तरों के संबंध में किसी बाजार को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड माना जाता है या नहीं। आरएसआई एक थरथरानवाला है जो एक निश्चित अवधि में औसत मूल्य लाभ और हानि की गणना करता है। डिफ़ॉल्ट समयावधि 14 अवधि है जिसमें 0 से 100 तक के मान होते हैं।

एमएसीडी दो ईएमए के बीच संबंध को मापता है, जबकि आरएसआई हाल के मूल्य के उच्च और निम्न के संबंध में मूल्य परिवर्तन को मापता है। इन दो संकेतकों का अक्सर एक साथ उपयोग किया जाता है ताकि विश्लेषकों को बाजार की अधिक संपूर्ण तकनीकी तस्वीर प्रदान की जा सके।

ये संकेतक दोनों एक बाजार में गति को मापते हैं, लेकिन, क्योंकि वे विभिन्न कारकों को मापते हैं, वे कभी-कभी विपरीत संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, आरएसआई एक निरंतर अवधि के लिए 70 से ऊपर की रीडिंग दिखा सकता है, यह दर्शाता है कि हाल की कीमतों के संबंध में एक बाजार खरीद-पक्ष से अधिक है, जबकि एमएसीडी इंगित करता है कि बाजार अभी भी गति खरीद रहा है। कोई भी संकेतक मूल्य से विचलन दिखा कर आगामी प्रवृत्ति परिवर्तन का संकेत दे सकता है (कीमत उच्च जारी रहती है जबकि संकेतक कम हो जाता है, या इसके विपरीत)।

एमएसीडी की सीमाएं

विचलन के साथ मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि यह अक्सर संभावित उलट का संकेत दे सकता है लेकिन तब वास्तव में कोई वास्तविक उलट नहीं होता है-यह एक झूठी सकारात्मक पैदा करता है। दूसरी समस्या यह है कि विचलन सभी उलटफेरों की भविष्यवाणी नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, यह बहुत से उलटफेरों की भविष्यवाणी करता है जो घटित नहीं होते हैं और पर्याप्त वास्तविक मूल्य उलट नहीं होते हैं।

"गलत सकारात्मक" विचलन अक्सर तब होता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत बग़ल में चलती है, जैसे कि एक प्रवृत्ति के बाद एक सीमा या त्रिकोण पैटर्न में। गति में मंदी - बग़ल में आंदोलन या धीमी गति से चलने वाली गति - कीमत के कारण एमएसीडी अपने पूर्व चरम से दूर हो जाएगा और एक वास्तविक उलट की अनुपस्थिति में भी शून्य लाइनों की ओर बढ़ेगा।

एमएसीडी क्रॉसओवर का उदाहरण

जैसा कि निम्नलिखित चार्ट पर दिखाया गया है, जब एमएसीडी सिग्नल लाइन से नीचे आता है, तो यह एक मंदी का संकेत है जो इंगित करता है कि यह बेचने का समय हो सकता है। इसके विपरीत, जब एमएसीडी सिग्नल लाइन से ऊपर उठता है, तो संकेतक एक तेजी का संकेत देता है, जो बताता है कि परिसंपत्ति की कीमत में तेजी का अनुभव होने की संभावना है। कुछ ट्रेडर किसी पोजीशन में प्रवेश करने से पहले सिग्नल लाइन के ऊपर एक कन्फर्म क्रॉस का इंतजार करते हैं ताकि "फेक आउट" होने की संभावना को कम किया जा सके और बहुत जल्दी पोजीशन में प्रवेश किया जा सके।

क्रॉसओवर अधिक विश्वसनीय होते हैं जब वे प्रचलित प्रवृत्ति के अनुरूप होते हैं। यदि एमएसीडी लंबी अवधि के अपट्रेंड के भीतर एक संक्षिप्त सुधार के बाद अपनी सिग्नल लाइन को पार करता है, तो यह तेजी की पुष्टि के रूप में योग्य है।

यदि एमएसीडी लंबी अवधि के डाउनट्रेंड के भीतर एक संक्षिप्त चाल के बाद अपनी सिग्नल लाइन को पार करता है, तो व्यापारी एक मंदी की पुष्टि पर विचार करेंगे।

विचलन का उदाहरण

जब एमएसीडी उच्च या निम्न बनाता है जो कीमत पर संबंधित उच्च और निम्न से भिन्न होता है, तो इसे विचलन कहा जाता है। एक तेजी से विचलन तब प्रकट होता है जब एमएसीडी दो बढ़ते चढ़ाव बनाता है जो कीमत पर दो गिरने वाले चढ़ाव के अनुरूप होता है। यह एक वैध तेजी का संकेत है जब लंबी अवधि की प्रवृत्ति अभी भी सकारात्मक है।

कुछ व्यापारी दीर्घकालीन प्रवृत्ति के नकारात्मक होने पर भी तेजी से विचलन की तलाश करेंगे क्योंकि वे प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत दे सकते हैं, हालांकि यह तकनीक कम विश्वसनीय है।

