Eksponeringsvurdering

Hvad er eksponeringsvurdering?

Eksponeringsvurdering er en procedure, der bruges til at beregne risikoeksponering i en genforsikringsaftale. Tabsoplevelsen af en portefølje af lignende, men ikke identiske, risici undersøges for at bestemme en kundes potentielle tab. Denne proces indledes normalt, hvis genforsikringsselskabet ikke har tilstrækkelig troværdig skadehistorik fra den pågældende forsikrede.

Eksponeringsvurdering er en af to risikoberegninger, der bruges i forsikringsbranchen - den anden er erfaringsvurderingsmetoden.

Forstå eksponeringsvurdering

Traktat genforsikring er forsikring købt af et forsikringsselskab fra et andet. Der udarbejdes en kontrakt mellem det afgivende forsikringsselskab og genforsikringsselskabet, som accepterer risikoen ved en forudbestemt klasse af policer over en periode.

Ved udviklingen af genforsikringsaftaleprisen skal genforsikringsselskabet vurdere sandsynligheden for, at et tab vil overstige det skadesbeløb, som det afstående selskab tilbageholder. Nogle gange kan genforsikringsselskaber indgå en selvrisikogenforsikringsaftale,. hvor genforsikringsselskabet indvilliger i at betale for tab over det specifikke beløb, der tilbageholdes af cedenten. Overskridelse af tabsaftaler kan også begrænse de skader, som genforsikringsselskabet er ansvarlig for.

Under alle omstændigheder kræver begge genforsikringsaftaler, at genforsikringsselskabet estimerer hyppigheden og sværhedsgraden af skader, hvilket skaber en generel risikoprofil, som de kan referere til ved fastsættelsen af traktatprisen.

Forsikringsselskaber overvåger nøje de krav og tab, der kommer fra de policer, som de tegner,. for at afgøre, om visse klasser af forsikringstagere er mere tilbøjelige til skader og dermed er mere risikable at forsikre.

Ved at bruge enten eksponeringsvurdering eller erfaringsvurdering vil en genforsikringsgiver bestemme deres risiko-til-belønningshorisont. Genforsikringsselskaber bruger ofte eksponeringsrating, når virksomheden ikke har nok historiske data til at udvikle en erfaringsrating. Eksponering er også nyttig, når sandsynligheden for, at et specifikt tab vil opstå, anses for lav.

Eksponeringsvurderingsmetode

En eksponeringsvurdering genereres ved at undersøge tabsoplevelsen for en portefølje af lignende, men ikke identiske, risici. Antagelsen er, at risici i lignende risikogrupper vil udvise lignende tabsoplevelser.

Resultatet af en eksponeringsvurdering er et skøn over de forventede tab, som virksomheden kan forvente at opleve for en specifik begivenhed. Metoden udtrykker tab som en procentdel af den forsikrede værdi.

Dataene vil generere en eksponeringskurve. Når du bevæger dig langs kurven, nærmer det kumulative tab, som en procentdel af forsikringsværdien, sig 100 procent. Eksponeringsvurderingen giver genforsikringsselskabet mulighed for at undersøge tabsgraden i lag og vil i sidste ende give genforsikringsselskabet mulighed for at fastsætte priser for risici, der skønnes at falde inden for hvert af de forskellige lag.

Ruth Salzmann udviklede eksponeringsvurderingsmetoden i 1970'erne, da hun skrev om forholdet mellem boligejernes brandtab og den tilsvarende forsikringsbeløb. Den prisstruktur, hun udviklede, blev kendt som Salzmann-kurverne.

Eksponeringsvurdering vs. oplevelsesvurdering

Eksponeringsvurderinger adskiller sig fra erfaringsvurderinger ved, at de ikke kræver, at genforsikringsselskabet har haft direkte historisk erfaring med den specifikke risiko.

Med erfaringsvurdering vil en genforsikringsgiver undersøge historiske tabsdata, som deres virksomhed har oplevet i forbindelse med en specifik risikobegivenhed. For eksempel kan genforsikringsselskabet se på værdien af skader, de dækkede for jordskælv i en bestemt region. Genforsikringsselskabet vil bruge deres historiske erfaring og justere historiske tabsdata for at estimere fremtidige tab til den samme specifikke risiko.

Begrænsninger af eksponeringsvurdering

En ulempe ved eksponeringsvurderingsmetoden er, at den skaber en zone i hvert lag, hvor tabene nærmer sig, men ikke når, det næste tilbageholdelsesniveau. Genforsikringsselskaber kan bruge en fordelingstabel til at indstille satsen for lagets nedre grænser.

En yderligere ulempe er, at genforsikringsselskabet skal tillægge en høj grad af troværdighed til datakilder, som ikke er dens egne. Det skal afhænge af de data, der stammer fra andre forsikringsselskaber og tredjepartsvurderingssystemer, for at fastsætte deres risikoeksponering. Af denne grund kan erfaringsvurderingsmetoden være den foretrukne tilgang.

Højdepunkter

• Eksponeringsvurdering er en procedure, der bruges til at beregne risikoeksponering i en genforsikringsaftale.

• Tabsoplevelsen af en portefølje af lignende, men ikke identiske, risici undersøges for at estimere en kundes potentielle tab.

• Antagelsen er, at risici i lignende risikogrupper vil udvise lignende tabsoplevelser.

• Denne metode bruges ofte, når genforsikringsselskabet ikke har tilstrækkelig troværdig skadehistorik fra den pågældende forsikrede.