Nisbah Modal Biasa Tahap 1

Apakah Nisbah Modal Biasa Tahap 1?

Nisbah modal biasa Tahap 1 ialah ukuran modal ekuiti teras bank, berbanding dengan jumlah aset berwajaran risikonya, dan menandakan kekuatan kewangan bank. Nisbah modal biasa Tahap 1 digunakan oleh pengawal selia dan pelabur kerana ia menunjukkan sejauh mana bank boleh menahan tekanan kewangan dan kekal pelarut. Modal biasa Tahap 1 tidak termasuk mana-mana saham pilihan atau kepentingan bukan kawalan,. yang menjadikannya berbeza daripada nisbah modal peringkat 1 yang berkait rapat.

Formula untuk Nisbah Modal Biasa Tahap 1 ialah

$\begin &T1CCC = \dfrac{T1C - PS - NI}\ &\textbf\ &T1CCC = \text{Nisbah modal biasa Peringkat 1}\ &T1C = \text{Modal Tahap 1}\ &PS = \text\ &NC = \text\ &TRWA = \text\ \end$<span class="katex-html" aria -hidden="true">​< /span>< /span>T</ span>1CCC=< span class="mord">TRWA< span style="top:-3.677em;">T1C< /span>−PS−NI < span style="top:-6.097165em;">< / span>di mana:T1CCC=nisbah modal biasa Tahap 1< /span>T1C=Modal Tahap 1< /span> PS =Stok pilihanNC=Minat tidak mengawalTRWA=Jumlah aset mengawal risiko<​< / span>

Apakah Nisbah Modal Biasa Tahap 1 Beritahu Anda?

Aset berwajaran risiko firma termasuk semua aset yang dipegang firma yang ditimbang secara sistematik untuk risiko kredit. Bank pusat biasanya membangunkan skala wajaran untuk kelas aset yang berbeza; tunai dan sekuriti kerajaan membawa risiko sifar, manakala pinjaman gadai janji atau pinjaman kereta akan membawa lebih banyak risiko. Aset berwajaran risiko akan diberi berat yang semakin meningkat mengikut risiko kreditnya. Wang tunai akan mempunyai wajaran 0%, manakala pinjaman yang meningkatkan risiko kredit akan membawa wajaran 20%, 50% atau 100%.

Pengawal selia menggunakan nisbah modal biasa Tahap 1 untuk menggredkan kecukupan modal firma sebagai salah satu daripada yang berikut: bermodal baik, bermodal secukupnya, bermodal kecil, bermodal rendah dengan ketara atau kekurangan modal kritikal. Untuk diklasifikasikan sebagai permodalan yang baik, firma mesti mempunyai nisbah modal biasa Tahap 1 sebanyak 7% atau lebih, dan tidak membayar sebarang dividen atau pengagihan yang akan mengurangkan nisbah tersebut di bawah 7%.

Firma yang dicirikan sebagai institusi kewangan penting secara sistemik (SIFI) tertakluk kepada kusyen 3% untuk nisbah modal biasa Tahap 1nya, menjadikan ambangnya dianggap bermodal baik pada 10%. Firma yang tidak dianggap mempunyai permodalan yang baik tertakluk kepada sekatan ke atas pembayaran dividen dan pembelian balik saham.

Nisbah modal biasa Tahap 1 berbeza daripada nisbah modal Tahap 1 yang berkait rapat. Modal Tahap 1 termasuk jumlah modal ekuiti bank, rizabnya yang didedahkan dan saham keutamaan bukan terkumpul yang tidak boleh ditebus. Modal biasa Tahap 1, bagaimanapun, tidak termasuk semua jenis saham pilihan serta kepentingan bukan kawalan. Modal biasa Tahap 1 termasuk saham biasa firma, pendapatan tertahan dan pendapatan komprehensif lain.

Pelabur bank memberi perhatian kepada nisbah modal biasa Tahap 1 kerana ia membayangkan sama ada bank mempunyai bukan sahaja cara untuk membayar dividen dan membeli balik saham tetapi juga kebenaran untuk berbuat demikian daripada pengawal selia. Rizab Persekutuan menilai nisbah modal biasa Tahap 1 bank semasa ujian tekanan untuk membezakan sama ada bank boleh menahan kejutan ekonomi dan turun naik pasaran.

Contoh Nisbah Modal Biasa Tahap 1

Sebagai contoh, anggap bank mempunyai $100 bilion aset berwajaran risiko selepas memperuntukkan wajaran yang sepadan untuk tunai, talian kredit, gadai janji dan pinjaman peribadinya. Modal biasa Tahap 1nya termasuk $4 bilion saham biasa dan $4 bilion pendapatan tertahan, membawa kepada jumlah modal biasa Tahap 1 sebanyak $8 bilion. Syarikat itu juga mengeluarkan $500 juta dalam saham pilihan. Membahagikan modal biasa Tahap 1 sebanyak $8 bilion ditolak $500 dalam keutamaan dengan jumlah aset berwajaran risiko sebanyak $100 bilion menghasilkan nisbah modal biasa Tahap 1 sebanyak 7.5%.

Jika sebaliknya kita mengira nisbah modal peringkat 1 standard, ia akan dikira sebagai 8% kerana ia akan termasuk saham pilihan.

##Sorotan

• Nisbah modal biasa Tahap 1 ialah ukuran modal ekuiti teras bank, berbanding dengan jumlah aset berwajaran risikonya, yang menandakan kekuatan kewangan bank.

• Nisbah modal biasa Tahap 1 digunakan oleh pengawal selia dan pelabur kerana ia menunjukkan sejauh mana bank boleh menahan tekanan kewangan dan kekal pelarut.

• Nisbah modal biasa Tahap 1 berbeza daripada nisbah modal Tahap 1 yang berkait rapat kerana ia tidak termasuk sebarang saham pilihan atau kepentingan bukan kawalan.