Ценообразование на основе риска

Что такое ценообразование с учетом риска?

Ценообразование на кредитном рынке с учетом риска означает предложение различных процентных ставок и условий кредита разным потребителям в зависимости от их кредитоспособности. Ценообразование на основе риска рассматривает факторы, связанные со способностью заемщика погасить кредит, а именно кредитный рейтинг потребителя, неблагоприятную кредитную историю (если таковая имеется), статус занятости, доход, уровень вмятины, активы, залог, наличие соавтор и так далее. Он не принимает во внимание такие факторы, как раса, цвет кожи, национальное происхождение, религия, пол, семейное положение или возраст, которые не допускаются в соответствии с Законом о равных кредитных возможностях. В 2011 году в США было введено новое федеральное правило ценообразования с учетом риска, которое требует от кредиторов в определенных ситуациях предоставлять заемщикам уведомление о ценообразовании с учетом риска.

Ценообразование на основе риска также может быть известно как андеррайтинг на основе риска.

Понимание ценообразования на основе риска

Ценообразование на основе риска исторически использовалось на кредитном рынке в качестве методологии андеррайтинга для всех типов кредитных продуктов.

Методологии ценообразования с учетом рисков

Кредиторы настраивают свой анализ ценообразования на основе рисков, чтобы включить конкретные параметры кредитного рейтинга заемщика, отношения долга к доходу и другие ключевые показатели, используемые для анализа одобрения кредита. Кредиторы в отрасли будут иметь различные допустимые уровни риска и стратегии управления кредитным риском. Эти стратегии могут диктовать параметры и риски заемщика, на которые они готовы пойти.

При ценообразовании на основе риска кредиторы предлагают заемщикам условия кредита на основе характеристик кредитоспособности. Эти характеристики указываются в заявке заемщика на получение кредита и анализируются с помощью технологий ценообразования с учетом рисков и процедур андеррайтинга. Как правило, кредиторы сосредотачивают анализ на основе рисков на кредитном рейтинге заемщика и соотношении долга к доходу. Однако кредиторы также внимательно рассматривают все пункты кредитного отчета заемщика, включая просрочки и любые серьезные неблагоприятные моменты, такие как банкротство.

Методологии ценообразования на основе риска позволяют кредиторам использовать характеристики кредитоспособности для взимания с заемщиков процентных ставок, которые зависят от качества кредита. Таким образом, не все заемщики по одному продукту получат одинаковую процентную ставку и условия кредита. Это означает, что с заемщиков с более высоким риском, которые, как представляется, с меньшей вероятностью погасят свои кредиты в полном объеме и вовремя, будут взиматься более высокие процентные ставки, в то время как с заемщиков с более низким уровнем риска, которые, как представляется, имеют большую способность производить платежи, будут взиматься более низкие процентные ставки.

Правило ценообразования на основе риска

На протяжении всей истории ценообразование на основе риска считалось передовой практикой с минимальным вмешательством регулирующих органов. Однако в 2011 г. федеральное правительство ввело новое правило ценообразования, основанное на оценке риска, которое предусматривает более широкое раскрытие информации и прозрачность процесса принятия кредитных решений для заемщиков. В соответствии с правилом ценообразования на основе риска финансовое учреждение,. одобряющее ссуду или кредитную карту для заемщика с более высокой процентной ставкой, чем та, которую оно взимает с большинства потребителей за тот же продукт, должно предоставить заемщику уведомление о ценообразовании с учетом риска. Это уведомление может быть доставлено в устной, письменной или электронной форме.

В уведомлении о ценообразовании с учетом риска разъясняется заемщику, что полученная им процентная ставка была сравнительно выше, чем у других заемщиков, одобренных для кредитного продукта, а также подробно описываются конкретные факторы, использованные кредитором при определении более высокой ставки. При необходимости это уведомление должно быть предоставлено заемщику до того, как он подпишет кредитное соглашение по продукту. Это регулирование направлено на предотвращение предвзятости на кредитном рынке, недобросовестной рыночной практики среди заемщиков, а также на выравнивание поля и доступа к кредитам и недопущение хищнического кредитования.

Особенности

• Отношение долга к доходу, кредитный рейтинг и другие показатели являются факторами ценообразования с учетом риска.

• Ценообразование на основе риска обычно основано на кредитной истории.

• Кредиторы должны предоставлять уведомления о конкретных условиях.