Perlaksanaan Automatik

Apakah Perlaksanaan Automatik?

Pelaksanaan automatik ialah kaedah untuk meletakkan dan melaksanakan dagangan tanpa memerlukan input manual. Sistem automatik dan algoritma perdagangan membolehkan pedagang mengambil kesempatan daripada isyarat untuk membeli atau menjual aset apabila isyarat itu dikenal pasti, tanpa memerlukan interaksi manusia.

Pesanan automatik boleh dibuat berdasarkan pelbagai jenis penunjuk teknikal menggunakan beberapa sistem dagangan yang tersedia secara komersil.

Memahami Pelaksanaan Automatik

Pelaksanaan automatik telah menjadi perkara biasa apabila sistem perdagangan terus berkembang dengan lebih canggih dan kompleks seiring dengan kemajuan dalam teknologi perisian perisian dan infrastruktur IT. Pelaksanaan automatik membenarkan dagangan diletakkan dan diisi walaupun pedagang yang menjalankan program dagangan automatik tidak hadir. Jika isyarat dagangan berlaku, pesanan akan digunakan dan dilaksanakan secara automatik jika terdapat kecairan tersedia pada harga pesanan.

Strategi perdagangan automatik sering digunakan oleh pedagang profesional seperti perdagangan frekuensi tinggi ( HFT ) dan pembuat pasaran,. tetapi semakin tersedia kepada sesetengah peniaga runcit. Dalam pasaran pertukaran asing (forex), kebanyakan peniaga runcit sudah mempunyai akses penuh kepada beberapa strategi dan program dagangan automatik. Oleh kerana pasaran forex berdagang 24 jam sehari, lima hari seminggu, algoritma automatik ini boleh membantu memastikan peniaga tidak terlepas peluang yang menguntungkan. Pencetusan isyarat khusus daripada pelbagai penunjuk teknikal, seperti yang berdasarkan harga, volum dan kriteria lain boleh membantu pedagang untuk memanfaatkan peluang walaupun mereka tidak duduk di hadapan terminal dagangan mereka.

Pelaksanaan automatik membolehkan pesanan diisi secara automatik setelah dibuat, tanpa pengesahan tambahan daripada pedagang yang menjalankan perisian dagangan automatik. Ini menjadikan penempatan pesanan mesti lebih cepat, yang mungkin membantu mendapatkan harga yang lebih baik apabila harga bergerak pantas; pesanan manual mungkin mengambil masa beberapa saat atau lebih untuk masuk, manakala pesanan automatik digunakan dalam milisaat. Begitu juga, pelaksanaan automatik sangat mengurangkan ralat input pengguna, kesilapan perkeranian, dan apa yang dipanggil " jari gemuk ".

Menyediakan Dagangan Automatik

Sistem automatik membolehkan pelbagai strategi dan teknik. Kebanyakan pedagang menggunakan gabungan beberapa penunjuk, serta bentuk analisis teknikal dan/atau asas yang lain. Pelbagai corak carta, harga dan volum serta penunjuk atau corak lain boleh disediakan dan digunakan untuk mencetuskan pembukaan dan penutupan kedudukan.

Peniaga mesti berhati-hati apabila menggunakan sistem ini. Penunjuk teknikal mungkin tidak sah jika keadaan asas tiba-tiba berubah. Apabila peristiwa berlaku yang mungkin memerlukan mengelakkan perdagangan dalam pasaran tertentu, pesanan automatik masih akan diproses tanpa campur tangan manusia,

Beberapa tetapan pelaksanaan automatik yang mungkin termasuk:

• Pesanan had ialah pesanan transaksi beli atau jual pada harga had tertentu atau lebih baik.

• Perintah henti rugi direka untuk mengehadkan kerugian pelabur pada kedudukan dalam sekuriti dan boleh berfungsi dengan kedudukan atau pegangan pendek dan panjang.

• Nisbah Fibonacci termasuk penarikan semula, lengkok dan peminat yang mungkin digunakan oleh pedagang untuk mencari pengesahan analisis teknikal lain.

