شبه التباين

ما هي نصف التباين؟

شبه التباين هو قياس البيانات التي يمكن استخدامها لتقدير المخاطر السلبية المحتملة لمحفظة الاستثمار. يتم حساب شبه التباين عن طريق قياس تشتت جميع الملاحظات التي تقع أقل من المتوسط أو القيمة المستهدفة لمجموعة من البيانات. نصف التباين هو متوسط الانحرافات التربيعية للقيم الأقل من المتوسط.

فهم شبه التباين

صيغة شبه التباين هي

$\ begin & amp؛ text = \ frac1n \ times \ sum ^ n_ {r_t & lt؛ \ text } (\ text -r_t) ^ 2 \ & amp؛ \ textbf \ & amp؛ n = \ text {العدد الإجمالي للملاحظات دون المتوسط} \ & amp؛ r_t = \ نص {القيمة المرصودة ue} \ & amp؛ \ text = \ text {القيمة المتوسطة أو المستهدفة لمجموعة البيانات} \ end$

ماذا تخبرك شبه التباين؟

تشبه شبه التباين التباين ، لكنها تأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تقل عن المتوسط فقط. تعد Semivariance أداة مفيدة في تحليل المحفظة أو الأصول لأنها توفر مقياسًا لمخاطر الجانب السلبي.

بينما يوفر الانحراف والتباين المعياري مقاييس للتقلب ، فإن شبه التباين ينظر فقط إلى التقلبات السلبية للأصل. يمكن استخدام شبه التباين لحساب متوسط الخسارة التي يمكن أن تتكبدها المحفظة لأنها تحيد جميع القيم فوق المتوسط ، أو أعلى من العائد المستهدف للمستثمر.

بالنسبة للمستثمرين الذين يكرهون المخاطرة ، فإن تحديد التخصيصات المثلى للمحفظة عن طريق تقليل التباين الجزئي يمكن أن يقلل من احتمالية حدوث انخفاض كبير في قيمة المحفظة.

احسب باستخدام جدول بيانات

لاستخدام برنامج جداول بيانات لحساب نصف التباين:

إنشاء عمود - على سبيل المثال ، العمود A - يتكون من جميع العائدات في المحفظة.
قم بإزالة جميع المرتجعات فوق المتوسط من العمود أ.
في العمود B ، اطرح المرتجعات المتبقية في العمود A من المتوسط.
في العمود C ، قم بتربيع الفرق ، وابحث عن المجموع ، واقسم المجموع على عدد المرتجعات التي تقع تحت المتوسط.

قد يكون لجداول البيانات المختلفة وظائف مختلفة وبعضها لديه طرق أو اختصارات أسهل لإجراء هذا الحساب.

يسلط الضوء

يمكن استخدام معادلة شبه التباين لقياس مخاطر الجانب السلبي للمحفظة.
يعتبر Semivariance فقط الملاحظات التي تقل عن متوسط مجموعة البيانات.
يمكن أن تكون برامج جداول البيانات مفيدة في حساب نصف التباين لمحفظة أعمالك.