خطورة الائتمان
ما هو التعرض الائتماني؟
التعرض للائتمان هو قياس الحد الأقصى للخسارة المحتملة للمقرض إذا تخلف المقترض عن السداد. إنها مخاطرة محسوبة لممارسة الأعمال التجارية كبنك.
على سبيل المثال ، إذا قدم أحد البنوك عددًا من القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل بإجمالي 100 مليون دولار لشركة ، فإن تعرضه الائتماني لهذا العمل هو 100 مليون دولار.
فهم التعرض الائتماني
تسعى البنوك للحد من تعرضها لمخاطر الائتمان من خلال تقديم الائتمان للعملاء ذوي التصنيف الائتماني العالي ، مع تجنب العملاء ذوي التصنيف الائتماني المنخفض.
إذا واجه العميل مشاكل مالية غير متوقعة ، فقد يسعى البنك لتقليل تعرضه الائتماني للتخفيف من الخسارة التي قد تنشأ عن التخلف عن السداد المحتمل. على سبيل المثال ، قد يضطر مستخدم بطاقة الائتمان الذي يفوت السداد إلى دفع رسوم غرامة ومعدل فائدة أعلى على عمليات الشراء المستقبلية. تقلل هذه الممارسة من التعرض الإجمالي للائتمان لجهة إصدار البطاقة.
كيف يتحكم المقرضون في التعرض للائتمان
لدى المقرضين عدد من الطرق للتحكم في التعرض لمخاطر الائتمان. تضع شركة بطاقات الائتمان حدودًا ائتمانية بناءً على تقييمها لقدرة المقترض المحتملة على سداد المبلغ المستحق.
على سبيل المثال ، قد تفرض حدًا ائتمانيًا بقيمة 300 دولار على طالب جامعي ليس له سجل ائتماني حتى يكون لدى الشخص سجل حافل بالدفع في الوقت المحدد. قد يكون لشركة بطاقة الائتمان نفسها ما يبررها في تقديم حد 100،000 دولار للعميل ذي الدخل المرتفع مع درجة FICO أعلى من 800.
في المقام الأول ، تعمل شركة البطاقات على تقليل تعرضها الائتماني لمقترض عالي المخاطر. في السيناريو الأخير ، تقوم الشركة بتنمية علاقتها التجارية مع عميل ثري.
مقايضة الائتمان الافتراضي
هناك طريقة أكثر تعقيدًا للحد من التعرض للائتمان وهي شراء مقايضات التخلف عن السداد. مقايضة التخلف عن السداد هي استثمار ينقل بشكل فعال مخاطر الائتمان إلى طرف ثالث. يقوم مشتري المقايضة بدفع أقساط التأمين للبائع الذي يوافق على تحمل مخاطر الدين. يقوم بائع المقايضة بتعويض المشتري بدفعات الفائدة ، مع إعادة الأقساط أيضًا في حالة تخلف المقترض عن السداد.
لعبت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان دورًا رئيسيًا في الأزمة المالية لعام 2008 ، بعد أن أساء البائعون تقدير مخاطر الديون التي كانوا يتحملونها عند إصدار مقايضات الرهون العقارية عالية المخاطر.
التعرض للائتمان مقابل مخاطر الائتمان
غالبًا ما يتم استخدام مصطلحات التعرض لمخاطر الائتمان ومخاطر الائتمان بالتبادل. ومع ذلك ، فإن التعرض لمخاطر الائتمان هو في الواقع أحد مكونات مخاطر الائتمان.
تم تصميم مقايضة التخلف عن السداد كطريقة للحد من التعرض لمخاطر الائتمان. لم تسر الأمور على هذا النحو خلال الأزمة المالية 2007-2008.
تشمل المكونات الأخرى احتمال التخلف عن السداد ، والذي يقدر مدى احتمالية عدم قدرة المقترض أو عدم رغبته في سداد الدين ، ومعدل الاسترداد ، الذي يحدد مقدار الخسارة التي من المحتمل استردادها من خلال إجراءات الإفلاس أو تحصيل الديون جهود.
يسلط الضوء
التعرض لمخاطر الائتمان هو أحد مكونات مخاطر الائتمان.
تم إنشاء نظام التصنيف الائتماني لمساعدة المقرضين على التحكم في التعرض لمخاطر الائتمان.
تشير إلى أقصى خسارة للمقرض إذا تخلف المقترض عن سداد قرض.
