예상 손실률 – ELR 방식

예상 손실률 – ELR 방식이란 무엇입니까?

ELR(기대손해율) 방법은 적립된 보험료 에 대한 예상 청구 금액을 결정하는 데 사용되는 기법 입니다. 예상 손실률 (ELR) 방법은 보험사가 제공하는 상품의 변경으로 인해 제공할 적절한 과거 청구 발생 데이터가 부족하고 롱테일 제품 라인에 대한 충분한 데이터 샘플이 부족한 경우에 사용됩니다.

ELR 방법의 공식은

$\begin{정렬} &ELR\ 방법 = EP\ *\ ELR\ - 유료\ 손실\ &\textbf\ &\text{EP = 적립된 프리미엄}\ \end$

예상 손실률 계산 방법 – ELR 방법

기대손해율 계산법은 적립보험료에 예상손해율을 곱한 후 지급손실을 뺀다.

ELR 방법은 무엇을 알려줍니까?

는 미래의 청구 비용을 지불하기 위해 새로운 보험을 인수 하는 데 보험료의 일부를 따로 떼어 둡니다. 예상 손실률은 적립금을 결정하는 데 사용됩니다. 또한 그들이 경험하게 될 것으로 예상되는 청구의 빈도와 심각성도 중요한 역할을 한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 보험사 는 청구 준비금을 결정하기 위해 다양한 예측 방법을 사용합니다.

새로운 비즈니스 라인과 같은 특정 경우에는 ELR 방법이 필요한 손실 준비금의 적절한 수준을 파악하는 유일한 방법일 수 있습니다. ELR 방법은 또한 특정 사업 라인 및 정책 기간에 대한 손실 준비금을 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 예상 손실률에 적절한 적립 보험료 수치를 곱하면 예상 최종 손실(지급 또는 발생)이 산출됩니다. 그러나 특정 사업 부문의 경우 정부 규정에 따라 필요한 준비금 손실 의 최소 수준이 지정될 수 있습니다.

획득한 보험료와 관련된 예상 청구 금액을 결정하는 데 사용됩니다.

보험사는 보험료의 일부를 보험금에서 적립하여 미래의 청구에 대해 지불합니다. 예상 손실률은 적립금을 결정합니다.

ELR은 과거 데이터가 부족한 사업이나 사업에 사용되며, 체인 래더 방식은 안정적인 사업에 사용됩니다.

예상 손실률(ELR) 방법 사용 예

보험사는 또한 예상 손실률을 사용하여 발생했지만 보고되지 않은(IBNR) 적립금 및 총 적립금을 계산할 수 있습니다. 기대손해율은 최종손해와 보험료의 비율이다. 최종 손실은 획득한 프리미엄 에 예상 손실 비율을 곱하여 계산할 수 있습니다 . 총 준비금은 최종 손실에서 지불된 손실을 차감한 금액으로 계산됩니다. IBNR 적립금은 총 적립금에서 현금 적립금을 뺀 금액으로 계산됩니다.

예를 들어, 보험사는 $10,000,000의 보험료와 0.60의 예상 손실률을 얻었습니다. 한 해 동안 $750,000의 손실과 $900,000의 현금 준비금을 지불했습니다. 보험사의 총 적립금은 $5,250,000($10,000,000 * 0.60 - $750,000)이고 IBNR 적립금은 $4,350,000($5,250,000 - $900,000)입니다.

ELR 방식과 CLM(체인 래더 방식)의 차이점

ELR과 CLM( 체인 래더 방법 ) 모두 청구 준비금을 측정합니다. CLM은 과거 데이터를 사용하여 미래에 일어날 일을 예측합니다. 예상 손실률(ELR)은 과거 데이터가 거의 없을 때 사용되지만 CLM은 안정적인 비즈니스 및 비즈니스 라인에 사용됩니다.

ELR 방법 사용의 제한 사항

보험사가 적립해야 하는 보험금 적립금은 보험계리 모델과 예측 방법에 따라 결정됩니다. 보험사는 종종 사용 가능한 데이터의 양과 품질에 대한 예상 손실률을 사용합니다. 이는 실제 유급 손실을 고려하지 않기 때문에 예측의 초기 단계에서 종종 유용하지만, 후기 단계에서는 보고 및 지급된 손실의 변화에 대한 민감도가 부족하여 정확도가 떨어지고 따라서 덜 유용합니다.

예상 손실률(ELR) 방법에 대해 자세히 알아보기

손실 및 결합 비율을 사용하여 보험 회사의 수익성을 계산하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.