जब एमएसीडी दो गिरने वाली ऊंचाइयों की एक श्रृंखला बनाता है जो कीमत पर दो बढ़ती ऊंचाई के अनुरूप होता है, तो एक मंदी का विचलन बनता है। एक लंबी अवधि की मंदी की प्रवृत्ति के दौरान प्रकट होने वाला एक मंदी का विचलन इस बात की पुष्टि माना जाता है कि प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है।

कुछ व्यापारी लंबी अवधि के तेजी के रुझान के दौरान मंदी के विचलन के लिए देखेंगे क्योंकि वे प्रवृत्ति में कमजोरी का संकेत दे सकते हैं। हालांकि, यह एक मंदी की प्रवृत्ति के दौरान एक मंदी के विचलन के रूप में विश्वसनीय नहीं है।

रैपिड राइज़ या फॉल्स का उदाहरण

जब एमएसीडी तेजी से बढ़ता या गिरता है (छोटी अवधि की चलती औसत लंबी अवधि की चलती औसत से दूर खींचती है), यह एक संकेत है कि सुरक्षा अधिक खरीद या अधिक बेची गई है और जल्द ही सामान्य स्तर पर वापस आ जाएगी। ट्रेडर्स अक्सर इस विश्लेषण को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) या अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ जोड़ते हैं ताकि ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों को सत्यापित किया जा सके।

निवेशकों के लिए एमएसीडी के हिस्टोग्राम का उसी तरह उपयोग करना असामान्य नहीं है, जिस तरह से वे स्वयं एमएसीडी का उपयोग कर सकते हैं। हिस्टोग्राम पर भी सकारात्मक या नकारात्मक क्रॉसओवर, विचलन, और तेजी से बढ़ने या गिरने की पहचान की जा सकती है। किसी भी स्थिति में सबसे अच्छा निर्णय लेने से पहले कुछ अनुभव की आवश्यकता होती है क्योंकि एमएसीडी और उसके हिस्टोग्राम पर संकेतों के बीच समय के अंतर होते हैं।

हाइलाइट्स

एमएसीडी तकनीकी संकेतों को ट्रिगर करता है जब यह अपनी सिग्नल लाइन के ऊपर (खरीदने के लिए) या नीचे (बेचने के लिए) को पार करता है।
क्रॉसओवर की गति को एक बाजार के संकेत के रूप में भी लिया जाता है कि वह अधिक खरीद या ओवरसोल्ड है।
एमएसीडी निवेशकों को यह समझने में मदद करता है कि कीमत में तेजी या मंदी की चाल मजबूत हो रही है या कमजोर।
मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस (एमएसीडी) की गणना 12-अवधि के ईएमए से 26-अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) को घटाकर की जाती है।

सामान्य प्रश्न

ट्रेडर्स मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस (एमएसीडी) का उपयोग कैसे करते हैं?

ट्रेडर्स एमएसीडी का उपयोग स्टॉक की कीमत प्रवृत्ति की दिशा या गंभीरता में परिवर्तन की पहचान करने के लिए करते हैं। एमएसीडी पहली नज़र में जटिल लग सकता है, क्योंकि यह अतिरिक्त सांख्यिकीय अवधारणाओं जैसे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) पर निर्भर करता है। लेकिन मूल रूप से, एमएसीडी व्यापारियों को यह पता लगाने में मदद करता है कि स्टॉक की कीमत में हालिया गति इसकी अंतर्निहित प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत दे सकती है। यह व्यापारियों को यह तय करने में मदद कर सकता है कि कब प्रवेश करना है, कब जोड़ना है या किसी स्थिति से बाहर निकलना है।

क्या एमएसीडी एक अग्रणी संकेतक है, या एक लैगिंग संकेतक है?

एमएसीडी एक पिछड़ा हुआ संकेतक है। आखिरकार, एमएसीडी में उपयोग किए जाने वाले सभी डेटा स्टॉक के ऐतिहासिक मूल्य व्यवहार पर आधारित होते हैं। चूंकि यह ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है, इसलिए इसे अनिवार्य रूप से कीमत को "अंतराल" करना चाहिए। हालांकि, कुछ व्यापारी एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए करते हैं कि प्रवृत्ति में बदलाव कब होगा। इन व्यापारियों के लिए, एमएसीडी के इस पहलू को भविष्य की प्रवृत्ति में बदलाव के प्रमुख संकेतक के रूप में देखा जा सकता है।

एमएसीडी सकारात्मक विचलन क्या है?

एक एमएसीडी सकारात्मक विचलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एमएसीडी एक नए निम्न स्तर तक नहीं पहुंचता है, इस तथ्य के बावजूद कि स्टॉक की कीमत एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गई है। इसे एक बुलिश ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में देखा जाता है - इसलिए, "पॉजिटिव डाइवर्जेंस" शब्द। यदि विपरीत परिदृश्य होता है - स्टॉक की कीमत एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है, लेकिन एमएसीडी ऐसा करने में विफल रहता है - इसे एक मंदी के संकेतक के रूप में देखा जाएगा और इसे नकारात्मक विचलन के रूप में संदर्भित किया जाएगा।