Test

Che cos'è un test?

Nell'analisi tecnica e nel trading, un test è quando il prezzo di un'azione si avvicina a un livello di supporto o resistenza stabilito dal mercato. Se il titolo rimane all'interno dei livelli di supporto e resistenza, il test passa. Tuttavia, se il prezzo delle azioni raggiunge nuovi minimi e/o nuovi massimi, il test fallisce. In altre parole, per l'analisi tecnica, i livelli dei prezzi vengono testati per vedere se i modelli oi segnali sono accurati.

Un test può anche fare riferimento a una o più tecniche statistiche utilizzate per valutare differenze o somiglianze tra valori stimati da modelli o variabili presenti nei dati. Gli esempi includono il t-test e z-test.

Test di comprensione

Gli indicatori tecnici popolari che i trader e gli investitori utilizzano per testare i livelli di supporto e resistenza includono linee di tendenza, medie mobili e numeri rotondi.

Ad esempio, molti investitori prestano molta attenzione all'azione dei prezzi dei principali indici azionari, come Standard & Poor's 500 Index (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) e Nasdaq Composite quando testano la loro media mobile a 200 giorni o una linea di tendenza a lungo termine. Tecniche più avanzate utilizzate per testare i livelli di supporto e resistenza includono l'uso di punti pivot, livelli di ritracciamento di Fibonacci e angoli di Gann.

Il grafico dei prezzi storici di seguito mostra l'S&P 500 che testa la sua media mobile a 200 giorni:

I trader dovrebbero monitorare attentamente il volume quando il prezzo di un'azione si avvicina alle aree chiave di supporto e resistenza. Se il volume è in aumento, c'è una maggiore probabilità che il prezzo fallisca quando verifica questi livelli a causa del maggiore interesse per l'emissione. Il calo del volume, d'altra parte, suggerisce che il test potrebbe superare poiché il titolo potrebbe non avere una partecipazione sufficiente per raggiungere un nuovo livello.

Un'azione può testare i livelli di supporto e resistenza sia in un mercato range-bound che in un mercato di tendenza.

Test di mercato a intervalli

Quando un'azione è vincolata a un intervallo,. il prezzo verifica spesso i limiti superiore e inferiore dell'intervallo di trading. Se i trader utilizzano una strategia che acquista supporto e vende resistenza, dovrebbero attendere diversi test di questi limiti per confermare che il prezzo li rispetti prima di entrare in uno scambio.

Una volta in una posizione, i trader dovrebbero piazzare un ordine di stop loss nel caso in cui il prossimo test di supporto o resistenza fallisca.

Test di mercato di tendenza

In un mercato rialzista, la resistenza precedente diventa supporto, mentre in un mercato ribassista, il supporto passato diventa resistenza. Una volta che il prezzo raggiunge un nuovo massimo o minimo, spesso torna indietro per testare questi livelli prima di riprendere nella direzione del trend. I trader di momentum possono utilizzare il test di un'oscillazione alta o bassa precedente per entrare in una posizione a un prezzo più favorevole rispetto a quando avrebbero inseguito il breakout iniziale.

Un ordine stop-loss dovrebbe essere posizionato direttamente sotto l'area di test per chiudere il trade se la tendenza si inverte inaspettatamente.

Test statistici

La statistica inferenziale utilizza le proprietà dei dati per verificare ipotesi e trarre conclusioni. Il test di ipotesi consente di testare un'idea utilizzando un campione di dati rispetto a un parametro di popolazione. La metodologia utilizzata dall'analista dipende dalla natura dei dati utilizzati e dal motivo dell'analisi. In particolare, si cerca di rifiutare l' ipotesi nulla,. ovvero l'idea che una o più variabili casuali non abbiano effetto su un'altra. Se questo può essere rifiutato, è probabile che le variabili siano associate tra loro.

Esistono diversi strumenti utilizzati per condurre test di ipotesi, alcuni dei quali includono:

• Un t-test è un tipo di statistica inferenziale utilizzata per determinare se esiste una differenza significativa tra le medie di due gruppi, che può essere correlata in determinate caratteristiche. Viene utilizzato principalmente quando i set di dati, come il set di dati registrato come risultato del lancio di una moneta 100 volte, seguirebbero una distribuzione normale e potrebbero avere varianze sconosciute. Un t-test viene utilizzato come strumento di verifica delle ipotesi, che consente di testare un'ipotesi applicabile a una popolazione. I test Z sono strettamente correlati ai test t, ma i test t vengono eseguiti al meglio quando un esperimento ha una dimensione del campione più piccola.

• Il test di Wilcoxon,. che può fare riferimento sia al test Rank Sum che alla versione del test Signed Rank, è un test statistico non parametrico che confronta due gruppi appaiati.

• Il chi quadrato (χ²) è un test che misura il modo in cui un modello si confronta con i dati effettivamente osservati. I dati utilizzati nel calcolo di una statistica chi-quadrato devono essere casuali, grezzi, mutualmente esclusivi,. tratti da variabili indipendenti e tratti da un campione sufficientemente ampio. Ad esempio, i risultati del lancio di una moneta equa soddisfano questi criteri.

• Il test Bonferroni è un test statistico utilizzato per ridurre l'istanza di un falso positivo.

• Un test di Scheffé è una sorta di test di analisi statistica post-hoc utilizzato per effettuare confronti non pianificati.

Mette in risalto

• Esistono diversi test tecnici, compresi quelli specificamente destinati ai mercati di fascia oraria rispetto a quelli di tendenza.

• Tali test vengono spesso utilizzati per confermare i livelli di resistenza o supporto in un'azione o in un altro asset.

• I test possono anche fare riferimento a metodi statistici per valutare ipotesi o associazioni tra variabili.

• Un test, nell'analisi tecnica, si riferisce alla capacità di un segnale, di un modello o di un altro indicatore di mantenersi saldo nella successiva azione sui prezzi.