자동 실행

자동 실행이란?

자동 실행은 수동 입력 없이 거래를 배치하고 실행하는 방법입니다. 자동화된 시스템 및 거래 알고리즘을 통해 거래자 는 사람의 상호 작용 없이 신호가 식별될 때마다 신호 를 활용 하여 자산을 매매할 수 있습니다.

상업적으로 이용 가능한 여러 거래 시스템을 사용하여 다양한 기술 지표 를 기반으로 자동 주문을 생성할 수 있습니다 .

자동 실행 이해

​​​​​​​소프트웨어 기술 및 IT 인프라의 발전과 함께 거래 시스템이 계속 정교해지고 복잡해짐에 따라 자동 실행이 보편화되었습니다. 자동 실행을 사용하면 자동 거래 프로그램을 실행하는 거래자가 없을 때에도 거래가 이루어지고 채워질 수 있습니다. 거래 신호가 발생 하면 주문 가격에 유동성 이 있으면 주문이 배포되고 자동으로 실행됩니다 .

자동 거래 전략은 고주파 거래( HFT ) 및 시장 조성자와 같은 전문 거래자가 자주 사용 하지만 일부 소매 거래자에게 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 외환 (forex) 시장에서 대부분 의 소매 거래자는 이미 일부 자동화된 거래 전략 및 프로그램에 완전히 액세스할 수 있습니다. 외환 시장은 주 5일, 하루 24시간 거래되기 때문에 이러한 자동화된 알고리즘 은 거래자가 수익성 있는 기회를 놓치지 않도록 하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가격, 거래량 및 기타 기준 을 기반으로 하는 것과 같은 다양한 기술 지표에서 특정 신호를 트리거 하면 거래자가 거래 터미널 앞에 있지 않은 경우에도 기회를 활용하는 데 도움이 될 수 있습니다.

자동 실행을 사용하면 자동 거래 소프트웨어를 실행하는 거래자의 추가 확인 없이 주문이 자동으로 채워질 수 있습니다. 이것은 주문 배치를 더 빠르게 만들어 가격이 빠르게 움직일 때 더 나은 가격을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 수동 주문은 입력하는 데 몇 초 이상이 소요될 수 있지만 자동 주문은 밀리초 내에 배포됩니다. 마찬가지로 자동 실행은 사용자 입력 오류, 사무 실수 및 소위 " 뚱뚱한 손가락 "을 크게 줄입니다.

자동 거래 설정

자동화된 시스템은 다양한 전략과 기술을 허용합니다. 대부분의 트레이더는 여러 지표의 조합과 다른 형태의 기술 및/또는 기본 분석을 사용 합니다. 다양한 차트 패턴, 가격 및 거래량, 기타 지표 또는 패턴을 설정하고 배치하여 포지션의 개설 및 마감을 트리거할 수 있습니다.

거래자는 이러한 시스템을 사용할 때 주의해야 합니다. 펀더멘털 조건이 갑자기 바뀌면 기술 지표가 유효하지 않을 수 있습니다. 특정 시장에서 거래를 피할 수 있는 이벤트가 발생하면 자동 주문은 여전히 사람의 개입 없이 처리되며,

몇 가지 가능한 자동 실행 설정은 다음과 같습니다.

• 지정가 주문 은 지정된 지정가 이상으로 매수 또는 매도하는 주문입니다.

• 손절매 주문 은 증권의 포지션에 대한 투자자의 손실을 제한하도록 설계되었으며 숏 및 롱 포지션 또는 보유와 함께 작동할 수 있습니다.

• 피보나치 비율 에는 트레이더가 다른 기술적 분석을 확인하기 위해 사용할 수 있는 되돌림, 호 및 팬이 포함됩니다.

• 스토캐스틱 오실레이터 는 종가를 일정 기간 동안의 가격 범위와 비교하는 모멘텀 지표입니다.

자동 실행 기준

전략을 자동화하는 것은 어려운 작업일 수 있습니다. 자동화된 거래에는 건전한 전략이 필요할 뿐만 아니라 그 전략은 컴퓨터가 오류 없이 이해할 수 있는 규칙에 따라 소프트웨어 코드로 변환할 수 있어야 합니다. 이러한 규칙은 정성적 분석 이나 주관성에 적합하지 않으며 실제로 많은 거래 전략은 적어도 부분적으로는 주관적입니다. 자동화된 거래는 객관적인 기준을 통해서만 허용됩니다. 이러한 조건이 프로그래밍 코드에 명시적으로 정의되어 있지 않으면 전략이 의도한 대로 거래되지 않습니다.

자동 실행을 설정할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

• 위험 상한선. 여기에는 모든 거래에 대한 손절매 주문이 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 손절매는 진입점에서 고정된 달러 또는 핍 금액 또는 일정 비율 떨어져 배치될 수 있습니다.

• 진입 기준. 롱 트레이드 또는 숏 트레이드를 시작하기 위해 필요한 조건을 정확히 정의합니다. 간단한 예는 단기 이동 평균 (MA)이 장기 MA를 교차하는 경우일 수 있습니다.

• 수익 창출. 손절매는 하방 위험을 통제하지만 이익도 취해야 합니다. 손절매에 도달하지 못한 경우 거래가 종료되는 방법을 정의합니다. 이것은 고정된 달러 또는 핍 금액, 백분율 또는 정의된 보상:위험 을 기반으로 한 위험일 수 있습니다. 예를 들어, 거래의 위험이 5%라면 15%에서 이익을 취하십시오(3:1 보상:위험).

• 조건에 대한 제약. 프로그램이 거래될 때와 거래하지 않을 때를 정의합니다. 예를 들어, 주식 전략은 시장 전이나 후에서 거래할 수 있습니까? 아니면 정규 시간에만 거래할 수 있습니까? 주요 뉴스 이벤트 직전에 거래를 할 수 있습니까? 제약 조건을 결정한 다음 정의합니다.

이러한 기본 고려 사항 중에는 실제로 프로그래밍되는 방법에 대한 무한한 가능성이 있습니다. 이는 자동화된 거래와 관련하여 큰 유연성을 제공합니다. 그러나 동시에 시스템이 복잡할수록 일이 잘못될 때 시스템의 어떤 부분이 작동하지 않는지 알아내기가 더 어려워집니다.

자동 실행 중단

자동화된 실행은 빠른 주문이 필요하거나 거래자가 시장을 모니터링할 수 없을 때 거래자가 이익을 얻는 데 도움이 될 수 있지만 경우에 따라 자동화가 파괴적일 수도 있습니다. 자동화된 거래는 매우 빠르게 실행될 수 있기 때문에 시장은 심각한 혼란과 이상 현상에 노출될 수 있습니다.

예를 들어, 2010년 5월 6일 DJIA (다우존스 산업평균지수 )는 단 10분 만에 약 9% 하락했습니다. 그러나 시장은 폐쇄되기 전에 하락 폭의 상당 부분을 지웠습니다. 이 혼란은 2010 Flash Crash 로 알려지게 되었으며 다른 프로그램이 판매되면서 자동 거래 프로그램이 판매되기 시작하여 도미노 효과를 일으킨 것으로 추정됩니다 .

##하이라이트

• 자동실행이란 수동으로 입력할 필요가 없는 주문을 말합니다. 주문은 자동 거래 프로그램에 의해 생성되고 실행됩니다.

• 기본 및 기술 기준을 결합한 다양한 전략을 기반으로 자동 실행을 생성할 수 있습니다.

• 트레이더가 거래를 실행하는 프로그램을 여전히 제어하고 있는 경우가 많지만 트레이더의 확인 없이 자동 실행이 발생합니다.