Semivarians
Apakah Semivariance?
Semivariance ialah ukuran data yang boleh digunakan untuk menganggar potensi risiko penurunan portfolio pelaburan. Semivariance dikira dengan mengukur serakan semua cerapan yang jatuh di bawah nilai min atau sasaran bagi satu set data. Semivariance ialah purata sisihan kuasa dua bagi nilai yang kurang daripada min.
Memahami Semivariance
Formula untuk Semivarians ialah
Apa Yang Semivariance Beritahu Anda?
Semivariance adalah serupa dengan varians,. tetapi ia hanya mempertimbangkan pemerhatian yang berada di bawah min. Semivariance ialah alat yang berguna dalam analisis portfolio atau aset kerana ia menyediakan ukuran untuk risiko penurunan.
Walaupun sisihan piawai dan varians menyediakan ukuran kemeruapan,. semivariance hanya melihat pada turun naik negatif sesuatu aset. Semivariance boleh digunakan untuk mengira purata kerugian yang mungkin ditanggung oleh portfolio kerana ia meneutralkan semua nilai di atas min, atau di atas pulangan sasaran pelabur.
Bagi pelabur yang mengelak risiko,. menentukan peruntukan portfolio yang optimum dengan meminimumkan semivarians boleh mengurangkan kemungkinan penurunan besar dalam nilai portfolio.
Kira Dengan Hamparan
Untuk menggunakan program hamparan untuk mengira semivarians:
Buat lajur—contohnya, lajur A—yang terdiri daripada semua pulangan dalam portfolio.
Alih keluar semua pulangan di atas min daripada lajur A.
Dalam lajur B, tolak pulangan yang tinggal dalam lajur A daripada min.
Dalam lajur C, kuasa duakan perbezaan, cari jumlahnya dan bahagikan jumlah itu dengan bilangan pulangan yang jatuh di bawah min.
Hamparan yang berbeza mungkin mempunyai fungsi yang berbeza dan sesetengahnya mempunyai cara atau pintasan yang lebih mudah untuk melakukan pengiraan ini.
Sorotan
Formula semivarians boleh digunakan untuk mengukur risiko penurunan portfolio.
Semivarians hanya mengambil kira pemerhatian yang berada di bawah min bagi set data.
Program hamparan boleh berguna dalam mengira semivarians untuk portfolio anda.
