Otomatik Yürütme
Otomatik Yürütme Nedir?
Otomatik yürütme, manuel girişe gerek kalmadan işlemleri yerleştirmek ve yürütmek için bir yöntemdir. Otomatik sistemler ve ticaret algoritmaları, tüccarların, insan etkileşimine ihtiyaç duymadan, bu sinyal tanımlandığında bir varlık satın almak veya satmak için sinyallerden faydalanmalarını sağlar.
ticari olarak mevcut birkaç ticaret sistemi kullanılarak çok çeşitli teknik göstergelere dayalı olarak oluşturulabilir .
Otomatik Yürütmeyi Anlama
Yazılım teknolojisi ve BT altyapısındaki gelişmelerle bağlantılı olarak ticaret sistemleri daha karmaşık ve karmaşık olmaya devam ettikçe, otomatik yürütme olağan hale geldi. Otomatik yürütme, otomatik ticaret programını çalıştıran tüccar mevcut olmadığında bile alım satımların yerleştirilmesine ve doldurulmasına izin verir. Bir ticaret sinyali oluşursa, sipariş fiyatında kullanılabilir likidite varsa bir emir verilir ve otomatik olarak yürütülür .
Otomatik ticaret stratejileri genellikle yüksek frekanslı ticaret ( HFT ) ve piyasa yapıcılar gibi profesyonel tüccarlar tarafından kullanılır,. ancak bazı perakende tüccarlar için giderek daha fazla kullanılabilir hale gelmektedir. Döviz (forex) piyasalarında,. perakende tüccarların çoğu zaten bazı otomatik ticaret stratejilerine ve programlarına tam erişime sahiptir. Forex piyasası haftada beş gün, günde 24 saat işlem yaptığından, bu otomatik algoritmalar,. bir yatırımcının karlı fırsatları kaçırmamasını sağlamaya yardımcı olabilir. Fiyat, hacim ve diğer kriterlere dayalı olanlar gibi çeşitli teknik göstergelerden belirli sinyallerin tetiklenmesi, tüccarın ticaret terminalinin önünde oturmasalar bile fırsatlardan yararlanmasına yardımcı olabilir.
Otomatik yürütme, otomatik ticaret yazılımını çalıştıran tüccarın ek onayı olmadan, emirlerin bir kez otomatik olarak doldurulmasına olanak tanır. Bu, fiyatlar hızlı hareket ederken daha iyi fiyatların elde edilmesine yardımcı olabilecek şekilde sipariş yerleşimlerinin daha hızlı olmasını sağlar; manuel bir siparişin girilmesi birkaç saniye veya daha fazla sürebilirken, otomatik bir sipariş milisaniyeler içinde dağıtılır. Benzer şekilde, otomatik yürütme, kullanıcı giriş hatalarını, yazı hatalarını ve sözde " şişman parmakları " büyük ölçüde azaltır.
Otomatik Ticareti Ayarlama
Otomatik sistemler, çok çeşitli strateji ve tekniklere izin verir. Çoğu tüccar, diğer teknik ve/veya temel analiz biçimlerinin yanı sıra çeşitli göstergelerin bir kombinasyonunu kullanır . Pozisyonların açılmasını ve kapanmasını tetiklemek için çeşitli grafik kalıpları, fiyat ve hacim ve diğer göstergeler veya kalıplar kurulabilir ve dağıtılabilir.
Tüccarlar bu sistemleri kullanırken dikkatli olmalıdır. Temel koşullar aniden değişirse teknik göstergeler geçerli olmayabilir. Belirli bir piyasada alım satım yapmaktan kaçınmayı garanti edebilecek olaylar meydana geldiğinde, otomatik emirler insan müdahalesi olmadan işlenmeye devam edecektir,
Olası otomatik yürütme ayarlarından birkaçı şunları içerir:
Limit emri,. belirli bir limit fiyat veya daha iyi bir alım veya satım işlemi emridir.
Zararı durdur emri,. bir yatırımcının bir menkul kıymetteki bir pozisyondaki kaybını sınırlamak için tasarlanmıştır ve kısa ve uzun pozisyonlar veya holdinglerle çalışabilir.
Fibonacci oranları,. tüccarların diğer teknik analizlerin onayını aramak için kullanabilecekleri düzeltmeleri, yayları ve fanları içerir.
