Kreditteksponering

Hva er kreditteksponering?

Kreditteksponering er et mål på det maksimale potensielle tapet for en långiver dersom låntakeren misligholder betalingen. Det er en kalkulert risiko for å gjøre forretninger som bank.

For eksempel, hvis en bank har gitt et antall kortsiktige og langsiktige lån på til sammen 100 millioner dollar til et selskap, er kreditteksponeringen mot den virksomheten 100 millioner dollar.

Forstå kreditteksponering

Bankene søker å begrense sine kreditteksponeringer ved å gi kreditt til kunder med høy kredittvurdering,. samtidig som de unngår kunder med lavere kredittverdighet.

Hvis en kunde støter på uventede økonomiske problemer, kan en bank forsøke å redusere kreditteksponeringen for å redusere tapet som kan oppstå ved et potensielt mislighold. For eksempel kan en kredittkortbruker som går glipp av en betaling bli tvunget til å betale et straffegebyr og en høyere rente på fremtidige kjøp. Denne praksisen reduserer den samlede kreditteksponeringen til kortutstederen.

Hvordan långivere kontrollerer kreditteksponering

Långivere har en rekke måter å kontrollere kreditteksponeringen på. Et kredittkortselskap setter kredittgrenser basert på sin vurdering av en låntakers sannsynlige evne til å tilbakebetale det skyldige beløpet.

For eksempel kan det pålegge en kredittgrense på $300 for en høyskolestudent uten kreditthistorikk før personen har en dokumentert merittliste for å foreta retttidige betalinger. Det samme kredittkortselskapet kan være berettiget til å tilby en grense på $100 000 til en høyinntektskunde med en FICO-score over 800.

I første omgang reduserer kortselskapet sin kreditteksponering mot en låntaker med høyere risiko. I det siste scenariet pleier selskapet sitt forretningsforhold med en velstående klient.

Credit Default Swaps

En mer kompleks metode for å begrense kreditteksponeringen er å kjøpe kredittmisligholdsbytteavtaler. En credit default swap er en investering som effektivt overfører kredittrisikoen til en tredjepart. Byttekjøperen foretar premiebetalinger til bytteselgeren, som godtar å påta seg risikoen for gjelden. Bytteselgeren kompenserer kjøperen med rentebetalinger, samtidig som den returnerer premiene dersom låntakeren misligholder.

Credit default swaps spilte en viktig rolle i finanskrisen i 2008, etter at selgere feilvurderte risikoen for gjelden de påtok seg da de utstedte swapper på bunter av subprime-lån.

Kreditteksponering vs. kredittrisiko

Begrepene kreditteksponering og kredittrisiko brukes ofte om hverandre. Imidlertid er kreditteksponering faktisk en del av kredittrisikoen.

Credit default swap ble utformet som en måte å begrense kreditteksponeringen på. Det fungerte ikke slik under finanskrisen 2007-2008.

Andre komponenter inkluderer sannsynligheten for mislighold,. som estimerer hvor sannsynlig det er at låntakeren ikke vil være i stand til eller vil ikke betale tilbake gjelden, og gjenvinningsgrad,. som kvantifiserer den delen av tapet som sannsynligvis vil bli dekket gjennom konkursbehandling eller inkasso. innsats.

Høydepunkter

– Kreditteksponering er en komponent i kredittrisiko.

– Kredittvurderingssystemet ble opprettet for å hjelpe långivere med å kontrollere kreditteksponeringen.

– Den angir maksimalt tap for en långiver dersom en låntaker misligholder et lån.