Automaattinen suoritus
Mikä on automaattinen suoritus?
Automaattinen toteutus on menetelmä kauppojen tekemiseen ja toteuttamiseen ilman manuaalista syöttöä. Automaattisten järjestelmien ja kaupankäyntialgoritmien avulla kauppiaat voivat hyödyntää signaaleja ostaa tai myydä omaisuutta aina, kun signaali tunnistetaan, ilman ihmisen vuorovaikutusta.
Automaattiset toimeksiannot voidaan luoda useiden erilaisten teknisten indikaattorien perusteella käyttämällä useita kaupallisesti saatavilla olevia kaupankäyntijärjestelmiä.
Automaattisen suorituksen ymmärtäminen
Automaattinen toteutus on tullut arkipäivää, kun kaupankäyntijärjestelmät kehittyvät yhä kehittyneemmiksi ja monimutkaisemmiksi ohjelmistoteknologian ja IT-infrastruktuurin edistymisen myötä. Automaattinen toteutus sallii kauppojen tekemisen ja täyttämisen, vaikka automaattista kaupankäyntiohjelmaa käyttävä kauppias ei olisi paikalla. Jos kauppasignaali ilmenee, toimeksianto otetaan käyttöön ja suoritetaan automaattisesti, jos tilaushintaan on käytettävissä likviditeettiä.
HFT ) ja markkinatakaajat , käyttävät usein automaattisia kaupankäyntistrategioita , mutta ne ovat yhä useammin joidenkin vähittäiskauppiaiden saatavilla. Valuuttamarkkinoilla (forex) useimmilla vähittäiskauppiailla on jo täysi pääsy joihinkin automatisoituihin kaupankäyntistrategioihin ja -ohjelmiin . Koska valuuttamarkkinat käyvät kauppaa 24 tuntia vuorokaudessa, viisi päivää viikossa, nämä automatisoidut algoritmit voivat auttaa varmistamaan, että elinkeinonharjoittaja ei menetä kannattavia mahdollisuuksia. Tiettyjen signaalien laukaiseminen useista teknisistä indikaattoreista, kuten hintaan, volyymiin ja muihin kriteereihin perustuvista signaaleista, voi auttaa elinkeinonharjoittajaa hyödyntämään mahdollisuuksia myös silloin, kun hän ei istu kaupankäyntipäätteensä edessä.
Automaattinen toteutus mahdollistaa toimeksiantojen täyttämisen automaattisesti, kun ne on tehty, ilman lisävahvistusta automaattista kaupankäyntiohjelmistoa käyttävältä kauppiaalta. Tämä tekee tilausten tekemisestä nopeampaa, mikä voi auttaa saamaan parempia hintoja, kun hinnat liikkuvat nopeasti; manuaalisen tilauksen syöttäminen voi kestää muutaman sekunnin tai enemmän, kun taas automaattinen tilaus otetaan käyttöön millisekunneissa. Samoin automaattinen suoritus vähentää huomattavasti käyttäjän syöttövirheitä, kirjoitusvirheitä ja niin kutsuttuja " rasvaisia sormia ".
Automaattisen kaupankäynnin määrittäminen
Automatisoidut järjestelmät mahdollistavat laajan valikoiman strategioita ja tekniikoita. Useimmat kauppiaat käyttävät useiden indikaattoreiden yhdistelmää sekä muita teknisiä ja/tai perusanalyysin muotoja. Erilaisia kaaviokuvioita, hintaa ja volyymia sekä muita indikaattoreita tai malleja voidaan määrittää ja ottaa käyttöön käynnistämään positioiden avaaminen ja sulkeminen.
Kauppiaiden on oltava varovaisia käyttäessään näitä järjestelmiä. Tekniset indikaattorit eivät välttämättä ole voimassa, jos perusolosuhteet muuttuvat äkillisesti. Kun tapahtuu tapahtumia, jotka saattavat oikeuttaa kaupankäynnin välttämisen tietyillä markkinoilla, automaattiset toimeksiannot käsitellään silti ilman ihmisen puuttumista.
Muutamia mahdollisista automaattisista suoritusasetuksista ovat:
Limit order on osto- tai myyntitapahtuma määrätyllä tai paremmalla rajahinnalla.
Stop loss -toimeksianto on suunniteltu rajoittamaan sijoittajan tappiota arvopaperipositiossa ja se voi toimia lyhyiden ja pitkien positioiden tai omistusten kanssa.
Fibonacci-suhteet sisältävät retracements, kaaret ja tuulettimet, joita kauppiaat voivat käyttää etsiäkseen vahvistusta muille teknisille analyyseille.
