maruz kalma derecesi
Maruz Kalma Derecesi Nedir?
reasürans anlaşmasındaki riske maruz kalmayı hesaplamak için kullanılan bir prosedürdür . Bir müşterinin potansiyel zararlarını belirlemek için benzer ancak aynı olmayan risklerden oluşan bir portföyün kayıp deneyimi incelenir. Bu süreç genellikle, reasürör , söz konusu sigortalıdan yeterli güvenilir hasar geçmişine sahip değilse başlatılır .
Maruz kalma derecesi, sigorta endüstrisinde kullanılan iki risk hesaplamasından biridir - diğeri ise deneyim derecelendirme yöntemidir.
Maruz Kalma Derecesini Anlama
Antlaşma reasürans, bir sigorta şirketi tarafından diğerinden satın alınan sigortadır. Sedan sigorta şirketi ile belirli bir süre boyunca önceden belirlenmiş bir poliçe sınıfının risklerini kabul etmeyi kabul eden reasürör arasında bir sözleşme düzenlenir .
Reasürans anlaşması fiyatını geliştirirken, reasürör, bir zararın sedan şirket tarafından tutulan hasar tutarını aşma olasılığını tahmin etmelidir. Bazen reasürörler, reasürörün sedan tarafından tutulan belirli miktarın üzerindeki zararları ödemeyi kabul ettiği bir hasar fazlası reasürans anlaşması yapabilir. Hasar fazlası anlaşmaları, reasürörün sorumlu olduğu zararları da sınırlayabilir.
, anlaşma fiyatını belirlerken referans gösterebilecekleri genel bir risk profili oluşturarak, tazminat taleplerinin sıklığını ve ciddiyetini tahmin etmesini gerektirir .
sigorta ettirdikleri poliçelerden kaynaklanan hasar ve hasarları yakından takip ederek belirli poliçe sahiplerinin hasara daha yatkın olup olmadıklarını ve dolayısıyla sigortalamanın daha riskli olup olmadığını belirlerler.
Bir reasürör, risk derecesini veya deneyim derecesini kullanarak riskten-ödül ufkunu belirleyecektir. Reasürörler, şirketin bir deneyim derecelendirmesi geliştirmek için yeterli geçmiş verisine sahip olmadığı durumlarda genellikle risk derecelendirmesini kullanır. Maruz kalma, belirli bir kaybın meydana gelme olasılığının düşük olduğu düşünüldüğünde de yararlıdır.
Maruz Kalma Derecelendirme Yöntemi
Bir risk derecelendirmesi, benzer ancak aynı olmayan risklerden oluşan bir portföyün zarar deneyimi incelenerek oluşturulur. Varsayım, benzer risk gruplarındaki risklerin benzer kayıp deneyimleri göstereceğidir.
Bir risk derecesinin sonucu, şirketin belirli bir olay için yaşamayı bekleyebileceği beklenen kayıpların bir tahminidir. Yöntem, kaybı, sigortalı değer miktarının bir yüzdesi olarak ifade eder.
Veriler bir maruz kalma eğrisi oluşturacaktır. Eğri boyunca ilerlerken, sigortalı değerin yüzdesi olarak kümülatif kayıp yüzde 100'e yaklaşır. Maruz kalma derecelendirmesi, reasüröre hasar şiddetini katmanlar halinde inceleme olanağı tanır ve nihayetinde reasürörün çeşitli katmanların her birine düştüğü tahmin edilen riskler için fiyatları belirlemesine olanak tanır.
Ruth Salzmann, 1970'lerde ev sahiplerinin yangın kaybı ile karşılık gelen sigorta miktarı arasındaki ilişki hakkında yazarken maruz kalma derecelendirme yöntemini geliştirdi. Geliştirdiği fiyatlandırma yapısı Salzmann Eğrileri olarak bilinir hale geldi.
Pozlama Derecesi vs. deneyim puanı
Maruz kalma derecelendirmeleri, reasürörün belirli bir riskle ilgili doğrudan geçmiş deneyime sahip olmasını gerektirmediği için deneyim derecelendirmelerinden farklıdır.
Deneyim derecelendirmesi ile bir reasürör, şirketlerinin belirli bir risk olayıyla bağlantılı olarak yaşadığı geçmiş kayıp verilerini inceleyecektir. Örneğin, reasürör belirli bir bölgedeki depremler için kapsadığı hasarların değerine bakabilir. Reasürör, geçmiş deneyimlerini kullanacak ve aynı spesifik riske ilişkin gelecekteki kayıpları tahmin etmek için geçmiş kayıp verilerini ayarlayacaktır.
Maruziyet Derecelendirmesinin Sınırlamaları
Maruz kalma derecelendirme yönteminin bir dezavantajı, her katmanda, kayıpların bir sonraki alıkoyma düzeyine yaklaştığı ancak ulaşmadığı bir bölge oluşturmasıdır. Reasürörler, katmanın alt sınırları için oranı ayarlamak için bir dağıtım tablosu kullanabilir.
Ek bir dezavantaj, reasürörün kendisine ait olmayan veri kaynaklarına yüksek derecede güvenilirlik ataması gerekmesidir. Risk maruziyetini belirlemek için diğer sigorta şirketlerinden ve üçüncü taraf derecelendirme sistemlerinden elde edilen verilere bağlı olmalıdır. Bu nedenle deneyim derecelendirme yöntemi tercih edilen yaklaşım olabilir.
##Öne çıkanlar
Maruziyet derecelendirmesi, bir reasürans anlaşmasındaki riske maruz kalmayı hesaplamak için kullanılan bir prosedürdür.
Bir müşterinin potansiyel zararlarını tahmin etmek için benzer ancak aynı olmayan risklerden oluşan bir portföyün kayıp deneyimi incelenir.
Varsayım, benzer risk gruplarındaki risklerin benzer kayıp deneyimleri göstereceğidir.
Bu yöntem genellikle, reasürör, söz konusu sigortalıdan yeterli güvenilir hasar geçmişine sahip olmadığında kullanılır.
