Рейтинг экспозиции

Что такое рейтинг экспозиции?

Рейтинг подверженности риску – это процедура, используемая для расчета подверженности риску в договоре перестрахования. Опыт потерь портфеля подобных, но не идентичных рисков исследуется, чтобы определить потенциальные потери клиента. Этот процесс обычно инициируется, если перестраховщик не имеет достаточно достоверной истории претензий от рассматриваемой застрахованной стороны.

Оценка риска — это один из двух расчетов риска, используемых в страховой отрасли, второй — метод оценки опыта.

Понимание рейтинга экспозиции

Договор перестрахования – это страхование, приобретаемое одной страховой компанией у другой. Между страховой компанией -цедентом и перестраховщиком заключается договор, который обязуется принять на себя риски заранее определенного класса полисов в течение определенного периода времени.

При разработке цены договора перестрахования перестраховщик должен оценить вероятность того, что убыток превысит сумму ущерба, удерживаемую компанией-цедентом. Иногда перестраховщики могут заключить договор перестрахования эксцедента убытков,. в котором перестраховщик соглашается оплатить убытки сверх определенной суммы, удерживаемой цедентом. Договоры эксцедента убытков могут также ограничивать убытки, за которые несет ответственность перестраховщик.

В любом случае оба договора перестрахования требуют, чтобы перестраховщик оценивал частоту и серьезность претензий, создавая общий профиль риска , на который они могут ссылаться при установлении цены договора.

Страховые компании внимательно следят за претензиями и убытками, возникающими в результате страховых полисов, чтобы определить, являются ли определенные классы страхователей более склонными к претензиям и, следовательно, более рискованными для страхования .

Используя либо рейтинг риска, либо рейтинг опыта, перестраховщик определяет свой горизонт соотношения риска и вознаграждения. Перестраховщики часто используют рейтинг риска, когда у компании недостаточно исторических данных для разработки рейтинга опыта. Воздействие также полезно, когда вероятность того, что произойдет конкретный убыток, считается низкой.

Метод оценки воздействия

Рейтинг подверженности создается путем изучения опыта убытков портфеля с аналогичными, но не идентичными рисками. Предполагается, что риски в аналогичных группах риска будут отражать аналогичные потери.

Результатом рейтинга подверженности является оценка ожидаемых убытков, которые компания может понести в связи с конкретным событием. Метод выражает убыток в процентах от суммы страховой стоимости.

Данные будут генерировать кривую экспозиции. По мере движения по кривой совокупный убыток в процентах от страховой стоимости приближается к 100 процентам. Рейтинг подверженности рискам позволяет перестраховщику анализировать серьезность убытков по уровням и, в конечном счете, позволяет перестраховщику устанавливать цены для рисков, которые, по оценкам, попадают в каждый из различных уровней.

Рут Зальцманн разработала метод оценки риска в 1970-х годах, когда писала о взаимосвязи между потерями домовладельцев от пожара и соответствующей суммой страховки. Структура ценообразования, которую она разработала, стала известна как кривые Зальцмана.

Рейтинг экспозиции и рейтинг опыта

Рейтинги риска отличаются от рейтингов опыта тем, что они не требуют, чтобы перестраховщик имел непосредственный исторический опыт работы с конкретным риском.

С рейтингом опыта перестраховщик изучит исторические данные об убытках, которые их компания испытала в связи с конкретным рисковым событием. Например, перестраховщик может посмотреть на стоимость претензий, которые они покрыли в связи с землетрясениями в конкретном регионе. Перестраховщик будет использовать свой исторический опыт и скорректирует исторические данные об убытках, чтобы оценить будущие убытки для того же конкретного риска.

Ограничения рейтинга экспозиции

Одним из недостатков метода оценки воздействия является то, что он создает зону в каждом слое, в которой потери приближаются, но не достигают следующего уровня удержания. Перестраховщики могут использовать таблицу распределения, чтобы установить ставку для нижних границ слоя.

Дополнительным недостатком является то, что перестраховщик должен придавать высокую степень достоверности источникам данных, которые не являются его собственными. Он должен зависеть от данных, полученных от других страховщиков и сторонних рейтинговых систем, чтобы установить свою подверженность риску. По этой причине предпочтительным подходом может быть метод оценки опыта.

Особенности

• Рейтинг подверженности риску – это процедура, используемая для расчета подверженности риску в договоре перестрахования.

• Анализируется опыт убытков портфеля аналогичных, но не идентичных рисков для оценки потенциальных убытков клиента.

• Предполагается, что риски в аналогичных группах риска будут отражать аналогичные потери.

• Этот метод часто используется, когда перестраховщик не имеет достаточно достоверной истории претензий со стороны рассматриваемого страхователя.