Pendedahan Kredit

Apakah Pendedahan Kredit?

Pendedahan kredit ialah ukuran potensi kerugian maksimum kepada pemberi pinjaman jika peminjam gagal membayar. Ia adalah risiko yang dikira untuk menjalankan perniagaan sebagai bank.

Sebagai contoh, jika bank telah membuat beberapa pinjaman jangka pendek dan jangka panjang berjumlah $100 juta kepada syarikat, pendedahan kreditnya kepada perniagaan itu ialah $100 juta.

Memahami Pendedahan Kredit

Bank berusaha untuk mengehadkan pendedahan kredit mereka dengan memberikan kredit kepada pelanggan yang mempunyai penarafan kredit yang tinggi,. sambil mengelakkan pelanggan yang mempunyai penarafan kredit yang lebih rendah.

Jika pelanggan menghadapi masalah kewangan yang tidak dijangka, bank mungkin berusaha untuk mengurangkan pendedahan kreditnya untuk mengurangkan kerugian yang mungkin timbul daripada kemungkinan lalai. Sebagai contoh, pengguna kad kredit yang terlepas pembayaran mungkin terpaksa membayar yuran penalti dan kadar faedah yang lebih tinggi untuk pembelian masa hadapan. Amalan ini mengurangkan pendedahan kredit keseluruhan kepada pengeluar kad.

Bagaimana Pemberi Pinjaman Kawal Pendedahan Kredit

Pemberi pinjaman mempunyai beberapa cara untuk mengawal pendedahan kredit. Syarikat kad kredit menetapkan had kredit berdasarkan penilaiannya terhadap kemungkinan keupayaan peminjam untuk membayar balik jumlah yang terhutang.

Sebagai contoh, ia mungkin mengenakan had kredit $300 ke atas pelajar kolej tanpa sejarah kredit sehingga orang itu mempunyai rekod prestasi yang terbukti membuat pembayaran tepat pada masanya. Syarikat kad kredit yang sama mungkin wajar menawarkan had $100,000 kepada pelanggan berpendapatan tinggi dengan skor FICO melebihi 800.

Pada peringkat pertama, syarikat kad itu mengurangkan pendedahan kreditnya kepada peminjam yang berisiko lebih tinggi. Dalam senario terakhir, syarikat itu memupuk hubungan perniagaannya dengan pelanggan kaya.

Pertukaran Lalai Kredit

Kaedah yang lebih kompleks untuk mengehadkan pendedahan kredit ialah membeli swap lalai kredit. Swap lalai kredit ialah pelaburan yang memindahkan risiko kredit secara berkesan kepada pihak ketiga. Pembeli swap membuat pembayaran premium kepada penjual swap, yang bersetuju untuk menanggung risiko hutang. Penjual swap memberi pampasan kepada pembeli dengan pembayaran faedah, sementara juga memulangkan premium jika peminjam ingkar.

Swap lalai kredit memainkan peranan utama dalam krisis kewangan 2008, selepas penjual salah menilai risiko hutang yang mereka anggap semasa mengeluarkan swap pada berkas gadai janji subprima.

Pendedahan Kredit lwn. Risiko Kredit

Istilah pendedahan kredit dan risiko kredit sering digunakan secara bergantian. Walau bagaimanapun, pendedahan kredit sebenarnya adalah komponen risiko kredit.

Pertukaran lalai kredit direka bentuk sebagai cara untuk mengehadkan pendedahan kredit. Ia tidak berjaya seperti itu semasa krisis kewangan 2007-2008.

Komponen lain termasuk kebarangkalian mungkir,. yang menganggarkan kemungkinan peminjam tidak dapat atau tidak mahu membayar balik hutang, dan kadar pemulihan,. yang mengukur bahagian kerugian yang mungkin akan dipulihkan melalui prosiding kebankrapan atau kutipan hutang usaha.

Sorotan

• Pendedahan kredit adalah salah satu komponen risiko kredit.

• Sistem penarafan kredit dicipta untuk membantu pemberi pinjaman mengawal pendedahan kredit.

• Ia menunjukkan kerugian maksimum kepada pemberi pinjaman jika peminjam gagal membayar pinjaman.