क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट एक्सपोजर क्या है?

क्रेडिट एक्सपोजर एक ऋणदाता को अधिकतम संभावित नुकसान का माप है यदि उधारकर्ता भुगतान पर चूक करता है। यह एक बैंक के रूप में व्यवसाय करने के लिए एक परिकलित जोखिम है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक ने किसी कंपनी को कुल 100 मिलियन डॉलर के कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण दिए हैं, तो उस व्यवसाय के लिए उसका ऋण जोखिम $ 100 मिलियन है।

क्रेडिट एक्सपोजर को समझना

कम क्रेडिट रेटिंग वाले ग्राहकों से बचते हुए, उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले ग्राहकों को क्रेडिट देकर अपने क्रेडिट एक्सपोजर को सीमित करना चाहते हैं ।

यदि किसी ग्राहक को अप्रत्याशित वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो एक बैंक संभावित डिफ़ॉल्ट से उत्पन्न होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अपने क्रेडिट एक्सपोजर को कम करने का प्रयास कर सकता है । उदाहरण के लिए, एक क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता जो भुगतान करने से चूक जाता है, उसे दंड शुल्क और भविष्य की खरीदारी पर उच्च ब्याज दर का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यह अभ्यास कार्ड जारीकर्ता के लिए समग्र क्रेडिट जोखिम को कम करता है।

कैसे ऋणदाता क्रेडिट एक्सपोजर को नियंत्रित करते हैं

ऋणदाताओं के पास ऋण जोखिम को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। एक क्रेडिट कार्ड कंपनी एक उधारकर्ता की बकाया राशि को चुकाने की संभावित क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर क्रेडिट सीमा निर्धारित करती है।

उदाहरण के लिए, यह बिना किसी क्रेडिट इतिहास वाले कॉलेज के छात्र पर $ 300 की क्रेडिट सीमा लगा सकता है जब तक कि व्यक्ति के पास समय पर भुगतान करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड न हो। 800 से ऊपर FICO स्कोर वाले उच्च-आय वाले ग्राहक को $ 100,000 की सीमा की पेशकश करने में एक ही क्रेडिट कार्ड कंपनी को उचित ठहराया जा सकता है ।

पहले उदाहरण में, कार्ड कंपनी उच्च जोखिम वाले उधारकर्ता के लिए अपने क्रेडिट जोखिम को कम कर रही है। बाद के परिदृश्य में, कंपनी एक धनी ग्राहक के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का पोषण कर रही है।

उधार न्यूनता विनिमय

क्रेडिट एक्सपोजर को सीमित करने का एक अधिक जटिल तरीका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदना है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक ऐसा निवेश है जो क्रेडिट जोखिम को किसी तीसरे पक्ष को प्रभावी ढंग से स्थानांतरित करता है। स्वैप खरीदार स्वैप विक्रेता को प्रीमियम भुगतान करता है, जो ऋण के जोखिम को मानने के लिए सहमत होता है। स्वैप विक्रेता खरीदार को ब्याज भुगतान के साथ क्षतिपूर्ति करता है, साथ ही यदि उधारकर्ता चूक करता है तो प्रीमियम भी लौटाता है।

सबप्राइम गिरवी के बंडलों पर स्वैप जारी करते समय ऋण के जोखिम को गलत माना ।

क्रेडिट एक्सपोजर बनाम क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट एक्सपोजर और क्रेडिट रिस्क शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। हालांकि, क्रेडिट एक्सपोजर वास्तव में क्रेडिट जोखिम का एक घटक है ।

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को क्रेडिट एक्सपोजर को सीमित करने के तरीके के रूप में डिजाइन किया गया था। 2007-2008 के वित्तीय संकट के दौरान यह उस तरह से काम नहीं कर सका।

अन्य घटकों में डिफ़ॉल्ट की संभावना शामिल है,. जो अनुमान लगाता है कि यह कितनी संभावना है कि उधारकर्ता ऋण चुकाने में असमर्थ या अनिच्छुक होगा, और वसूली दर,. जो दिवालियापन कार्यवाही या ऋण संग्रह के माध्यम से पुनर्प्राप्त होने की संभावना के नुकसान के हिस्से को मापती है। प्रयास।

हाइलाइट्स

• क्रेडिट एक्सपोजर क्रेडिट जोखिम का एक घटक है।

• क्रेडिट रेटिंग सिस्टम उधारदाताओं को क्रेडिट एक्सपोजर को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए बनाया गया था।

• यह एक ऋणदाता को अधिकतम नुकसान का संकेत देता है यदि कोई उधारकर्ता ऋण पर चूक करता है।