Beklenen Kayıp Oranı – ELR Metodu

Beklenen Kayıp Oranı Nedir – ELR Metodu?

kazanılan primlere göre öngörülen hasar miktarını belirlemek için kullanılan bir tekniktir . Beklenen hasar oranı (ELR) yöntemi, bir sigortacının, ürün tekliflerindeki değişiklikler nedeniyle sunacağı uygun geçmiş hasar oluşum verilerinden yoksun olması ve uzun vadeli ürün hatları için yeterince büyük bir veri örneğine sahip olmaması durumunda kullanılır.

ELR Yönteminin Formülü

$\begin &ELR\ Method = EP\ *\ ELR\ - Ödenen\ Zararlar\ &\textbf\ &\text\ \end$

Beklenen Kayıp Oranı Nasıl Hesaplanır – ELR Metodu

Beklenen zarar oranı yöntemini hesaplamak için kazanılan primleri beklenen zarar oranıyla çarpın ve ardından ödenen zararları çıkarın.

ELR Yöntemi Size Ne Anlatıyor?

, gelecekteki hasarları ödemek için primlerinin bir kısmını yeni poliçelerin sigortalanmasından ayırır . Beklenen kayıp oranı, ne kadar ayırdıklarını belirlemek için kullanılır. Ayrıca, yaşamayı bekledikleri iddiaların sıklığının ve ciddiyetinin de bir rol oynadığını belirtmek önemlidir. Sigortacılar , hasar karşılıklarını belirlemek için çeşitli tahmin yöntemleri kullanır.

Yeni iş kolları gibi belirli durumlarda, ELR yöntemi, gereken uygun zarar rezervi düzeyini belirlemenin tek olası yolu olabilir. ELR yöntemi, belirli iş kolları ve poliçe dönemleri için zarar rezervini ayarlamak için de kullanılabilir. Uygun kazanılmış prim rakamı ile çarpılan beklenen zarar oranı, tahmini nihai zararları (ödenen veya gerçekleşmiş) üretecektir. Ancak, belirli iş kolları için hükümet düzenlemeleri, gereken minimum rezerv kaybı seviyelerini belirleyebilir.

Kazanılan primlere göre öngörülen hasar miktarını belirlemek için kullanılır.

Sigortacılar, gelecekteki hasarlar için ödeme yapmak üzere poliçelerden primlerin bir kısmını ayırırlar—beklenen zarar oranı, ne kadar ayırdıklarını belirler.

ELR, geçmiş verileri olmayan işletmeler veya iş kolları için kullanılırken, istikrarlı işletmeler için zincirleme merdiven yöntemi kullanılır.

Beklenen Kayıp Oranı (ELR) Yönteminin Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnek

gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş (IBNR) rezerv ve toplam rezervi hesaplamak için beklenen hasar oranını da kullanabilirler . Beklenen kayıp oranı, nihai kayıpların kazanılan primlere oranıdır. Nihai kayıplar, kazanılan primin beklenen kayıp oranı ile çarpılmasıyla hesaplanabilir. Toplam rezerv, nihai kayıplardan ödenen zararların çıkarılmasıyla hesaplanır. IBNR rezervi, toplam rezervden nakit rezerv çıkarılarak hesaplanır.

Örneğin, bir sigortacı 10.000.000 $ prim ve 0.60 beklenen zarar oranı kazanmıştır. Yıl boyunca, 750.000 $ zarar ve 900.000 $ nakit rezerv ödedi. Sigorta şirketinin toplam rezervi 5.250.000$ (10.000.000$ * 0.60 - 750.000$) ve IBNR rezervi 4.350.000$ (5.250.000$ - 900.000$) olacaktır.

ELR Yöntemi ile Zincirli Merdiven Yöntemi (CLM) Arasındaki Fark

Hem ELR hem de zincirleme merdiven yöntemi (CLM), CLM'nin gelecekte ne olacağını tahmin etmek için geçmiş verileri kullandığı talep rezervlerini ölçer. Beklenen zarar oranı (ELR), geçmişe dönük çok az veri olduğunda kullanılırken, CLM istikrarlı işletmeler ve iş kolları için kullanılır.

ELR Yöntemini Kullanmanın Sınırlamaları

Sigortacının ayırması gereken hasar karşılığı miktarı, aktüeryal modeller ve tahmin yöntemleri ile belirlenir. Sigortacılar genellikle mevcut verilerin miktarı ve kalitesi üzerinde beklenen zarar oranını kullanır. Gerçek ödenen zararları hesaba katmadığı için tahminin ilk aşamalarında genellikle yararlıdır, ancak daha sonraki aşamalarda, bildirilen ve ödenen zararlardaki değişikliklere karşı bu hassasiyet eksikliği, onu daha az doğru ve dolayısıyla daha az kullanışlı hale getirir.

Beklenen Kayıp Oranı (ELR) Yöntemi Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sigorta şirketlerinin kârlılığını zarar ve birleşik oranlarla hesaplama hakkında daha fazla bilgi edinin.