ばく露評価

##露出評価とは何ですか？

エクスポージャー格付けは、再保険条約におけるリスクエクスポージャーを計算するために使用される手順です。クライアントの潜在的な損失を決定するために、類似しているが同一ではないリスクのポートフォリオの損失経験が調べられます。このプロセスは通常、再保険会社が問題の被保険者からの十分な信頼できる請求履歴を持っていない場合に開始されます。

エクスポージャーの格付けは、保険業界で使用される2つのリスク計算の1つであり、もう1つは経験の格付け方法です。

##露出評価を理解する

条約再保険は、ある保険会社が別の保険会社から購入した保険です。出再保険会社と再保険会社の間で契約が結ばれ、再保険会社は一定期間にわたって所定の種類の保険のリスクを受け入れることに同意します。

再保険条約の価格を設定する場合、再保険会社は、損失が出再会社が保持する損害額を超える可能性を見積もる必要があります。場合によっては、再保険会社が超過損失再保険条約を締結することがあります。この条約では、再保険会社は、出再者が保有する特定の金額を超える損失を支払うことに同意します。過剰な損失条約はまた、再保険会社が責任を負う損害賠償を制限する可能性があります。

いずれにせよ、両方の再保険条約は、再保険会社が請求の頻度と重大度を推定することを要求し、条約の価格を設定するときに参照できる一般的なリスクプロファイルを作成します。

引き受けた保険契約から生じる請求と損失を注意深く監視して、特定のクラスの保険契約者が請求を受けやすく、したがって保険をかけるリスクが高いかどうかを判断します。

再保険会社は、エクスポージャー評価または経験評価のいずれかを使用して、リスクから報酬までの期間を決定します。再保険会社は、企業が経験評価を作成するのに十分な履歴データを持っていない場合に、エクスポージャー評価を使用することがよくあります。ばく露は、特定の損失が発生する可能性が低いと考えられる場合にも役立ちます。

##露出評価方法

エクスポージャー格付けは、類似しているが同一ではないリスクのポートフォリオの損失経験を調べることによって生成されます。同様のリスクグループのリスクは、同様の損失経験を示すと想定されています。

ばく露格付けの結果は、特定のイベントで会社が経験すると予想される予想損失の見積もりです。この方法では、損失を保険金額のパーセンテージとして表します。

データは露出曲線を生成します。曲線に沿って移動すると、保険金額のパーセントとしての累積損失は100パーセントに近づきます。エクスポージャー格付けにより、再保険会社は層ごとの損失の重大度を調べることができ、最終的には、再保険会社がさまざまな層のそれぞれに含まれると推定されるリスクの価格を設定できるようになります。

Ruth Salzmannは、1970年代に、住宅所有者の火災による損失とそれに対応する保険金額との関係について書いたときに、エクスポージャー評価方法を開発しました。彼女が開発した価格体系は、SalzmannCurvesとして知られるようになりました。

##露出評価vs.経験評価

ばく露評価は、再保険会社が特定のリスクについて直接の過去の経験を持っている必要がないという点で、経験評価とは異なります。

経験評価を使用して、再保険会社は、特定のリスクイベントに関連して会社が経験した過去の損失データを調べます。たとえば、再保険会社は、特定の地域の地震に対して補償した請求の価値を調べる場合があります。再保険会社は、過去の経験を利用し、過去の損失データを調整して、同じ特定のリスクに対する将来の損失を見積もります。

##露出評価の制限

露出評価方法の欠点の1つは、損失が次のレベルの保持に近づくが到達しないゾーンを各レイヤーに作成することです。再保険会社は、分布表を使用して、レイヤーの下限のレートを設定できます。

追加の欠点は、再保険会社が独自ではないデータソースに高度な信頼性を割り当てなければならないことです。リスクエクスポージャーを設定するには、他の保険会社やサードパーティの格付けシステムから得られたデータに依存する必要があります。このため、経験評価方法が推奨されるアプローチである可能性があります。

##ハイライト

-エクスポージャー格付けは、再保険条約におけるリスクエクスポージャーを計算するために使用される手順です。

-類似しているが同一ではないリスクのポートフォリオの損失経験を調べて、クライアントの潜在的な損失を推定します。

-同様のリスクグループのリスクは、同様の損失経験を示すと想定されています。

-この方法は、再保険会社が問題の被保険者からの十分な信頼できる請求履歴を持っていない場合によく使用されます。