신용공여

신용 노출이란 무엇입니까?

신용 노출은 차용인이 지불을 불이행하는 경우 대주에게 발생할 수 있는 최대 손실을 측정한 것입니다. 그것은 은행으로 사업을 하는 데 있어 계산된 위험입니다.

예를 들어, 은행이 회사에 총 1억 달러에 달하는 단기 및 장기 대출을 여러 번 했다면 해당 사업에 대한 신용 노출은 1억 달러입니다.

신용 노출에 대한 이해

신용 등급이 높은 고객에게 신용을 제공하고 신용 등급 이 낮은 고객을 피함으로써 신용 노출을 제한하려고 합니다 .

채무 불이행으로 인해 발생할 수 있는 손실을 완화하기 위해 신용 익스포저를 줄이기 위해 노력할 수 있습니다 . 예를 들어, 지불을 놓친 신용 카드 사용자는 향후 구매에 대해 위약금과 더 높은 이자율을 지불해야 할 수 있습니다. 이 관행은 카드 발급사에 대한 전반적인 신용 노출을 줄입니다.

대출 기관이 신용 노출을 통제하는 방법

대출 기관은 신용 노출을 통제할 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다. 신용 카드 회사는 차용인이 빚진 금액을 상환할 수 있는 가능성을 평가하여 신용 한도를 설정합니다.

예를 들어, 신용 기록이 없는 대학생에게 정시 지불에 대한 입증된 기록이 있을 때까지 $300 신용 한도를 부과할 수 있습니다. 동일한 신용 카드 회사가 FICO 점수 가 800 이상인 고소득 고객에게 $100,000 한도를 제공하는 것이 정당할 수 있습니다 .

첫 번째 사례에서 카드 회사는 고위험 차용자에 대한 신용 노출을 줄이고 있습니다. 후자의 시나리오에서 회사는 부유한 고객과의 비즈니스 관계를 발전시키고 있습니다.

신용 디폴트 스왑

신용 노출을 제한하는 보다 복잡한 방법은 신용 부도 스왑을 구매하는 것입니다. 신용부도스왑은 신용위험을 제3자에게 효과적으로 이전하는 투자입니다. 스왑 구매자는 부채의 위험을 감수하기로 동의한 스왑 판매자에게 프리미엄 지불을 합니다. 스왑 판매자는 구매자에게 이자를 지급하고 차용인이 채무 불이행 시 보험료를 반환합니다.

신용 디폴트 스왑은 2008년 금융 위기에서 중요한 역할을 했습니다. 판매자가 서브프라임 모기지 묶음에 대한 스왑을 발행할 때 가정한 부채의 위험을 잘못 판단했기 때문 입니다.

신용 노출 대 신용 위험

신용 노출과 신용 위험이라는 용어는 종종 같은 의미로 사용됩니다. 그러나 신용 노출은 실제로 신용 위험 의 구성 요소입니다.

신용 부도 스왑은 신용 노출을 제한하는 방법으로 설계되었습니다. 2007-2008년 금융 위기 동안에는 그렇게 되지 않았습니다.

다른 구성 요소에는 차용인이 부채를 상환할 수 없거나 상환할 의사가 없을 가능성을 추정하는 채무 불이행 가능성 과 파산 절차 또는 부채 회수를 통해 회복될 가능성이 있는 손실 부분을 수량화하는 회수율이 포함됩니다. 노력.

하이라이트

• 신용 노출은 신용 위험의 한 구성 요소입니다.

• 신용 평가 시스템은 대출 기관이 신용 노출을 통제할 수 있도록 하기 위해 만들어졌습니다.

• 차용인이 대출을 불이행할 경우 대출기관이 받을 수 있는 최대 손실을 나타냅니다.