Clasificación de exposición
驴Qu茅 es la calificaci贸n de exposici贸n?
La calificaci贸n de exposici贸n es un procedimiento utilizado para calcular la exposici贸n al riesgo en un contrato de reaseguro. Se examina la experiencia de p茅rdida de una cartera de riesgos similares, pero no id茅nticos, para determinar las p茅rdidas potenciales de un cliente. Este proceso generalmente se inicia si el reasegurador no tiene suficiente historial de reclamos cre铆bles del asegurado en cuesti贸n.
La calificaci贸n de exposici贸n es uno de los dos c谩lculos de riesgo utilizados en la industria de seguros; el otro es el m茅todo de calificaci贸n de experiencia .
Comprender la calificaci贸n de exposici贸n
El reaseguro por contrato es un seguro comprado por una compa帽铆a de seguros a otra. Se redacta un contrato entre la compa帽铆a de seguros cedente y el reasegurador, quien se compromete a aceptar los riesgos de una clase predeterminada de p贸lizas durante un per铆odo de tiempo.
Al desarrollar el precio del contrato de reaseguro, el reasegurador debe estimar la probabilidad de que una p茅rdida exceda el monto del da帽o retenido por la compa帽铆a cedente. A veces, los reaseguradores pueden celebrar un contrato de reaseguro de exceso de p茅rdida,. en el que el reasegurador acuerda pagar las p茅rdidas por encima del monto espec铆fico retenido por el cedente. Los tratados de exceso de p茅rdida tambi茅n pueden limitar los da帽os por los cuales el reasegurador es responsable.
En cualquier caso, ambos contratos de reaseguro requieren que el reasegurador estime la frecuencia y gravedad de los siniestros, creando un perfil de riesgo general al que pueden hacer referencia al fijar el precio del contrato.
Las compa帽铆as de seguros monitorean de cerca los reclamos y las p茅rdidas que provienen de las p贸lizas que suscriben para determinar si ciertas clases de asegurados son m谩s propensas a los reclamos y, por lo tanto, son m谩s riesgosas de asegurar.
Usando la calificaci贸n de exposici贸n o la calificaci贸n de experiencia, un reasegurador determinar谩 su horizonte de riesgo-recompensa. Las reaseguradoras suelen utilizar la calificaci贸n de exposici贸n cuando la empresa no tiene suficientes datos hist贸ricos para desarrollar una calificaci贸n de experiencia. La exposici贸n tambi茅n es 煤til cuando la probabilidad de que ocurra una p茅rdida espec铆fica se considera baja.
M茅todo de calificaci贸n de exposici贸n
Una calificaci贸n de exposici贸n se genera al examinar la experiencia de p茅rdida de una cartera de riesgos similares, pero no id茅nticos. La suposici贸n es que los riesgos en grupos de riesgo similares mostrar谩n experiencias de p茅rdida similares.
El resultado de una calificaci贸n de exposici贸n es una estimaci贸n de las p茅rdidas esperadas que la empresa podr铆a esperar experimentar para un evento espec铆fico. El m茅todo expresa la p茅rdida como un porcentaje de la cantidad del valor asegurado.
Los datos generar谩n una curva de exposici贸n. A medida que avanza por la curva, la p茅rdida acumulada, como porcentaje del valor asegurado, se acerca al 100 por ciento. La calificaci贸n de exposici贸n permite que el reasegurador examine la gravedad de la p茅rdida en capas y, en 煤ltima instancia, le permitir谩 establecer precios para los riesgos que se estima que caen dentro de cada una de las diversas capas.
Ruth Salzmann desarroll贸 el m茅todo de calificaci贸n de exposici贸n en la d茅cada de 1970 cuando escribi贸 sobre la relaci贸n entre las p茅rdidas por incendio de los propietarios de viviendas y el monto correspondiente del seguro. La estructura de precios que desarroll贸 se conoci贸 como las Curvas de Salzmann.
Clasificaci贸n de exposici贸n frente a clasificaci贸n de experiencia
Las calificaciones de exposici贸n difieren de las calificaciones de experiencia en que no requieren que el reasegurador haya tenido experiencia hist贸rica directa con el riesgo espec铆fico.
Con la calificaci贸n de experiencia, una reaseguradora examinar谩 los datos hist贸ricos de p茅rdidas que su empresa ha experimentado en relaci贸n con un evento de riesgo espec铆fico. Por ejemplo, el reasegurador puede ver el valor de las reclamaciones que cubri贸 por terremotos en una regi贸n en particular. El reasegurador utilizar谩 su experiencia hist贸rica y ajustar谩 los datos de p茅rdidas hist贸ricas para estimar p茅rdidas futuras al mismo riesgo espec铆fico.
Limitaciones de la calificaci贸n de exposici贸n
Una desventaja del m茅todo de calificaci贸n de exposici贸n es que crea una zona en cada capa en la que las p茅rdidas se acercan, pero no alcanzan, al siguiente nivel de retenci贸n. Los reaseguradores pueden usar una tabla de distribuci贸n para establecer la tasa para los l铆mites inferiores de la capa.
Un inconveniente adicional es que el reasegurador debe asignar un alto grado de credibilidad a fuentes de datos que no son propias. Debe depender de los datos derivados de otras aseguradoras y sistemas de calificaci贸n de terceros para establecer su exposici贸n al riesgo. Por esta raz贸n, el m茅todo de calificaci贸n de la experiencia puede ser el enfoque preferido.
Reflejos
La calificaci贸n de exposici贸n es un procedimiento utilizado para calcular la exposici贸n al riesgo en un contrato de reaseguro.
Se examina la experiencia de p茅rdida de una cartera de riesgos similares, pero no id茅nticos, para estimar las p茅rdidas potenciales de un cliente.
El supuesto es que los riesgos en grupos de riesgo similares mostrar谩n experiencias de p茅rdida similares.
Este m茅todo se utiliza a menudo cuando el reasegurador no tiene suficiente historial de reclamaciones cre铆ble de la parte asegurada en cuesti贸n.
