Automatyczne wykonanie
Co to jest automatyczne wykonanie?
Automatyczna realizacja to metoda zawierania i wykonywania transakcji bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Zautomatyzowane systemy i algorytmy transakcyjne pozwalają traderom korzystać z sygnałów do kupna lub sprzedaży aktywów za każdym razem, gdy ten sygnał zostanie zidentyfikowany, bez potrzeby interakcji z ludźmi.
Zlecenia automatyczne można tworzyć na podstawie szerokiej gamy wskaźników technicznych przy użyciu kilku dostępnych na rynku systemów transakcyjnych.
Zrozumienie automatycznego wykonywania
Automatyczne wykonywanie stało się powszechne, ponieważ systemy transakcyjne stają się coraz bardziej wyrafinowane i złożone w połączeniu z postępem w technologii oprogramowania i infrastrukturze IT. Automatyczna egzekucja pozwala na zawieranie i wypełnianie transakcji nawet wtedy, gdy przedsiębiorca, który obsługuje program do automatycznego handlu, nie jest obecny. Jeśli pojawi się sygnał handlowy, zlecenie zostanie wdrożone i automatycznie zrealizowane, jeśli po cenie zlecenia dostępna jest płynność .
Zautomatyzowane strategie handlowe są często używane przez profesjonalnych traderów, takich jak handel o wysokiej częstotliwości ( HFT ) i animatorzy rynku,. ale są coraz częściej dostępne dla niektórych traderów detalicznych. Na rynkach walutowych (forex) większość handlowców detalicznych ma już pełny dostęp do niektórych automatycznych strategii i programów handlowych. Ponieważ rynek forex handluje 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, te zautomatyzowane algorytmy mogą zapewnić, że inwestor nie przegapi zyskownych okazji. Wyzwalanie określonych sygnałów z różnych wskaźników technicznych, takich jak te oparte na cenie, wolumenie i innych kryteriach, może pomóc traderowi w wykorzystaniu okazji, nawet jeśli nie siedzi przed swoim terminalem handlowym.
Automatyczna realizacja pozwala na automatyczne wypełnianie zleceń po ich złożeniu, bez dodatkowego potwierdzenia ze strony tradera korzystającego z oprogramowania do automatycznego handlu. To sprawia, że składanie zamówień musi być szybsze, co może pomóc w uzyskaniu lepszych cen, gdy ceny szybko się zmieniają; wprowadzenie zamówienia ręcznego może zająć kilka sekund lub dłużej, podczas gdy zamówienie automatyczne jest wdrażane w ciągu milisekund. Podobnie, automatyczne wykonanie znacznie zmniejsza liczbę błędów wprowadzanych przez użytkownika, błędów pisarskich i tak zwanych „ grubych palców ”.
Konfigurowanie automatycznego handlu
Zautomatyzowane systemy pozwalają na szeroką gamę strategii i technik. Większość traderów używa kombinacji kilku wskaźników, a także innych form analizy technicznej i/lub fundamentalnej. Różne wzorce wykresów, ceny i wolumeny oraz inne wskaźniki lub wzorce można skonfigurować i wdrożyć, aby wywołać otwieranie i zamykanie pozycji.
Handlowcy muszą zachować ostrożność podczas korzystania z tych systemów. Wskaźniki techniczne mogą nie być ważne, jeśli podstawowe warunki nagle się zmienią. W przypadku wystąpienia zdarzeń, które mogą uzasadniać unikanie handlu na określonym rynku, automatyczne zlecenia będą nadal przetwarzane bez interwencji człowieka,
Niektóre z możliwych ustawień automatycznego wykonywania obejmują:
Zlecenie z limitem to zlecenie transakcji kupna lub sprzedaży po określonym limicie lub lepszej cenie.
Zlecenie Stop Loss ma na celu ograniczenie straty inwestora na pozycji w papierze wartościowym i może działać z krótkimi i długimi pozycjami lub zasobami.
Współczynniki Fibonacciego obejmują zniesienia, łuki i wentylatory, których inwestorzy mogą używać do szukania potwierdzenia innej analizy technicznej.
