Krediteksponering

Hvad er krediteksponering?

Krediteksponering er et mål for det maksimale potentielle tab for en långiver, hvis låntager misligholder betalingen. Det er en kalkuleret risiko at drive forretning som bank.

For eksempel, hvis en bank har ydet et antal kortfristede og langsigtede lån på i alt 100 millioner dollars til en virksomhed, er dens krediteksponering for denne virksomhed 100 millioner dollars.

Forstå krediteksponering

Banker søger at begrænse deres krediteksponeringer ved at yde kredit til kunder med høj kreditvurdering,. samtidig med at de undgår kunder med lavere kreditvurderinger.

Hvis en kunde støder på uventede økonomiske problemer, kan en bank søge at reducere sin krediteksponering for at afbøde det tab, der kan opstå som følge af en potentiel misligholdelse. For eksempel kan en kreditkortbruger, der går glip af en betaling, blive tvunget til at betale et bødegebyr og en højere rente på fremtidige køb. Denne praksis reducerer den samlede krediteksponering over for kortudstederen.

Hvordan långivere kontrollerer krediteksponering

Långivere har en række måder at kontrollere krediteksponeringen på. Et kreditkortselskab fastsætter kreditgrænser baseret på dets vurdering af en låntagers sandsynlige evne til at tilbagebetale det skyldige beløb.

For eksempel kan det pålægge en kreditgrænse på $300 for en universitetsstuderende uden kredithistorik, indtil personen har en dokumenteret track record for at foretage rettidige betalinger. Det samme kreditkortselskab kan være berettiget til at tilbyde en grænse på $100.000 til en højindkomstkunde med en FICO-score over 800.

I første omgang reducerer kortselskabet sin krediteksponering mod en låntager med højere risiko. I sidstnævnte scenarie plejer virksomheden sit forretningsforhold med en velhavende klient.

Credit Default Swaps

En mere kompleks metode til at begrænse krediteksponering er at købe credit default swaps. En credit default swap er en investering, der effektivt overfører kreditrisikoen til en tredjepart. Swapkøberen foretager præmiebetalinger til swapsælgeren, som accepterer at påtage sig risikoen for gælden. Swap-sælgeren kompenserer køberen med rentebetalinger, samtidig med at den returnerer præmierne, hvis låntageren misligholder.

Credit default swaps spillede en stor rolle i finanskrisen i 2008, efter at sælgere fejlbedømte risikoen for den gæld, de påtog sig, da de udstedte swaps på bundter af subprime-lån.

Krediteksponering vs. kreditrisiko

Begreberne krediteksponering og kreditrisiko bruges ofte i flæng. Men krediteksponering er faktisk en del af kreditrisikoen.

Credit default swappen blev designet som en måde at begrænse krediteksponeringen på. Sådan gik det ikke under finanskrisen 2007-2008.

Andre komponenter omfatter sandsynligheden for misligholdelse,. som estimerer, hvor sandsynligt det er, at låntageren ikke vil være i stand til eller uvillig til at tilbagebetale gælden, og inddrivelsesgraden,. som kvantificerer den del af tabet, der sandsynligvis vil blive inddrevet gennem konkursbehandling eller inkasso. indsats.

Højdepunkter

• Krediteksponering er en komponent i kreditrisikoen.

• Kreditvurderingssystemet blev oprettet for at hjælpe långivere med at kontrollere krediteksponeringen.

• Det angiver det maksimale tab for en långiver, hvis en låntager misligholder et lån.