Kreditrisiko

Was ist ein Kreditrisiko?

Das Kreditrisiko ist ein Maß für den maximalen potenziellen Verlust eines Kreditgebers, wenn der Kreditnehmer mit der Zahlung in Verzug gerät. Es ist ein kalkuliertes Risiko für die Geschäftstätigkeit einer Bank.

Wenn beispielsweise eine Bank einem Unternehmen eine Reihe kurz- und langfristiger Kredite in Höhe von insgesamt 100 Millionen US-Dollar gewährt hat, beträgt ihr Kreditrisiko gegenüber diesem Unternehmen 100 Millionen US-Dollar.

Kreditengagement verstehen

Banken versuchen, ihr Kreditrisiko zu begrenzen, indem sie Kredite an Kunden mit hoher Bonität vergeben,. während sie Kunden mit niedrigerer Bonität meiden.

Wenn ein Kunde auf unerwartete finanzielle Probleme stößt, kann eine Bank versuchen, ihr Kreditrisiko zu reduzieren, um den Verlust zu mindern, der durch einen potenziellen Ausfall entstehen könnte. Beispielsweise kann ein Kreditkartenbenutzer, der eine Zahlung versäumt, gezwungen sein, eine Strafgebühr und einen höheren Zinssatz für zukünftige Einkäufe zu zahlen. Diese Praxis reduziert das Gesamtkreditrisiko für den Kartenaussteller.

Wie Kreditgeber das Kreditrisiko kontrollieren

Kreditgeber haben eine Reihe von Möglichkeiten, das Kreditengagement zu kontrollieren. Ein Kreditkartenunternehmen legt Kreditlimits basierend auf seiner Einschätzung der wahrscheinlichen Fähigkeit eines Kreditnehmers fest, die geschuldete Summe zurückzuzahlen.

Beispielsweise kann es einem College-Studenten ohne Kredithistorie ein Kreditlimit von 300 USD auferlegen, bis die Person nachweislich pünktliche Zahlungen geleistet hat. Dasselbe Kreditkartenunternehmen kann berechtigt sein, einem einkommensstarken Kunden mit einem FICO-Score über 800 ein Limit von 100.000 USD anzubieten.

In erster Linie reduziert das Kartenunternehmen sein Kreditrisiko gegenüber einem Kreditnehmer mit höherem Risiko. Im letzteren Szenario pflegt das Unternehmen seine Geschäftsbeziehung mit einem wohlhabenden Kunden.

Credit Default Swaps

Eine komplexere Methode zur Begrenzung des Kreditrisikos ist der Kauf von Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap ist eine Anlage, die das Kreditrisiko effektiv auf einen Dritten überträgt. Der Swap-Käufer leistet Prämienzahlungen an den Swap-Verkäufer, der sich bereit erklärt, das Risiko der Schuld zu übernehmen. Der Swap-Verkäufer entschädigt den Käufer mit Zinszahlungen und zahlt die Prämien zurück, wenn der Kreditnehmer ausfällt.

Credit Default Swaps spielten eine wichtige Rolle in der Finanzkrise von 2008, nachdem Verkäufer das Risiko der eingegangenen Schulden falsch eingeschätzt hatten, als sie Swaps auf Bündel von Subprime-Hypotheken ausgaben.

Kreditengagement vs. Kreditrisiko

Die Begriffe Kreditengagement und Kreditrisiko werden häufig synonym verwendet. Das Kreditengagement ist jedoch tatsächlich eine Komponente des Kreditrisikos.

Der Credit Default Swap wurde entwickelt, um das Kreditrisiko zu begrenzen. Während der Finanzkrise 2007-2008 hat das nicht geklappt.

Weitere Komponenten sind die Ausfallwahrscheinlichkeit,. die abschätzt, wie wahrscheinlich es ist, dass der Kreditnehmer nicht in der Lage oder nicht willens ist, die Schulden zurückzuzahlen, und die Rückzahlungsquote , die den Anteil des Verlusts beziffert, der wahrscheinlich durch ein Insolvenzverfahren oder ein Inkassoverfahren wieder hereingeholt werden kann Bemühungen.

Höhepunkte

• Das Kreditengagement ist eine Komponente des Kreditrisikos.

• Das Kreditratingsystem wurde geschaffen, um den Kreditgebern bei der Kontrolle des Kreditrisikos zu helfen.

• Es gibt den maximalen Verlust für einen Kreditgeber an, wenn ein Kreditnehmer mit einem Kredit in Verzug gerät.