Oscylatory stochastyczne to wskaźniki momentum, które porównują cenę zamknięcia z zakresem cen w danym okresie.
Kryteria automatycznego wykonania
Automatyzacja strategii może być ciężką pracą. Zautomatyzowany handel wymaga nie tylko solidnej strategii, ale musi również być przekształcalny w kod oprogramowania jako zasady, które komputer może zrozumieć bez błędów. Takie zasady nie poddają się analizie jakościowej ani subiektywności, a wiele strategii handlowych jest przynajmniej częściowo subiektywnych. Zautomatyzowane transakcje są dozwolone tylko przy użyciu obiektywnych kryteriów. O ile te warunki nie są wyraźnie zdefiniowane w kodzie programowania, strategia nie będzie handlować w zamierzony sposób.
Kwestie do rozważenia podczas konfigurowania automatycznych egzekucji obejmują:
Czasy ryzyka. Mogą to być zlecenia stop loss dla wszystkich transakcji. Na przykład, stop loss może być umieszczony o stałą kwotę w dolarach lub pipsach od punktu wejścia lub o pewien procent dalej.
Kryteria wejścia. Zdefiniuj dokładnie, jakie warunki muszą być spełnione, aby zainicjować pozycję długą lub krótką. Prostym przykładem może być sytuacja, w której krótkoterminowa średnia krocząca (MA) przekracza długoterminową MA.
Przyjmowanie zysku. Stop loss kontroluje ryzyko spadkowe, ale należy również brać pod uwagę zyski. Zdefiniuj, w jaki sposób transakcja zostanie zamknięta, jeśli nie zostanie osiągnięty stop loss. Może to być stała kwota w dolarach lub pipsach, wartość procentowa lub określona nagroda:ryzyko w oparciu o ryzyko. Na przykład, jeśli ryzyko transakcji wynosi 5%, odbierz zysk na poziomie 15% (3:1 nagroda: ryzyko).
Ograniczenia dotyczące warunków. Zdefiniuj, kiedy program będzie handlował, a kiedy nie. Na przykład, czy strategia giełdowa może handlować przed lub po rynku, czy tylko w normalnych godzinach? Czy może zawierać transakcje tuż przed ważnymi wydarzeniami informacyjnymi? Zdecyduj, a następnie zdefiniuj ograniczenia.
Wśród tych podstawowych rozważań są nieskończone możliwości dotyczące tego, jak są faktycznie zaprogramowane. Zapewnia to dużą elastyczność, jeśli chodzi o handel automatyczny; ale jednocześnie im bardziej złożony staje się system, tym trudniej jest dowiedzieć się, która jego część nie działa, gdy coś pójdzie nie tak.
Zakłócenie automatycznego wykonywania
Podczas gdy zautomatyzowana realizacja może pomóc inwestorom w osiągnięciu zysków, gdy wymagane są szybkie zlecenia lub inwestor nie jest w stanie monitorować rynku, automatyzacja może być w niektórych przypadkach destrukcyjna. Ponieważ transakcje automatyczne mogą być realizowane tak szybko, rynki mogą podlegać poważnym zakłóceniom i anomaliom.
Na przykład 6 maja 2010 r. wskaźnik Dow Jones Industrial Average ( DJIA ) spadł o około 9 procent w ciągu zaledwie dziesięciu minut. Jednak rynek wymazał znaczną część tego spadku, zanim się zamknął. Zakłócenie to stało się znane jako Flash Crash 2010 i uważa się, że zostało spowodowane w dużej mierze przez automatyczne programy transakcyjne, które zaczęły sprzedawać się tak jak inne sprzedawane programy, tworząc efekt domina .
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Automatyczna realizacja odnosi się do zamówień, które nie muszą być wprowadzane ręcznie; zlecenie jest tworzone i realizowane przez automatyczny program handlowy.
Automatyczne egzekucje można tworzyć w oparciu o szeroki wachlarz strategii, łączących kryteria podstawowe i techniczne.
Automatyczne egzekucje odbywają się bez potwierdzenia ze strony tradera, chociaż trader często nadal kontroluje program realizujący transakcje.
