Luottoriski
Mikä on luottoriski?
Luottoriski on lainanantajan suurimman mahdollisen tappion mitta, jos lainanottaja laiminlyö maksun. Se on laskennallinen riski pankkitoiminnan harjoittamiselle.
Jos pankki on esimerkiksi myöntänyt yritykselle useita lyhyt- ja pitkäaikaisia lainoja yhteensä 100 miljoonan dollarin arvosta, sen luottoriski kyseiselle liiketoiminnalle on 100 miljoonaa dollaria.
Luottoriskin ymmärtäminen
Pankit pyrkivät rajoittamaan luottoriskiään myöntämällä luottoja asiakkaille, joilla on korkea luottoluokitus,. samalla välttäen asiakkaita, joilla on huonompi luottoluokitus.
laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvia tappioita . Esimerkiksi maksusta myöhästynyt luottokortin käyttäjä voi joutua maksamaan sakkomaksun ja korkeamman koron tulevista ostoksista. Tämä käytäntö vähentää kortin myöntäjän yleistä luottoriskiä.
Kuinka lainanantajat hallitsevat luottoriskiä
Lainanantajilla on useita tapoja hallita luottoriskiä. Luottokorttiyhtiö asettaa luottorajat arvionsa perusteella lainanottajan todennäköisestä kyvystä maksaa velkaa.
Se voi esimerkiksi asettaa 300 dollarin luottorajan korkeakouluopiskelijalle, jolla ei ole luottohistoriaa, kunnes henkilöllä on todistetusti suoria maksuja ajallaan. Sama luottokorttiyhtiö voi olla perusteltua tarjoamaan 100 000 dollarin rajan korkeatuloiselle asiakkaalle, jonka FICO-pistemäärä on yli 800.
Ensinnäkin korttiyhtiö vähentää luottoriskiään suuremman riskin lainanottajan suhteen. Jälkimmäisessä skenaariossa yritys ylläpitää liikesuhdettaan varakkaan asiakkaan kanssa.
Luottoriskinvaihtosopimukset
Monimutkaisempi tapa rajoittaa luottoriskiä on luottoriskinvaihtosopimusten ostaminen. Luottoriskinvaihtosopimus on sijoitus, joka siirtää luottoriskin tehokkaasti kolmannelle osapuolelle. Vaihtokaupan ostaja suorittaa preemiomaksuja swap-myyjälle, joka suostuu ottamaan vastuun velasta. Swap-myyjä korvaa ostajalle korkomaksut ja palauttaa myös vakuutusmaksut, jos lainanottaja laiminlyö.
Luottoriskinvaihtosopimuksilla oli tärkeä rooli vuoden 2008 finanssikriisissä, kun myyjät arvioivat väärin ottamansa velan riskin myöntäessään swap-sopimuksia subprime-asuntoluottojen nipuille.
Luottoriski vs. luottoriski
Termejä luottoriski ja luottoriski käytetään usein vaihtokelpoisina. Luottoriski on kuitenkin osa luottoriskiä.
Luottoriskinvaihtosopimus on suunniteltu tapa rajoittaa luottoriskiä. Se ei toiminut niin vuosien 2007–2008 finanssikriisin aikana.
Muita komponentteja ovat maksukyvyttömyyden todennäköisyys,. joka arvioi, kuinka todennäköistä on, että lainanottaja ei pysty tai halua maksaa velkaa, ja takaisinperintäaste,. joka ilmaisee sen osan tappiosta, joka todennäköisesti saadaan takaisin konkurssimenettelyn tai perintämenettelyn kautta. ponnisteluja.
Kohokohdat
Luottoriski on yksi osa luottoriskiä.
Luottoluokitusjärjestelmä luotiin auttamaan lainanantajia hallitsemaan luottoriskiä.
Se ilmaisee lainanantajan suurimman tappion, jos lainanottaja laiminlyö lainan.
