노출 등급

노출 등급이란 무엇입니까?

노출 등급은 재보험 조약 에서 위험 노출 을 계산하는 데 사용되는 절차 입니다. 유사하지만 동일하지는 않은 포트폴리오 의 손실 경험은 고객의 잠재적 손실을 결정하기 위해 조사됩니다. 이 절차는 일반적으로 재보험 자가 해당 피보험자 로부터 신뢰할 수 있는 청구 이력 이 충분하지 않은 경우 시작됩니다 .

노출 등급은 보험 업계에서 사용되는 두 가지 위험 계산 중 하나이며 다른 하나는 경험 등급 방법입니다.

노출 등급 이해하기

조약 재보험은 한 보험 회사가 다른 보험 회사에서 구입한 보험입니다. 양보하는 보험 회사 와 재보험자 간에 계약이 작성 되며, 재보험자는 일정 기간 동안 미리 결정된 보험 종류의 위험을 수용하기로 동의합니다.

재보험 조약 가격을 책정할 때 재보험사는 손실이 양도 회사가 보유하고 있는 손해액을 초과할 가능성을 추정해야 합니다. 경우에 따라 재보험 사는 초과 손실 재보험 조약을 체결할 수 있습니다. 이 조약에서는 재보험사가 종전 소유 가 보유한 특정 금액을 초과하는 손실에 대해 지불하는 데 동의합니다 . 초과 손실 조약은 또한 재보험자가 책임져야 하는 손해에 상한선을 둘 수 있습니다.

어떤 경우든, 두 재보험 조약은 재보험사가 클레임의 빈도와 심각성을 추정하여 조약 가격을 설정할 때 참조할 수 있는 일반적인 위험 프로필 을 생성하도록 요구합니다.

는 특정 유형의 보험 계약자가 청구에 더 취약하여 보험에 더 많은 위험이 있는지 여부를 결정하기 위해 자신이 인수 한 보험 에서 발생하는 청구 및 손실을 면밀히 모니터링합니다 .

노출 등급이나 경험 등급을 사용하여 재보험사는 보상에 대한 위험 범위를 결정합니다. 재보험사는 회사가 경험 등급을 개발하기에 충분한 과거 데이터가 없을 때 노출 등급을 사용합니다. 노출은 특정 손실이 발생할 확률이 낮은 것으로 간주되는 경우에도 유용합니다.

노출 등급 방법

노출 등급은 유사하지만 동일하지는 않은 위험 포트폴리오의 손실 경험을 조사하여 생성됩니다. 유사한 위험 그룹의 위험이 유사한 손실 경험을 나타낼 것이라고 가정합니다.

노출 등급의 결과는 회사가 특정 이벤트에 대해 경험할 것으로 예상할 수 있는 예상 손실의 추정치입니다. 이 방법은 손실을 보험가액 금액의 백분율로 표시합니다.

데이터는 노출 곡선을 생성합니다. 곡선을 따라 이동함에 따라 누적 손실은 보험 가치의 백분율로 100%에 접근합니다. 노출 등급을 통해 재보험 사는 손실 심각도 를 계층별로 검토할 수 있으며 궁극적으로 재보험사는 다양한 계층 각각에 속하는 것으로 추정되는 위험에 대한 가격을 책정할 수 있습니다.

Ruth Salzmann은 1970년대 주택 소유자 화재 손실과 해당 보험 금액 간의 관계에 대해 글을 쓰면서 노출 등급 방법을 개발했습니다. 그녀가 개발한 가격 책정 구조는 잘츠만 곡선으로 알려졌습니다.

노출 등급 vs. 경험 평가

노출 등급은 재보험사가 특정 위험에 대한 직접적인 역사적 경험을 가질 필요가 없다는 점에서 경험 등급과 다릅니다.

경험 평가를 통해 재보험사는 회사가 특정 위험 이벤트와 관련하여 경험한 과거 손실 데이터를 조사합니다. 예를 들어, 재보험사는 특정 지역의 지진에 대해 보상한 청구 금액을 확인할 수 있습니다. 재보험사는 과거 경험을 사용하고 과거 손실 데이터를 조정하여 동일한 특정 위험에 대한 미래 손실을 추정합니다.

노출 등급의 한계

노출 평가 방법의 한 가지 단점은 손실이 다음 수준 유지에 접근하지만 도달하지 않는 영역을 각 레이어에 생성한다는 것입니다. 재보험자는 분포표를 사용하여 계층의 하한에 대한 비율을 설정할 수 있습니다.

또 다른 단점은 재보험사가 자신의 것이 아닌 데이터 소스에 대해 높은 수준의 신뢰성을 부여해야 한다는 것입니다. 위험 노출을 설정하려면 다른 보험사 및 제3자 평가 시스템에서 파생된 데이터에 의존해야 합니다. 이러한 이유로 경험 평가 방법이 선호되는 접근 방식일 수 있습니다.

##하이라이트

• 노출 등급은 재보험 조약에서 위험 노출을 계산하는 데 사용되는 절차입니다.

• 유사하지만 동일하지는 않은 포트폴리오의 손실 경험은 고객의 잠재적 손실을 추정하기 위해 조사됩니다.

• 유사한 위험 그룹의 위험은 유사한 손실 경험을 나타낼 것이라고 가정합니다.

• 이 방법은 재보험사가 해당 피보험자로부터 신뢰할 수 있는 청구 이력이 충분하지 않은 경우에 자주 사용됩니다.