Stokastik osilatörler,. bir dönem boyunca kapanış fiyatını fiyat aralığıyla karşılaştıran momentum göstergeleridir.
Otomatik Yürütme Kriterleri
Bir stratejiyi otomatikleştirmek zor bir iş olabilir. Otomatik ticaret sadece sağlam bir strateji gerektirmekle kalmaz, aynı zamanda bu strateji, bir bilgisayarın hatasız anlayabileceği kurallar olarak yazılım koduna dönüştürülebilir olmalıdır. Bu tür kurallar niteliksel analize veya öznelliğe uygun değildir ve aslında birçok ticaret stratejisi en azından kısmen özneldir. Otomatik işlemlere yalnızca nesnel kriterler kullanılarak izin verilir. Bu koşullar programlama kodunda açıkça tanımlanmadıkça, strateji amaçlanan şekilde işlem yapmayacaktır.
Otomatik yürütmeleri ayarlarken göz önünde bulundurulması gerekenler şunlardır:
Risk sınırları. Bunlar, tüm işlemlerde zararı durdurma emirlerini içerebilir. Örneğin, bir stop loss, giriş noktasından sabit bir dolar veya pip tutarı veya belirli bir yüzde uzağa yerleştirilebilir.
Giriş kriterleri. Uzun bir ticaret veya kısa ticaret başlatmak için tam olarak hangi koşulların mevcut olması gerektiğini tanımlayın. Basit bir örnek, kısa vadeli hareketli ortalamanın (MA) uzun vadeli bir MA'nın üzerine çıkması olabilir.
Kar alma. Durdurma kaybı, aşağı yönlü riski kontrol eder, ancak kar da alınmalıdır. Stoploss'a ulaşılmazsa bir ticaretten nasıl çıkılacağını tanımlayın. Bu, sabit bir dolar veya pip tutarı, bir yüzde veya riske dayalı olarak tanımlanmış bir ödül: risk olabilir. Örneğin, ticaretin riski %5 ise, %15 kâr elde edin (3:1 ödül:risk).
Koşullarla ilgili kısıtlamalar. Programın ne zaman işlem yapacağını ve ne zaman yapmayacağını tanımlayın. Örneğin, bir hisse senedi stratejisi, piyasa öncesi veya sonrası veya yalnızca normal saatlerde işlem yapabilir mi? Büyük haber olaylarından hemen önce işlem yapabilir mi? Karar verin ve ardından kısıtlamaları tanımlayın.
Bu temel düşünceler arasında, gerçekte nasıl programlandıkları konusunda sonsuz olasılıklar vardır. Bu, otomatik ticaret söz konusu olduğunda büyük esneklik sağlar; fakat aynı zamanda, bir sistem ne kadar karmaşık hale gelirse, işler ters gittiğinde hangi bölümünün çalışmadığını bulmak o kadar zorlaşır.
Otomatik Yürütmede Kesinti
Otomatik yürütme, hızlı siparişler gerektiğinde veya tüccar piyasayı izleyemediğinde tüccarların kâr etmesine yardımcı olabilirken, bazı durumlarda otomasyon da yıkıcı olabilir. Otomatik işlemler çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebildiğinden, piyasalar ciddi aksamalara ve anormalliklere maruz kalabilir.
Örneğin, 6 Mayıs 2010'da Dow Jones Endüstriyel Ortalaması ( DJIA ) sadece on dakikada yaklaşık yüzde 9 düştü. Yine de, piyasa kapanmadan önce bu düşüşün büyük bir bölümünü sildi. Bu bozulma, 2010 Flash Crash olarak bilinir hale geldi ve büyük ölçüde, diğer programlar satıldıkça satılmaya başlayan ve bir domino etkisi yaratan otomatik ticaret programlarından kaynaklandığına inanılıyor .
##Öne çıkanlar
Otomatik yürütme, manuel olarak girilmesi gerekmeyen siparişleri ifade eder; emir, otomatik bir ticaret programı tarafından oluşturulur ve yürütülür.
Hem temel hem de teknik kriterleri birleştiren çok çeşitli stratejilere dayalı olarak otomatik yürütmeler oluşturulabilir.
Otomatik işlemler, tüccarın onayı olmadan gerçekleşir, ancak tüccar genellikle alım satımları yürüten programın kontrolündedir.
