áhættumat

Hvað er útsetningareinkunn?

Áhættueinkunn er aðferð sem notuð er til að reikna áhættuáhættu í endurtryggingasamningi. Tjónarreynsla safns með svipaðri en ekki eins áhættu er skoðuð til að ákvarða hugsanlegt tap viðskiptavinar. Þetta ferli er venjulega hafið ef endurtryggjandinn hefur ekki nægilega trúverðuga tjónasögu frá viðkomandi vátryggðum aðila.

Áhættueinkunn er annar af tveimur áhættuútreikningum sem notaðir eru í vátryggingaiðnaðinum - hinn er reynslumatsaðferðin.

Skilningur á útsetningu

Endurtrygging í sáttmála er vátrygging sem eitt vátryggingafélag kaupir af öðru. Samningur er gerður á milli þess vátryggingafélags sem afsalar sér og endurtryggjandans, sem samþykkir að taka áhættu af fyrirfram ákveðnum flokki vátrygginga yfir ákveðið tímabil.

Við þróun endurtryggingasamningsverðs verður endurtryggjandinn að áætla líkurnar á því að tjón verði hærra en tjónsupphæðin sem afsalandi félag heldur eftir. Stundum geta endurtryggjendur framkvæmt endurtryggingarsamning um umframtjón,. þar sem endurtryggjandinn samþykkir að greiða fyrir tjón sem eru hærri en tiltekna fjárhæð sem sedent heldur eftir. Umframtjónssamningar geta einnig sett hámark á tjónið sem endurtryggjandinn ber ábyrgð á.

Í öllum tilvikum krefjast báðir endurtryggingasamningarnir þess að endurtryggjandinn áætli tíðni og alvarleika tjóna, sem skapar almennt áhættusnið sem þeir geta vísað til við ákvörðun samningsverðs.

Vátryggingafélög fylgjast náið með tjónum og tjónum sem stafa af þeim vátryggingum sem þau undirrita til að ákvarða hvort ákveðnir flokkar vátryggingataka séu hætt við tjónum og því áhættusamari að tryggja.

Með því að nota annaðhvort áhættuskuldbindingar eða reynslueinkunn mun endurtryggjandi ákvarða áhættu-til-ávinningstíma. Endurtryggjendur nota oft áhættuskuldbindingar þegar fyrirtækið hefur ekki nægjanleg söguleg gögn til að þróa reynslueinkunn. Áhætta er einnig gagnleg þegar líkurnar á að tiltekið tap verði taldar litlar.

Útsetningarmatsaðferð

Áhættuskuldbindingarmat er myndað með því að skoða tapupplifun safns með svipaðri, en ekki eins, áhættu. Gert er ráð fyrir að áhætta í svipuðum áhættuhópum muni sýna svipaða tapreynslu.

Niðurstaða áhættuskuldbindingar er mat á væntanlegu tapi sem fyrirtækið gæti búist við að verða fyrir fyrir tiltekinn atburð. Aðferðin lýsir tjóni sem hlutfalli af vátryggðu virði.

Gögnin munu búa til útsetningarferil. Þegar þú ferð eftir ferlinum nálgast uppsafnað tap, sem prósenta af vátryggðu verðmæti, 100 prósent. Áhættumat gerir endurtryggjanda kleift að kanna alvarleika tjóna í lögum og mun að lokum leyfa endurtryggjendum að setja verð fyrir áhættu sem áætlað er að falli innan hvers hinna ýmsu laga.

Ruth Salzmann þróaði áhættumatsaðferðina á áttunda áratugnum þegar hún skrifaði um sambandið milli brunatjóns húseigenda og samsvarandi tryggingarfjárhæðar. Verðlagsuppbyggingin sem hún þróaði varð þekkt sem Salzmann Curves.

Lýsingareinkunn vs. reynslueinkunn

Einkunnir á áhættuskuldbindingu eru frábrugðnar reynslueinkunnum að því leyti að þær krefjast ekki þess að endurtryggjandinn hafi haft beina sögulega reynslu af sértækri áhættu.

Með reynslumati mun endurtryggjandi skoða söguleg tjónsgögn sem fyrirtæki þeirra hefur upplifað í tengslum við tiltekinn áhættuatburð. Til dæmis getur endurtryggjandinn skoðað verðmæti krafna sem þeir standa undir vegna jarðskjálfta á tilteknu svæði. Endurtryggjandinn mun nota sögulega reynslu sína og aðlaga söguleg tjónagögn til að meta framtíðartjón að sömu sérstöku áhættu.

Takmarkanir á útsetningu

Einn ókostur við áhættumatsaðferðina er að hún skapar svæði í hverju lagi þar sem tapið nálgast, en nær ekki, næsta varðveislustigi. Endurtryggjendur geta notað dreifingartöflu til að stilla taxta fyrir neðri mörk lagsins.

Annar galli er að endurtryggjandinn verður að veita gagnaheimildum sem ekki eru hans eigin mikla trúverðugleika. Það verður að ráðast af gögnum frá öðrum vátryggjendum og matskerfum þriðja aðila til að ákvarða áhættuáhættu sína. Af þessum sökum getur reynslumatsaðferðin verið ákjósanlegasta aðferðin.

##Hápunktar

• Mat á áhættu er aðferð sem notuð er til að reikna áhættu í endurtryggingasamningi.

• Tapupplifun safns með svipaðri, en ekki eins, áhættu er skoðuð til að meta hugsanlegt tap viðskiptavinar.

• Gert er ráð fyrir að áhætta í svipuðum áhættuhópum muni sýna svipaða tapreynslu.

• Þessi aðferð er oft notuð þegar endurtryggjandinn hefur ekki nægilega trúverðuga tjónasögu frá viðkomandi vátryggðum.