altistumisluokitus
Mikä on altistumisluokitus?
käytetään jälleenvakuutussopimuksessa riskiaseman laskemiseen . Samanlaisia, mutta ei identtisiä riskejä sisältävän salkun tappiokokemusta tarkastellaan asiakkaan mahdollisten tappioiden selvittämiseksi. Tämä prosessi käynnistetään yleensä, jos jälleenvakuuttajalla ei ole riittävää uskottavaa vahinkohistoriaa kyseiseltä vakuutetulta.
Riskiluokitus on toinen kahdesta vakuutusalalla käytetystä riskilaskelmasta – toinen on kokemusluokitusmenetelmä.
Altistumisluokituksen ymmärtäminen
Sopimusjälleenvakuutus on vakuutus, jonka yksi vakuutusyhtiö ostaa toiselta. Luovuttavan vakuutusyhtiön ja jälleenvakuuttajan välillä tehdään sopimus , joka sitoutuu ottamaan ennalta määrätyn vakuutuslajin riskit tietyksi ajanjaksoksi.
Jälleenvakuutuksen sopimushintaa kehitettäessä jälleenvakuuttajan on arvioitava todennäköisyys, että vahinko ylittää luovuttajalle jäävän vahingon määrän. Joskus jälleenvakuutuksenantajat voivat toteuttaa ylimääräisen vahingon jälleenvakuutussopimuksen,. jossa jälleenvakuuttaja sitoutuu maksamaan vahingot, jotka ylittävät luovuttajan pidättämän tietyn määrän. Ylimääräisiä vahinkoja koskevat sopimukset voivat myös rajoittaa vahingot, joista jälleenvakuuttaja on vastuussa.
Joka tapauksessa molemmat jälleenvakuutussopimukset edellyttävät jälleenvakuuttajaa arvioimaan vahinkojen esiintymistiheyden ja vakavuuden, mikä luo yleisen riskiprofiilin,. johon he voivat viitata sopimushintaa määrittäessään.
Vakuutusyhtiöt seuraavat tarkasti vakuutussopimuksista aiheutuvia korvauksia ja tappioita selvittääkseen, ovatko tietyt vakuutuksenottajaryhmät alttiimpia korvausvaatimuksille ja ovatko ne siten riskialttiimpia vakuuttaa.
Jälleenvakuuttaja määrittää riski-tuottohorisonttinsa käyttämällä joko altistumisluokitusta tai kokemusluokitusta. Jälleenvakuuttajat käyttävät usein altistumisluokitusta, kun yrityksellä ei ole tarpeeksi historiallista tietoa kokemusluokituksen kehittämiseen. Altistuminen on hyödyllistä myös silloin, kun tietyn menetyksen todennäköisyyttä pidetään pienenä.
Altistumisen luokitusmenetelmä
Riskiluokitus luodaan tarkastelemalla samankaltaisten mutta ei identtisten riskien salkun tappiokokemusta. Oletuksena on, että samanlaisten riskiryhmien riskit osoittavat samanlaisia vahinkokokemuksia.
Altistumisluokituksen tulos on arvio odotettavissa olevista tappioista, joita yritys voi odottaa kokevan tietyn tapahtuman yhteydessä. Menetelmä ilmaisee tappion prosentteina vakuutusarvosta.
Tiedot muodostavat valotuskäyrän. Kun liikut käyrää pitkin, kumulatiivinen vahinko prosentteina vakuutusarvosta lähestyy 100 prosenttia. Riskiluokitus antaa jälleenvakuuttajalle mahdollisuuden tarkastella tappioiden vakavuutta kerroksittain, ja lopulta jälleenvakuuttaja voi asettaa hinnat riskeille, joiden arvioidaan kuuluvan kuhunkin eri kerrokseen.
Ruth Salzmann kehitti altistumisluokitusmenetelmän 1970-luvulla kirjoittaessaan talonomistajien palovahingon ja vastaavan vakuutusmäärän välistä suhdetta. Hänen kehittämänsä hinnoittelurakenne tunnettiin nimellä Salzmann Curves.
Altistumisluokitus vs. kokemusluokitus
Vastuuluokitukset eroavat kokemusluokituksista siten, että ne eivät edellytä jälleenvakuuttajan suoraa historiallista kokemusta kyseisestä riskistä.
Kokemusluokituksen avulla jälleenvakuuttaja tutkii historiallisia vahinkotietoja, joita sen yritys on kokenut tietyn riskitapahtuman yhteydessä. Jälleenvakuuttaja voi esimerkiksi tarkastella tietyn alueen maanjäristyksistä kattamiensa korvausten arvoa. Jälleenvakuuttaja käyttää historiallista kokemustaan ja mukauttaa historiallisia vahinkotietoja arvioidakseen tulevat tappiot samaan erityiseen riskiin.
Altistumisluokituksen rajoitukset
Yksi altistumisluokitusmenetelmän haittapuoli on, että se luo jokaiseen kerrokseen vyöhykkeen, jossa häviöt lähestyvät, mutta eivät saavuta, seuraavaa säilytystasoa. Jälleenvakuuttajat voivat käyttää jakotaulukkoa määrittääkseen tason alarajojen koron.
Lisähaittana on, että jälleenvakuuttajan on annettava korkea uskottavuusaste tietolähteille, jotka eivät ole sen omia. Sen on perustuttava muilta vakuutuksenantajilta ja kolmansien osapuolien luokitusjärjestelmistä saatuihin tietoihin riskialtistuksen määrittämiseksi. Tästä syystä kokemuksen luokitusmenetelmä voi olla suositeltava lähestymistapa.
##Kohokohdat
Riskiluokitus on menetelmä, jota käytetään jälleenvakuutussopimuksessa riskiaseman laskemiseen.
Asiakkaan mahdollisten tappioiden arvioimiseksi tarkastellaan samanlaisten, mutta ei identtisten riskien salkun tappiokokemusta.
Oletuksena on, että samanlaisten riskiryhmien riskit osoittavat samanlaisia tappiokokemuksia.
Tätä menetelmää käytetään usein silloin, kun jälleenvakuuttajalla ei ole riittävää uskottavaa vahinkohistoriaa kyseiseltä vakuutetulta.
