ocena ekspozycji

Co to jest ocena ekspozycji?

Ocena ekspozycji to procedura stosowana do obliczania ekspozycji na ryzyko w umowie reasekuracyjnej. Doświadczenie strat w portfelu podobnych, ale nie identycznych ryzyk jest badane w celu określenia potencjalnych strat klienta. Proces ten jest zwykle inicjowany, gdy reasekurator nie posiada wystarczającej, wiarygodnej historii roszczeń od danego ubezpieczonego.

Ocena ekspozycji jest jednym z dwóch obliczeń ryzyka stosowanych w branży ubezpieczeniowej — drugim jest metoda oceny doświadczenia .

Zrozumienie oceny ekspozycji

Reasekuracja traktatowa to ubezpieczenie wykupione przez jedną firmę ubezpieczeniową od drugiej. Umowa zawierana jest między cedentem ubezpieczeniowym a reasekuratorem, który zgadza się akceptować przez pewien okres ryzyko określonej z góry grupy polis.

Przy ustalaniu ceny umowy reasekuracyjnej reasekurator musi oszacować prawdopodobieństwo, że strata przekroczy kwotę szkody zatrzymaną przez cedenta. Niekiedy reasekuratorzy mogą zawrzeć umowę reasekuracji nadwyżki strat,. w której reasekurator zobowiązuje się zapłacić za straty powyżej określonej kwoty zatrzymanej przez cedenta. Umowy o nadmiarze szkody mogą również ograniczać szkody, za które odpowiada reasekurator.

W każdym razie obie umowy reasekuracyjne wymagają od reasekuratora oszacowania częstotliwości i dotkliwości roszczeń, tworząc ogólny profil ryzyka,. do którego mogą się odnieść przy ustalaniu ceny umowy.

Firmy ubezpieczeniowe ściśle monitorują roszczenia i straty wynikające z polis, które wystawiają , aby ustalić, czy pewne grupy ubezpieczających są bardziej podatne na roszczenia, a tym samym są bardziej ryzykowne w ubezpieczaniu.

Stosując ocenę ekspozycji lub ocenę doświadczenia, reasekurator określi swój horyzont ryzyka do zysku. Reasekuratorzy często stosują ocenę ekspozycji, gdy firma nie posiada wystarczających danych historycznych, aby opracować ocenę doświadczenia. Ekspozycja jest również przydatna, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia określonej straty jest uważane za niskie.

Metoda oceny ekspozycji

Ocena ekspozycji jest generowana poprzez badanie strat portfela podobnych, ale nie identycznych ryzyk. Zakłada się, że ryzyka w podobnych grupach ryzyka będą wykazywać podobne doświadczenia strat.

Wynikiem oceny ekspozycji jest oszacowanie oczekiwanych strat, których firma może się spodziewać w przypadku określonego zdarzenia. Metoda wyraża stratę jako procent kwoty ubezpieczenia.

Dane wygenerują krzywą ekspozycji. Gdy poruszasz się po krzywej, skumulowana strata, jako procent ubezpieczonej wartości, zbliża się do 100 procent. Ocena ekspozycji pozwala reasekuratorowi na zbadanie dotkliwości strat w warstwach i ostatecznie pozwoli reasekuratorowi na ustalenie cen ryzyk, które szacuje się, że mieszczą się w każdej z różnych warstw.

Ruth Salzmann opracował metodę oceny ekspozycji w latach 70., pisząc o związku między stratami spowodowanymi przez pożar właścicieli domów a odpowiadającą im kwotą ubezpieczenia. Opracowana przez nią struktura cenowa stała się znana jako krzywe Salzmanna.

Ocena ekspozycji vs. ocena doświadczenia

Ratingi ekspozycji różnią się od ratingów doświadczenia tym, że nie wymagają od reasekuratora bezpośredniego doświadczenia historycznego z określonym ryzykiem.

Dzięki ocenie doświadczenia reasekurator przeanalizuje historyczne dane dotyczące strat, których doświadczyła jego firma w związku z określonym zdarzeniem ryzyka. Na przykład reasekurator może przyjrzeć się wartości roszczeń, które pokrywał z tytułu trzęsień ziemi w określonym regionie. Reasekurator wykorzysta swoje historyczne doświadczenie i dostosuje historyczne dane o stratach, aby oszacować przyszłe straty do tego samego specyficznego ryzyka.

Ograniczenia oceny ekspozycji

Jedną z wad metody oceny ekspozycji jest to, że tworzy ona strefę w każdej warstwie, w której straty zbliżają się, ale nie osiągają, do następnego poziomu retencji. Reasekuratorzy mogą używać tabeli rozkładu do ustalenia stawki dla dolnych granic warstwy.

Dodatkową wadą jest to, że reasekurator musi przypisywać wysoki stopień wiarygodności źródłom danych, które nie są jego własnymi. Musi opierać się na danych pochodzących od innych ubezpieczycieli i zewnętrznych systemów ratingowych, aby ustalić ekspozycję na ryzyko. Z tego powodu preferowanym podejściem może być metoda oceny doświadczenia.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Ocena ekspozycji to procedura stosowana do obliczania ekspozycji na ryzyko w umowie reasekuracyjnej.

• Doświadczenie strat w portfelu podobnych, ale nie identycznych ryzyk jest badane w celu oszacowania potencjalnych strat klienta.

• Zakłada się, że ryzyka w podobnych grupach ryzyka będą wykazywać podobne doświadczenia strat.

• Metoda ta jest często stosowana, gdy reasekurator nie posiada wystarczającej, wiarygodnej historii roszczeń od danego ubezpieczonego.