Ekspozycji kredytowej
Co to jest ekspozycja kredytowa?
Ekspozycja kredytowa jest miarą maksymalnej potencjalnej straty dla pożyczkodawcy, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się z płatności. Jest to wykalkulowane ryzyko prowadzenia działalności jako bank.
Na przykład, jeśli bank udzielił firmie kilku krótko- i długoterminowych pożyczek na łączną kwotę 100 mln USD, jego ekspozycja kredytowa na tę działalność wynosi 100 mln USD.
Zrozumienie ekspozycji kredytowej
Banki starają się ograniczać swoje zaangażowanie kredytowe, udzielając kredytu klientom o wysokim ratingu kredytowym,. unikając jednocześnie klientów o niższym ratingu kredytowym.
Jeśli klient napotka nieoczekiwane problemy finansowe, bank może starać się zmniejszyć swoje zaangażowanie kredytowe, aby złagodzić straty, które mogą wyniknąć z potencjalnego niewykonania zobowiązania. Na przykład użytkownik karty kredytowej, który przegapi płatność, może zostać zmuszony do uiszczenia opłaty karnej i wyższego oprocentowania przy przyszłych zakupach. Ta praktyka zmniejsza ogólną ekspozycję kredytową na wystawcę karty.
Jak kredytodawcy kontrolują ekspozycję kredytową
Kredytodawcy mają wiele sposobów kontrolowania ekspozycji kredytowej. Firma wydająca karty kredytowe ustala limity kredytowe na podstawie oceny prawdopodobnej zdolności kredytobiorcy do spłaty należnej kwoty.
Na przykład może nałożyć limit kredytowy w wysokości 300 USD na studenta bez historii kredytowej, dopóki osoba ta nie ma udokumentowanego doświadczenia w dokonywaniu płatności na czas. Ta sama firma obsługująca karty kredytowe może być usprawiedliwiona zaoferowaniem limitu 100 000 USD klientowi o wysokich dochodach z wynikiem FICO powyżej 800.
W pierwszej kolejności firma wydająca karty ogranicza swoją ekspozycję kredytową wobec kredytobiorcy o wyższym ryzyku. W drugim scenariuszu firma pielęgnuje relacje biznesowe z zamożnym klientem.
Swapy na domyślne kredyty
Bardziej złożoną metodą ograniczania ekspozycji kredytowej jest zakup swapów na zwłokę w spłacie kredytu. Swap ryzyka kredytowego to inwestycja, która skutecznie przenosi ryzyko kredytowe na stronę trzecią. Nabywca zamiany dokonuje płatności premii na rzecz sprzedającego zamianę, który zgadza się przejąć ryzyko długu. Sprzedawca swap rekompensuje kupującemu odsetki, a także zwraca premie, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się ze zobowiązań.
Swapy na zwłokę w spłacie kredytu odegrały główną rolę w kryzysie finansowym 2008 r., po tym, jak sprzedający źle ocenili ryzyko zadłużenia, jakie zaciągali, wystawiając swapy na pakiety kredytów hipotecznych typu subprime.
Ekspozycja kredytowa a ryzyko kredytowe
Terminy ekspozycja kredytowa i ryzyko kredytowe są często używane zamiennie. Jednak ekspozycja kredytowa jest w rzeczywistości elementem ryzyka kredytowego.
Swap na zwłokę w spłacie kredytu został zaprojektowany jako sposób na ograniczenie ekspozycji kredytowej. Tak się nie stało podczas kryzysu finansowego 2007-2008.
Inne elementy obejmują prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania,. które szacuje prawdopodobieństwo, że kredytobiorca nie będzie w stanie lub nie będzie chciał spłacić zadłużenia, oraz wskaźnik odzysku,. który określa ilościowo część straty, która może zostać odzyskana w drodze postępowania upadłościowego lub windykacji starania.
Przegląd najważniejszych wydarzeń
Ekspozycja kredytowa jest jednym ze składników ryzyka kredytowego.
System ratingu kredytowego został stworzony, aby pomóc kredytodawcom kontrolować ekspozycję kredytową.
Wskazuje maksymalną stratę dla pożyczkodawcy, jeśli pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki.
