teste

O que é um teste?

Na análise técnica e negociação, um teste é quando o preço de uma ação se aproxima de um nível de suporte ou resistência estabelecido pelo mercado. Se a ação permanecer dentro dos níveis de suporte e resistência, o teste passa. No entanto, se o preço das ações atingir novos mínimos e/ou novos máximos, o teste falha. Em outras palavras, para análise técnica, os níveis de preços são testados para verificar se os padrões ou sinais são precisos.

Um teste também pode se referir a uma ou mais técnicas estatísticas usadas para avaliar diferenças ou semelhanças entre valores estimados de modelos ou variáveis encontradas nos dados. Os exemplos incluem o teste t e o teste z.

Entendendo os testes

Indicadores técnicos populares que traders e investidores usam para testar os níveis de suporte e resistência incluem linhas de tendência, médias móveis e números redondos.

Por exemplo, muitos investidores prestam muita atenção à ação do preço dos principais índices de ações, como o Standard & Poor's 500 Index (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) e Nasdaq Composite quando testam sua média móvel de 200 dias ou uma linha de tendência de longo prazo. Técnicas mais avançadas usadas para testar os níveis de suporte e resistência incluem o uso de pontos de pivô, níveis de retração de Fibonacci e ângulos de Gann.

O gráfico de preços históricos abaixo mostra o S&P 500 testando sua média móvel de 200 dias:

comerciantes devem monitorar o volume de perto quando o preço de uma ação se aproximar das principais áreas de suporte e resistência. Se o volume estiver aumentando, há uma probabilidade maior de que o preço falhe ao testar esses níveis devido ao aumento do interesse na emissão. O volume em declínio, por outro lado, sugere que o teste pode passar, pois a ação pode não ter participação suficiente para atingir um novo nível.

Uma ação pode testar os níveis de suporte e resistência tanto em um mercado com limite de faixa quanto em um mercado de tendências.

Teste de mercado com limite de intervalo

Quando uma ação está limitada ao intervalo,. o preço frequentemente testa os limites superior e inferior do intervalo de negociação. Se os traders estiverem usando uma estratégia que compra suporte e vende resistência, eles devem aguardar vários testes desses limites para confirmar que o preço os respeita antes de entrar em uma negociação.

Uma vez em uma posição, os traders devem colocar uma ordem de stop loss caso o próximo teste de suporte ou resistência falhe.

Teste de mercado de tendências

Em um mercado de tendência de alta, a resistência anterior se torna suporte, enquanto em um mercado de tendência de baixa, o suporte anterior se torna resistência. Uma vez que o preço atinge uma nova alta ou baixa, muitas vezes ele refaz para testar esses níveis antes de retomar na direção da tendência. Os traders de momentum podem usar o teste de um swing anterior alto ou baixo para entrar em uma posição a um preço mais favorável do que se tivessem perseguido o rompimento inicial.

Uma ordem stop-loss deve ser colocada diretamente abaixo da área de teste para fechar a negociação se a tendência reverter inesperadamente.

Testes Estatísticos

A estatística inferencial usa as propriedades dos dados para testar hipóteses e tirar conclusões. O teste de hipóteses permite testar uma ideia usando uma amostra de dados em relação a um parâmetro populacional. A metodologia empregada pelo analista depende da natureza dos dados utilizados e do motivo da análise. Em particular, procura-se rejeitar a hipótese nula,. ou a noção de que uma ou mais variáveis aleatórias não têm efeito sobre outra. Se isso puder ser rejeitado, as variáveis provavelmente estarão associadas umas às outras.

Existem várias ferramentas usadas para realizar testes de hipóteses, algumas das quais incluem:

• Um teste t é um tipo de estatística inferencial usada para determinar se há uma diferença significativa entre as médias de dois grupos, que podem estar relacionadas em determinadas características. É usado principalmente quando os conjuntos de dados, como o conjunto de dados registrado como resultado do lançamento de uma moeda 100 vezes, seguem uma distribuição normal e podem ter variações desconhecidas. Um teste t é usado como uma ferramenta de teste de hipóteses, que permite testar uma suposição aplicável a uma população. Os testes Z estão intimamente relacionados aos testes t, mas os testes t são mais bem executados quando um experimento tem um tamanho de amostra menor.

• O teste de Wilcoxon,. que pode se referir tanto ao teste Rank Sum quanto à versão do teste Signed Rank, é um teste estatístico não paramétrico que compara dois grupos pareados.

• Qui-quadrado (χ²) é um teste que mede como um modelo se compara aos dados observados reais. Os dados usados no cálculo de uma estatística qui-quadrado devem ser aleatórios, brutos, mutuamente exclusivos,. extraídos de variáveis independentes e de uma amostra grande o suficiente. Por exemplo, os resultados do lançamento de uma moeda honesta atendem a esses critérios.

• O teste de Bonferroni é um teste estatístico usado para reduzir a ocorrência de um falso positivo.

• Um teste de Scheffé é um tipo de teste de análise estatística post-hoc que é usado para fazer comparações não planejadas.

##Destaques

• Existem vários testes técnicos, incluindo aqueles especificamente destinados a mercados limitados por intervalo versus mercados de tendência.

• Esses testes são frequentemente usados para confirmar os níveis de resistência ou suporte em uma ação ou outro ativo.

• Os testes também podem se referir a métodos estatísticos para avaliar hipóteses ou associações entre variáveis.

• Um teste, em análise técnica, refere-se à capacidade de um sinal, padrão ou outro indicador de se manter firme na ação subsequente do preço.