• Pengayun stokastik ialah penunjuk momentum yang membandingkan harga penutupan dengan julat harga sepanjang tempoh.

Kriteria Pelaksanaan Automatik

Mengautomasikan strategi boleh menjadi kerja keras. Bukan sahaja perdagangan automatik memerlukan strategi yang baik, strategi itu juga mesti boleh ditukar kepada kod perisian sebagai peraturan yang boleh difahami oleh komputer tanpa kesilapan. Peraturan sedemikian tidak meminjamkan diri mereka kepada analisis kualitatif atau subjektiviti, dan sememangnya banyak strategi dagangan sekurang-kurangnya subjektif sebahagiannya. Dagangan automatik hanya dibenarkan menggunakan kriteria objektif. Melainkan syarat tersebut ditakrifkan secara eksplisit dalam kod pengaturcaraan, strategi tidak akan berdagang mengikut cara yang dimaksudkan.

Perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyediakan pelaksanaan automatik termasuk:

• Had risiko. Ini mungkin termasuk pesanan henti rugi pada semua dagangan. Sebagai contoh, stop loss boleh diletakkan pada jumlah dolar atau pip tetap dari titik masuk, atau peratusan tertentu.

• Kriteria penyertaan. Tentukan dengan tepat syarat yang perlu ada untuk memulakan perdagangan panjang atau perdagangan pendek. Contoh mudah ialah apabila purata bergerak (MA) jangka pendek melintasi MA jangka panjang.

• Pengambilan untung. Stop loss mengawal risiko penurunan, tetapi keuntungan juga mesti diambil. Tentukan cara perdagangan akan keluar jika stop loss tidak dicapai. Ini boleh menjadi jumlah dolar atau pip tetap, peratusan atau ganjaran:risiko yang ditentukan berdasarkan risiko. Contohnya, jika risiko perdagangan ialah 5%, ambil untung pada 15% (ganjaran 3:1:risiko).

• Kekangan pada syarat. Tentukan bila program akan didagangkan dan bila ia tidak. Sebagai contoh, bolehkah strategi saham berdagang dalam pasaran sebelum atau selepas, atau hanya pada waktu biasa? Bolehkah ia meletakkan dagangan tepat sebelum acara berita utama? Tentukan, dan kemudian tentukan kekangan.

Antara pertimbangan asas ini adalah kemungkinan yang tidak terhingga tentang bagaimana ia sebenarnya diprogramkan. Ini memberikan fleksibiliti yang hebat apabila melibatkan perdagangan automatik; tetapi pada masa yang sama, semakin kompleks sistem menjadi semakin sukar untuk mengetahui bahagian mana yang tidak berfungsi apabila berlaku masalah.

Gangguan daripada Pelaksanaan Automatik

Walaupun pelaksanaan automatik boleh membantu pedagang memperoleh keuntungan apabila pesanan pantas diperlukan atau peniaga tidak dapat memantau pasaran, automasi juga mungkin mengganggu dalam beberapa kes. Oleh kerana dagangan automatik boleh dilaksanakan dengan begitu pantas, pasaran boleh tertakluk kepada gangguan dan anomali yang teruk.

Sebagai contoh, pada 6 Mei 2010, Purata Perindustrian Dow Jones ( DJIA ) merosot kira-kira 9 peratus dalam masa sepuluh minit sahaja. Namun, pasaran memadamkan sebahagian besar penurunan itu sebelum ditutup. Gangguan ini dikenali sebagai Kemalangan Kilat 2010 dan dipercayai disebabkan, sebahagian besarnya, oleh program dagangan automatik yang mula dijual apabila program lain dijual, menghasilkan kesan domino .

##Sorotan

• Pelaksanaan automatik merujuk kepada pesanan yang tidak perlu dimasukkan secara manual; pesanan dibuat dan dilaksanakan oleh program dagangan automatik.

• Pelaksanaan automatik boleh dibuat berdasarkan pelbagai strategi, menggabungkan kedua-dua kriteria asas dan teknikal.

• Pelaksanaan automatik berlaku tanpa pengesahan daripada pedagang, walaupun peniaga selalunya masih mengawal program yang melaksanakan dagangan.