스왑 비율

스왑 비율이란 무엇입니까?

스왑 비율은 특정 시장과 관련 당사자에 의해 결정되는 스왑의 고정 구간 비율입니다. 금리 스왑 에서 LIBOR 또는 연방기금금리 플러스 또는 마이너스 스프레드 와 같은 기준금리와 교환 되는 고정 금리입니다. 또한 통화 스왑의 고정 부분과 관련된 환율입니다.

• 스왑율은 스왑 계약 당사자가 노동 또는 연방 기금 비율과 같은 단기 비율을 지불할 의무가 있는 대가로 요청하는 고정 비율을 나타냅니다.

• 스왑이 체결되면 고정 금리는 합의된 상계 가치에서 계산된 변동 금리 지불 가치와 동일합니다.

• 스왑은 일반적으로 스왑 스프레드에서 인용되며 스왑 비율과 상대방 비율의 차이를 계산합니다.

스왑 비율은 어떻게 작동합니까?

스왑 비율은 다양한 유형의 스왑에 적용됩니다. 금리스왑은 변동금리를 고정금리로 바꾸는 것을 말한다. 통화 스왑은 한 통화의 이자를 다른 통화로 교환하는 것을 말합니다. 두 가지 유형의 거래에서 고정 요소를 스왑율이라고 합니다.

금리 스왑은 무엇을 알려줍니까?

금리 스왑에서 한 당사자는 지급인이 되고 다른 당사자는 고정 금리의 수령인이 됩니다. 스왑의 고정 금리 구간의 현금 흐름은 거래가 완료될 때 설정됩니다. 변동금리 구간의 현금 흐름은 변동금리 구간 의 재설정 기간에 따라 결정되는 요율 재설정 날짜 에 주기적으로 설정됩니다.

변동금리 구간에 대한 가장 일반적인 지수는 3개월 리보(Libor)입니다. 이것은 분기별로 지불하거나 복리로 지불하고 반기별로 지불할 수 있습니다. 선택한 리보보다 높거나 낮은 비율은 청구할 수익률 곡선 과 신용 스프레드 를 반영합니다.

고정 이자율 구간과 변동 이자율 구간 간의 이자율 지불은 각 지불 기간이 끝날 때 상계되며 차액만 교환됩니다.

통화 스왑은 무엇을 알려줍니까?

통화 스왑에 대한 이자율 교환에는 세 가지 유형이 있습니다.

1. 두 번째 통화의 고정 환율에 대한 한 통화의 고정 환율.

2. 두 번째 통화의 변동 환율에 대한 한 통화의 고정 환율.

3. 두 번째 통화의 변동금리에 대한 한 통화의 변동금리.

의 시작과 끝에서 통화 원금 의 전체 교환을 포함하거나 제외할 수 있습니다 . 이자율 지불은 다른 통화로 계산되고 지불되기 때문에 상계되지 않습니다. 원금 교환 여부에 관계없이 원금 전환을 위한 스왑율을 설정해야 합니다.

원금 교환이 없는 경우 이자율 지급의 기준이 되는 두 가지 명목 원화 금액을 계산하는 데 스왑 율이 사용됩니다. 거래소가 있는 경우 협정 개시 시점과 체결 시점 사이에 환율이 변동될 수 있으므로 스왑률이 설정되는 곳에서 재정적 영향을 미칠 수 있습니다.