classificação de exposição
O que é a classificação de exposição?
A classificação de exposição é um procedimento utilizado para calcular a exposição ao risco em um contrato de resseguro. A experiência de perda de uma carteira de riscos semelhantes, mas não idênticos, é examinada para determinar as perdas potenciais de um cliente. Esse processo geralmente é iniciado se o ressegurador não tiver histórico de sinistros suficientemente confiável do segurado em questão.
A classificação de exposição é um dos dois cálculos de risco usados no setor de seguros — sendo o outro o método de classificação de experiência.
Entendendo a classificação de exposição
O resseguro por contrato é o seguro adquirido por uma companhia de seguros de outra. Um contrato é estabelecido entre a seguradora cedente e o ressegurador, que se compromete a aceitar os riscos de uma classe predeterminada de apólices por um perÃodo de tempo.
Ao desenvolver o preço do contrato de resseguro, o ressegurador deve estimar a probabilidade de uma perda exceder o valor do dano retido pela empresa cedente. Às vezes, os resseguradores podem celebrar um tratado de resseguro de excesso de perdas,. no qual o ressegurador concorda em pagar por perdas acima do valor especÃfico retido pela cedente. Os tratados de excesso de perdas também podem limitar os danos pelos quais o ressegurador é responsável.
De qualquer forma, ambos os contratos de resseguro exigem que o ressegurador estime a frequência e gravidade dos sinistros, criando um perfil geral de risco que pode ser referenciado ao estabelecer o preço do contrato.
As seguradoras monitoram de perto os sinistros e as perdas decorrentes das apólices que subscrevem para determinar se certas classes de segurados são mais propensas a sinistros e, portanto, são mais arriscadas para segurar.
Usando a classificação de exposição ou a classificação de experiência, uma resseguradora determinará seu horizonte de risco-recompensa. As resseguradoras costumam usar a classificação de exposição quando a empresa não possui dados históricos suficientes para desenvolver uma classificação de experiência. A exposição também é útil quando a probabilidade de ocorrência de uma perda especÃfica é considerada baixa.
Método de classificação de exposição
Uma classificação de exposição é gerada examinando a experiência de perda de uma carteira de riscos semelhantes, mas não idênticos. A suposição é que riscos em grupos de risco semelhantes apresentarão experiências de perda semelhantes.
O resultado de uma classificação de exposição é uma estimativa das perdas esperadas que a empresa pode esperar sofrer para um evento especÃfico. O método expressa a perda como uma porcentagem do valor do valor segurado.
Os dados irão gerar uma curva de exposição. Conforme você se move ao longo da curva, a perda acumulada, como porcentagem do valor segurado, se aproxima de 100%. A classificação de exposição permite que a resseguradora examine a gravidade da perda em camadas e, em última análise, permitirá que a resseguradora defina preços para riscos que se estima que se enquadrem em cada uma das várias camadas.
Ruth Salzmann desenvolveu o método de classificação de exposição na década de 1970 ao escrever sobre a relação entre a perda de incêndio dos proprietários e o valor correspondente do seguro. A estrutura de preços que ela desenvolveu ficou conhecida como Curvas de Salzmann.
Classificação de exposição vs. classificação de experiência
As classificações de exposição diferem das classificações de experiência, pois não exigem que o ressegurador tenha experiência histórica direta com o risco especÃfico.
Com a classificação de experiência, uma resseguradora examinará dados históricos de perda que sua empresa experimentou em associação com um evento de risco especÃfico. Por exemplo, a resseguradora pode analisar o valor dos sinistros cobertos por terremotos em uma determinada região. O ressegurador usará sua experiência histórica e ajustará os dados históricos de perdas para estimar perdas futuras para o mesmo risco especÃfico.
Limitações da classificação de exposição
Uma desvantagem do método de classificação de exposição é que ele cria uma zona em cada camada na qual as perdas se aproximam, mas não atingem, o próximo nÃvel de retenção. As resseguradoras podem usar uma tabela de distribuição para definir a taxa para os limites inferiores da camada.
Uma desvantagem adicional é que a resseguradora deve atribuir um alto grau de credibilidade a fontes de dados que não são suas. Deve depender dos dados derivados de outras seguradoras e sistemas de classificação de terceiros para definir sua exposição ao risco. Por esta razão, o método de classificação de experiência pode ser a abordagem preferida.
##Destaques
O rating de exposição é um procedimento utilizado para calcular a exposição ao risco em um contrato de resseguro.
A experiência de perda de uma carteira de riscos semelhantes, mas não idênticos, é examinada para estimar as perdas potenciais de um cliente.
A suposição é que riscos em grupos de risco semelhantes apresentarão experiências de perda semelhantes.
Este método é frequentemente utilizado quando o ressegurador não possui um histórico de sinistros suficientemente credÃvel do segurado em questão.
