Kreditexponering
Vad Àr kreditexponering?
Kreditexponering Àr ett mÄtt pÄ den maximala potentiella förlusten för en lÄngivare om lÄntagaren inte betalar. Det Àr en kalkylerad risk att göra affÀrer som bank.
Till exempel, om en bank har gjort ett antal kort- och lÄngfristiga lÄn pÄ totalt 100 miljoner USD till ett företag, Àr dess kreditexponering mot den verksamheten 100 miljoner USD.
FörstÄ kreditexponering
Banker försöker begrÀnsa sina kreditexponeringar genom att ge krediter till kunder med hög kreditvÀrdighet,. samtidigt som de undviker kunder med lÀgre kreditvÀrdighet.
Om en kund stöter pÄ ovÀntade ekonomiska problem kan en bank försöka minska sin kreditexponering för att mildra den förlust som kan uppstÄ frÄn ett potentiellt fallissemang. Till exempel kan en kreditkortsanvÀndare som missar en betalning tvingas betala en straffavgift och en högre rÀnta pÄ framtida köp. Denna praxis minskar den totala kreditexponeringen mot kortutgivaren.
Hur lÄngivare kontrollerar kreditexponering
LÄngivare har ett antal sÀtt att kontrollera kreditexponeringen. Ett kreditkortsföretag sÀtter kreditgrÀnser baserat pÄ dess utvÀrdering av en lÄntagares sannolika förmÄga att betala tillbaka det skyldiga beloppet.
Till exempel kan det införa en kreditgrÀns pÄ 300 $ för en collegestudent utan kredithistorik tills personen har en bevisad meritlista för att göra betalningar i tid. Samma kreditkortsföretag kan vara motiverat att erbjuda en grÀns pÄ $100 000 till en höginkomstkund med en FICO-poÀng över 800.
I första hand minskar kortföretaget sin kreditexponering mot en lÄntagare med högre risk. I det senare scenariot vÄrdar företaget sin affÀrsrelation med en rik kund.
Credit Default Swaps
En mer komplex metod för att begrÀnsa kreditexponeringen Àr att köpa kreditswappar. En credit default swap Àr en investering som effektivt överför kreditrisken till en tredje part. Swapköparen gör premiebetalningar till swapsÀljaren, som gÄr med pÄ att ta risken för skulden. SwapsÀljaren kompenserar köparen med rÀntebetalningar, samtidigt som den Äterbetalar premierna om lÄntagaren fallerar.
Credit default swappar spelade en stor roll i finanskrisen 2008, efter att sÀljare missbedömde risken för den skuld de tog pÄ sig nÀr de emitterade swappar pÄ buntar av subprime-bolÄn.
Kreditexponering kontra kreditrisk
Begreppen kreditexponering och kreditrisk anvÀnds ofta omvÀxlande. Men kreditexponering Àr faktiskt en del av kreditrisken.
Credit default swappen utformades som ett sÀtt att begrÀnsa kreditexponeringen. SÄ fungerade det inte under finanskrisen 2007-2008.
Andra komponenter inkluderar sannolikheten för fallissemang,. som uppskattar hur sannolikt det Àr att lÄntagaren inte kommer att kunna eller ovillig att betala tillbaka skulden, och Ätervinningsgraden,. som kvantifierar den del av förlusten som sannolikt kommer att Ätervinnas genom konkursförfaranden eller inkasso. anstrÀngningar.
Höjdpunkter
â Kreditexponering Ă€r en komponent i kreditrisken.
â KreditvĂ€rderingssystemet skapades för att hjĂ€lpa lĂ„ngivare att kontrollera kreditexponeringen.
â Det indikerar den maximala förlusten för en lĂ„ngivare om en lĂ„ntagare fallerar pĂ„ ett lĂ„n.
