Esecuzione automatica
Che cos'è l'esecuzione automatica?
L'esecuzione automatica è un metodo per piazzare ed eseguire operazioni senza la necessità di input manuali. I sistemi automatizzati e gli algoritmi di trading consentono ai trader di sfruttare i segnali per acquistare o vendere un asset ogni volta che viene identificato quel segnale, senza la necessità dell'interazione umana.
Gli ordini automatici possono essere creati sulla base di un'ampia varietà di indicatori tecnici utilizzando diversi sistemi di trading disponibili in commercio.
Comprendere l'esecuzione automatica
​​​​​​​L'esecuzione automatica è diventata un luogo comune poiché i sistemi di trading continuano a diventare più sofisticati e complessi insieme ai progressi nella tecnologia del software e nell'infrastruttura IT. L'esecuzione automatica consente di piazzare e riempire le negoziazioni anche quando il trader che sta eseguendo il programma di trading automatico non è presente. Se si verifica un segnale commerciale, un ordine verrà distribuito ed eseguito automaticamente se è disponibile liquidità al prezzo dell'ordine.
Le strategie di trading automatizzate sono spesso utilizzate da trader professionisti come il trading ad alta frequenza ( HFT ) e market maker,. ma sono sempre più disponibili per alcuni trader al dettaglio. Nei mercati dei cambi (forex), la maggior parte dei trader al dettaglio ha già pieno accesso ad alcune strategie e programmi di trading automatizzato. Poiché il mercato forex opera 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana, questi algoritmi automatizzati possono aiutare a garantire che un trader non perda opportunità redditizie. L'attivazione di segnali specifici da una varietà di indicatori tecnici, come quelli basati su prezzo, volume e altri criteri, può aiutare il trader a capitalizzare le opportunità anche quando non è seduto davanti al proprio terminale di trading.
L'esecuzione automatica consente di evadere gli ordini automaticamente una volta piazzati, senza ulteriore conferma da parte del trader che esegue il software di trading automatizzato. Ciò rende i posizionamenti degli ordini più rapidi, il che può aiutare a ottenere prezzi migliori quando i prezzi si muovono rapidamente; un ordine manuale può richiedere alcuni secondi o più per entrare, mentre un ordine automatizzato viene distribuito in millisecondi. Allo stesso modo, l'esecuzione automatica riduce notevolmente gli errori di input dell'utente, gli errori di ufficio e le cosiddette " dita grasse ".
Impostazione del trading automatico
I sistemi automatizzati consentono un'ampia varietà di strategie e tecniche. La maggior parte dei trader utilizza una combinazione di diversi indicatori, nonché altre forme di analisi tecnica e/o fondamentale. Vari schemi grafici, prezzo e volume e altri indicatori o schemi possono essere impostati e implementati per attivare l'apertura e la chiusura delle posizioni.
I trader devono fare attenzione quando utilizzano questi sistemi. Gli indicatori tecnici potrebbero non essere validi se le condizioni fondamentali cambiano improvvisamente. Quando si verificano eventi che possono giustificare di evitare la negoziazione in un mercato specifico, gli ordini automatizzati verranno comunque elaborati senza l'intervento umano,
Alcune delle possibili impostazioni di esecuzione automatica includono:
L'ordine limite è un ordine di una transazione di acquisto o vendita a un prezzo limite specificato o migliore.
L'ordine stop loss è progettato per limitare la perdita di un investitore su una posizione in un titolo e può funzionare con posizioni o partecipazioni corte e lunghe.
I rapporti di Fibonacci includono ritracciamenti, archi e ventole che i trader possono utilizzare per cercare la conferma di altre analisi tecniche.
Gli oscillatori stocastici sono indicatori di momentum che confrontano il prezzo di chiusura con l'intervallo di prezzi in un periodo.
Criteri di esecuzione automatica
Automatizzare una strategia può essere un duro lavoro. Il trading automatizzato non solo richiede una solida strategia, quella strategia deve anche essere convertibile in codice software come regole che un computer può comprendere senza errori. Tali regole non si prestano all'analisi qualitativa o alla soggettività , e infatti molte strategie di trading sono almeno in parte soggettive. Le negoziazioni automatizzate sono consentite solo utilizzando criteri oggettivi. A meno che tali condizioni non siano esplicitamente definite nel codice di programmazione, la strategia non verrà scambiata nel modo previsto.
Le cose da considerare quando si impostano le esecuzioni automatiche includono:
Capitoli di rischio. Questi possono includere ordini di stop loss su tutte le operazioni. Ad esempio, uno stop loss potrebbe essere posizionato di un importo fisso in dollari o pip lontano dal punto di ingresso o una certa percentuale di distanza.
Criteri di immissione. Definisci esattamente quali condizioni devono essere presenti per avviare un'operazione lunga o corta. Un semplice esempio potrebbe essere un quando una media mobile a breve termine (MA) incrocia sopra una media mobile a più lungo termine.
Prelievo di profitti. Uno stop loss controlla il rischio al ribasso, ma devono essere presi anche i profitti. Definisci come verrà chiuso un trade se lo stop loss non viene raggiunto. Potrebbe trattarsi di un importo fisso in dollari o pip, una percentuale o una ricompensa definita: rischio basato sul rischio. Ad esempio, se il rischio dell'operazione è del 5%, prendi profitto al 15% (3:1 ricompensa:rischio).
Vincoli alle condizioni. Definisci quando il programma verrà scambiato e quando no. Ad esempio, una strategia azionaria può essere negoziata nel pre o post-market o solo durante l'orario normale? Può effettuare operazioni subito prima di eventi di notizie importanti? Decidere, quindi definire i vincoli.
Tra queste considerazioni di base ci sono infinite possibilità su come sono effettivamente programmate. Ciò offre una grande flessibilità quando si tratta di trading automatizzato; ma allo stesso tempo, più un sistema diventa complesso, più difficile è scoprire quale parte di esso non funziona quando le cose vanno male.
Interruzione dall'esecuzione automatica
Mentre l'esecuzione automatizzata può aiutare i trader a trarre profitto quando sono richiesti ordini rapidi o quando il trader non è in grado di monitorare il mercato, l'automazione può anche essere dirompente in alcuni casi. Poiché le operazioni automatizzate possono essere eseguite così rapidamente, i mercati possono essere soggetti a gravi interruzioni e anomalie.
Ad esempio, il 6 maggio 2010, il Dow Jones Industrial Average ( DJIA ) è diminuito di circa il 9% in soli dieci minuti. Tuttavia, il mercato ha cancellato gran parte di quel calo prima della chiusura. Questa interruzione è diventata nota come Flash Crash del 2010 e si ritiene che sia stata causata, in larga misura, da programmi di trading automatico che hanno iniziato a vendere mentre altri programmi venivano venduti, creando un effetto domino .
Mette in risalto
L'esecuzione automatica si riferisce agli ordini che non necessitano di essere inseriti manualmente; l'ordine viene creato ed eseguito da un programma di trading automatizzato.
È possibile creare esecuzioni automatiche in base a un'ampia gamma di strategie, combinando criteri fondamentali e tecnici.
Le esecuzioni automatiche avvengono senza conferma da parte del trader, anche se spesso il trader ha ancora il controllo del programma che esegue le operazioni.
