Execução Automática
O que é execução automática?
A execução automática é um método para colocar e executar negociações sem a necessidade de entrada manual. Sistemas automatizados e algoritmos de negociação permitem que os traders aproveitem os sinais para comprar ou vender um ativo sempre que esse sinal for identificado, sem a necessidade de interação humana.
Ordens automáticas podem ser criadas com base em uma ampla variedade de indicadores técnicos usando vários sistemas de negociação disponíveis comercialmente.
Entendendo a execução automática
A execução automática tornou-se comum à medida que os sistemas de negociação continuam a se tornar mais sofisticados e complexos em conjunto com os avanços na tecnologia de software e infraestrutura de TI. A execução automática permite que as negociações sejam colocadas e preenchidas mesmo quando o trader que está executando o programa de negociação automatizado não estiver presente. Se ocorrer um sinal de negociação, um pedido será implantado e executado automaticamente se houver liquidez disponível no preço do pedido.
As estratégias de negociação automatizadas são frequentemente usadas por traders profissionais, como negociação de alta frequência ( HFT ) e formadores de mercado,. mas estão cada vez mais disponíveis para alguns traders de varejo. Nos mercados de câmbio (forex), a maioria dos comerciantes de varejo já tem acesso total a algumas estratégias e programas de negociação automatizados. Como o mercado forex opera 24 horas por dia, cinco dias por semana, esses algoritmos automatizados podem ajudar a garantir que um trader não perca oportunidades lucrativas. O acionamento de sinais específicos de uma variedade de indicadores técnicos, como aqueles baseados em preço, volume e outros critérios, podem ajudar o trader a capitalizar as oportunidades mesmo quando não está sentado na frente de seu terminal de negociação.
A execução automática permite que os pedidos sejam preenchidos automaticamente uma vez colocados, sem confirmação adicional do trader que executa o software de negociação automatizado. Isso faz com que as colocações de pedidos sejam mais rápidas, o que pode ajudar a obter melhores preços quando os preços estão se movendo rapidamente; um pedido manual pode levar alguns segundos ou mais para entrar, enquanto um pedido automatizado é implantado em milissegundos. Da mesma forma, a execução automática reduz muito os erros de entrada do usuário, erros de escritório e os chamados " dedos gordos ".
Configurando a negociação automática
Os sistemas automatizados permitem uma ampla variedade de estratégias e técnicas. A maioria dos traders usa uma combinação de vários indicadores, bem como outras formas de análise técnica e/ou fundamental. Vários padrões gráficos, preço e volume e outros indicadores ou padrões podem ser configurados e implantados para acionar a abertura e o fechamento de posições.
Os comerciantes devem ter cuidado ao usar esses sistemas. Os indicadores técnicos podem não ser válidos se as condições fundamentais mudarem repentinamente. Quando ocorrerem eventos que justifiquem evitar a negociação em um mercado específico, as ordens automatizadas ainda serão processadas sem intervenção humana,
Algumas das configurações de execução automática possíveis incluem:
Ordem Limitada é uma ordem de compra ou venda a um preço limite especificado ou melhor.
A ordem de stop loss é projetada para limitar a perda de um investidor em uma posição em um título e pode funcionar com posições ou participações curtas e longas.
Os índices de Fibonacci incluem retrações, arcos e leques que os traders podem usar para procurar confirmação de outras análises técnicas.
Os osciladores estocásticos são indicadores de momento que comparam o preço de fechamento com o intervalo de preços ao longo de um período.
Critérios de Execução Automática
Automatizar uma estratégia pode ser um trabalho árduo. Não só a negociação automatizada requer uma estratégia sólida, como essa estratégia também deve ser convertida em código de software como regras que um computador possa entender sem erros. Tais regras não se prestam à análise qualitativa ou subjetividade e, de fato, muitas estratégias de negociação são, pelo menos em parte, subjetivas. Negociações automatizadas só são permitidas usando critérios objetivos. A menos que essas condições sejam explicitamente definidas no código de programação, a estratégia não será negociada da maneira pretendida.
As coisas a serem consideradas ao configurar execuções automatizadas incluem:
Limites de risco. Estes podem incluir ordens de stop loss em todas as negociações. Por exemplo, um stop loss pode ser colocado a um valor fixo em dólar ou pip do ponto de entrada ou a uma certa porcentagem de distância.
Critérios de entrada. Defina exatamente quais condições precisam estar presentes para iniciar uma negociação longa ou curta. Um exemplo simples pode ser quando uma média móvel de curto prazo (MA) cruza acima de uma MA de longo prazo.
Lucros. Um stop loss controla o risco de queda, mas os lucros também devem ser obtidos. Defina como uma negociação será encerrada se o stop loss não for alcançado. Isso pode ser um valor fixo em dólar ou pip, uma porcentagem ou uma recompensa definida: risco com base no risco. Por exemplo, se o risco da negociação for de 5%, obtenha lucro em 15% (3:1 recompensa:risco).
Restrições nas condições. Defina quando o programa negociará e quando não. Por exemplo, uma estratégia de ações pode ser negociada no pré ou pós-mercado, ou apenas durante o horário normal? Ele pode fazer negócios antes de grandes eventos de notícias? Decida e, em seguida, defina as restrições.
Entre essas considerações básicas estão infinitas possibilidades de como eles são realmente programados. Isso oferece grande flexibilidade quando se trata de negociação automatizada; mas, ao mesmo tempo, quanto mais complexo um sistema se torna, mais difícil é descobrir qual parte dele não está funcionando quando as coisas dão errado.
Interrupção da execução automática
Embora a execução automatizada possa ajudar os traders a lucrar quando pedidos rápidos são necessários ou o trader não consegue monitorar o mercado, a automação também pode ser disruptiva em alguns casos. Como as negociações automatizadas podem ser executadas tão rapidamente, os mercados podem estar sujeitos a graves interrupções e anomalias.
Por exemplo, em 6 de maio de 2010, o Dow Jones Industrial Average ( DJIA ) caiu aproximadamente 9% em apenas dez minutos. No entanto, o mercado apagou grande parte desse declínio antes de fechar. Essa interrupção ficou conhecida como Flash Crash de 2010 e acredita-se que tenha sido causada, em grande parte, por programas de negociação automática que começaram a ser vendidos à medida que outros programas eram vendidos, criando um efeito dominó .
##Destaques
Execução automática refere-se a ordens que não precisam ser inseridas manualmente; a ordem é criada e executada por um programa de negociação automatizado.
As execuções automáticas podem ser criadas com base em uma ampla gama de estratégias, combinando critérios fundamentais e técnicos.
As execuções automáticas ocorrem sem confirmação do trader, embora o trader muitas vezes ainda esteja no controle do programa que executa as negociações.