Stokastiset oskillaattorit ovat liikemääräindikaattoreita, jotka vertaavat päätöskurssia hintavaihteluihin tietyn ajanjakson aikana.
Automaattiset suorituskriteerit
Strategian automatisointi voi olla kovaa työtä. Sen lisäksi, että automaattinen kaupankäynti edellyttää järkevää strategiaa, strategian on myös oltava muunnettavissa ohjelmistokoodiksi säännöiksi, jotka tietokone voi ymmärtää virheettömästi. Tällaiset säännöt eivät sovellu kvalitatiiviseen analyysiin tai subjektiivisuuteen, ja todellakin monet kaupankäyntistrategiat ovat ainakin osittain subjektiivisia. Automatisoidut kaupat ovat sallittuja vain objektiivisin kriteerein. Ellei näitä ehtoja ole erikseen määritelty ohjelmointikoodissa, strategia ei käy kaupaksi tarkoitetulla tavalla.
Automaattisia suorituksia määritettäessä on otettava huomioon seuraavat asiat:
Riskikatot. Nämä voivat sisältää stop loss -toimeksiantoja kaikissa kaupoissa. Esimerkiksi stop loss voidaan sijoittaa kiinteän dollarin tai pipin verran pois tulopisteestä tai tietyn prosenttiosuuden päähän.
Sisääntulokriteerit. Määritä tarkalleen, mitkä ehdot ovat voimassa pitkän tai lyhyen kaupankäynnin aloittamiseksi. Yksinkertainen esimerkki voisi olla, kun lyhytaikainen liukuva keskiarvo (MA) ylittää pitkän aikavälin MA:n.
Voitonotto. Pysäytystappio hallitsee laskuriskiä, mutta myös voittoja on otettava. Määritä, kuinka kaupasta poistutaan, jos stop lossia ei saavuteta. Tämä voi olla kiinteä dollari- tai pistemäärä, prosenttiosuus tai määritelty palkkio:riski riskin perusteella. Esimerkiksi, jos kaupan riski on 5%, ota voitto 15%:lla (3:1 palkkio:riski).
Ehtojen rajoitukset. Määritä, milloin ohjelmalla käydään kauppaa ja milloin ei. Voiko osakestrategia käydä kauppaa esimerkiksi ennen markkinointia tai sen jälkeen, vai vain normaaleina aikoina? Voiko se tehdä kaupat juuri ennen suuria uutisia? Päätä ja määritä sitten rajoitukset.
Näiden perusnäkökohtien joukossa on äärettömät mahdollisuudet sen suhteen, kuinka ne todella ohjelmoidaan. Tämä tarjoaa suuren joustavuuden automatisoidussa kaupankäynnissä; mutta samaan aikaan mitä monimutkaisempi järjestelmä muuttuu, sitä vaikeampaa on selvittää, mikä sen osa ei toimi, kun asiat menevät pieleen.
Automaattisen suorituksen häiriö
Vaikka automaattinen suoritus voi auttaa kauppiaita hyötymään, kun vaaditaan nopeita tilauksia tai kauppias ei pysty seuraamaan markkinoita, automaatio voi myös olla häiritsevää joissakin tapauksissa. Koska automatisoidut kaupat voivat toteutua niin nopeasti, markkinoilla voi esiintyä vakavia häiriöitä ja poikkeavuuksia.
Esimerkiksi 6. toukokuuta 2010 Dow Jones Industrial Average ( DJIA ) laski noin 9 prosenttia vain kymmenessä minuutissa. Markkinat kuitenkin pyyhkivät pois suuren osan laskusta ennen sulkemista. Tämä häiriö tuli tunnetuksi vuoden 2010 Flash Crashina,. ja sen uskotaan johtuneen suurelta osin automaattisista kaupankäyntiohjelmista, jotka alkoivat myydä muiden ohjelmien myytyjen tapaan luoden dominoefektin .
##Kohokohdat
Automaattinen suoritus tarkoittaa tilauksia, joita ei tarvitse syöttää manuaalisesti; toimeksiannon luo ja toteuttaa automaattinen kaupankäyntiohjelma.
Automaattisia suorituksia voidaan luoda useiden strategioiden perusteella, joissa yhdistyvät sekä perustavanlaatuiset että tekniset kriteerit.
Automaattiset suoritukset tapahtuvat ilman elinkeinonharjoittajan vahvistusta, vaikka elinkeinonharjoittaja on usein edelleen kaupan suorittavan ohjelman hallinnassa.
