تقييم التعرض
ما هو تصنيف التعرض؟
تصنيف التعرض هو إجراء يستخدم لحساب التعرض للمخاطر في اتفاقية إعادة التأمين. يتم فحص تجربة خسارة محفظة ذات مخاطر متشابهة ، ولكن ليست متطابقة ، من أجل تحديد الخسائر المحتملة للعميل. عادة ما يتم بدء هذه العملية إذا لم يكن لدى معيد التأمين سجل مطالبات ذات مصداقية كافية من الطرف المؤمَّن المعني.
تصنيف التعرض هو واحد من اثنين من حسابات المخاطر المستخدمة في صناعة التأمين - والآخر هو طريقة تصنيف الخبرة.
فهم تصنيف التعرض
إعادة التأمين بموجب المعاهدة هو تأمين تشتريه شركة تأمين من شركة أخرى. يتم إبرام عقد بين شركة التأمين المتنازل عنها ومعيد التأمين ، الذي يوافق على قبول مخاطر فئة محددة مسبقًا من السياسات خلال فترة زمنية.
عند تطوير سعر اتفاقية إعادة التأمين ، يجب على شركة إعادة التأمين تقدير احتمالية تجاوز الخسارة مبلغ الضرر الذي تحتفظ به الشركة المتنازلة. في بعض الأحيان ، قد تنفذ شركات إعادة التأمين زيادة في اتفاقية إعادة التأمين على الخسائر ، حيث يوافق معيد التأمين على دفع تعويضات عن الخسائر التي تزيد عن المبلغ المحدد الذي يحتفظ به المتنازل. قد تحدد معاهدات الخسارة الزائدة أيضًا التعويضات التي يكون معيد التأمين مسؤولاً عنها.
في أي حال ، تتطلب كلتا معاهدتي إعادة التأمين من شركة إعادة التأمين تقدير تكرار المطالبات وشدتها ، وإنشاء ملف مخاطر عام يمكن الرجوع إليه عند تحديد سعر الاتفاقية.
تراقب شركات التأمين عن كثب المطالبات والخسائر التي تأتي من الوثائق التي تتعهد بها لتحديد ما إذا كانت فئات معينة من حاملي وثائق التأمين أكثر عرضة للمطالبات ، وبالتالي يكون التأمين أكثر خطورة.
باستخدام تصنيف التعرض أو تصنيف الخبرة ، ستحدد شركة إعادة التأمين أفق المخاطرة إلى المكافأة. غالبًا ما يستخدم معيدي التأمين تصنيف التعرض عندما لا يكون لدى الشركة بيانات تاريخية كافية لتطوير تصنيف الخبرة. يعد التعرض مفيدًا أيضًا عندما يعتبر احتمال حدوث خسارة معينة منخفضًا.
طريقة تصنيف التعرض
يتم إنشاء تصنيف التعرض من خلال فحص تجربة الخسارة لمحفظة ذات مخاطر متشابهة ولكن غير متطابقة. الافتراض هو أن المخاطر في مجموعات المخاطر المماثلة ستعرض تجارب خسارة مماثلة.
نتيجة تصنيف التعرض هي تقدير للخسائر المتوقعة التي يمكن أن تتوقعها الشركة لحدث معين. تعبر الطريقة عن الخسارة كنسبة مئوية من مبلغ القيمة المؤمن عليها.
ستنشئ البيانات منحنى التعرض. أثناء تحركك على طول المنحنى ، تقترب الخسارة التراكمية ، كنسبة مئوية من القيمة المؤمن عليها ، من 100 في المائة. يسمح تصنيف التعرض لشركة إعادة التأمين بفحص شدة الخسارة في طبقات ، وسيسمح في النهاية لمعيد التأمين بتحديد أسعار المخاطر التي يُقدر أنها تقع ضمن كل طبقة من الطبقات المختلفة.
طورت روث سالزمان طريقة تصنيف التعرض في السبعينيات عند الكتابة عن العلاقة بين خسارة أصحاب المنازل للحريق ومبلغ التأمين المقابل. أصبح هيكل التسعير الذي طورته معروفًا باسم منحنيات Salzmann.
تصنيف التعرض مقابل تقييم الخبرة
تختلف تصنيفات التعرض عن تصنيفات الخبرة من حيث أنها لا تتطلب من معيد التأمين أن يكون لديه خبرة تاريخية مباشرة مع المخاطر المحددة.
من خلال تصنيف الخبرة ، ستفحص شركة إعادة التأمين بيانات الخسارة التاريخية التي مرت بها شركتها فيما يتعلق بحدث خطر معين. على سبيل المثال ، قد تنظر شركة إعادة التأمين في قيمة المطالبات التي غطتها للزلازل في منطقة معينة. ستستخدم شركة إعادة التأمين خبرتها التاريخية وستقوم بتعديل بيانات الخسارة التاريخية لتقدير الخسائر المستقبلية لنفس المخاطر المحددة.
حدود تصنيف التعرض
تتمثل إحدى عيوب طريقة تصنيف التعرض في أنها تنشئ منطقة في كل طبقة تقترب فيها الخسائر ، ولكنها لا تصل ، إلى المستوى التالي من الاحتفاظ. قد يستخدم معيدو التأمين جدول توزيع لتعيين معدل الحدود السفلية للطبقة.
عيب إضافي هو أن معيد التأمين يجب أن يمنح درجة عالية من المصداقية لمصادر البيانات غير الخاصة به. يجب أن تعتمد على البيانات المستمدة من شركات التأمين الأخرى وأنظمة تصنيف الجهات الخارجية لتحديد تعرضها للمخاطر. لهذا السبب ، قد تكون طريقة تصنيف الخبرة هي الطريقة المفضلة.
يسلط الضوء
تصنيف التعرض هو إجراء يستخدم لحساب التعرض للمخاطر في اتفاقية إعادة التأمين.
يتم فحص تجربة خسارة محفظة ذات مخاطر متشابهة ولكن غير متطابقة لتقدير الخسائر المحتملة للعميل.
الافتراض هو أن المخاطر في مجموعات المخاطر المماثلة ستعرض تجارب خسارة مماثلة.
غالبًا ما تُستخدم هذه الطريقة عندما لا يكون لدى معيد التأمين سجل مطالبات كافٍ وموثوق به من الطرف المؤمَّن المعني.
