Тест

Что такое тест?

В техническом анализе и трейдинге тест — это когда цена акции приближается к установленному рынком уровню поддержки или сопротивления. Если акции остаются в пределах уровней поддержки и сопротивления, тест считается пройденным. Однако, если цена акций достигает новых минимумов и/или новых максимумов, тест не пройден. Другими словами, для технического анализа проверяются ценовые уровни, чтобы увидеть, являются ли модели или сигналы точными.

Тест также может относиться к одному или нескольким статистическим методам, используемым для оценки различий или сходств между оценочными значениями из моделей или переменных, найденных в данных. Примеры включают t-тест и z-тест.

Понимание тестов

Популярные технические индикаторы, которые трейдеры и инвесторы используют для проверки уровней поддержки и сопротивления, включают линии тренда, скользящие средние и круглые числа.

Например, многие инвесторы уделяют пристальное внимание динамике цен основных фондовых индексов, таких как Standard & Poor's 500 Index (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) и Nasdaq Composite, когда тестируют свою 200-дневную скользящую среднюю. или долгосрочная линия тренда. Более продвинутые методы, используемые для проверки уровней поддержки и сопротивления, включают использование точек разворота, уровней восстановления Фибоначчи и углов Ганна.

На приведенном ниже историческом ценовом графике S&P 500 тестирует свою 200-дневную скользящую среднюю:

Трейдеры должны внимательно следить за объемом,. когда цена акции приближается к ключевым областям поддержки и сопротивления. Если объем увеличивается, то выше вероятность того, что цена провалится при тестировании этих уровней из-за повышенного интереса к выпуску. Снижение объема, с другой стороны, предполагает, что тест может быть пройден, поскольку акции могут не иметь достаточного количества участников, чтобы выйти на новый уровень.

Акция может тестировать уровни поддержки и сопротивления как на рынке, ограниченном диапазоном, так и на трендовом рынке.

Рыночный тест в диапазоне

Когда акция ограничена диапазоном,. цена часто тестирует верхнюю и нижнюю границы торгового диапазона. Если трейдеры используют стратегию, которая покупает поддержку и продает сопротивление, им следует дождаться нескольких тестов этих границ, чтобы убедиться, что цена их уважает, прежде чем открывать сделку.

Оказавшись в позиции, трейдеры должны разместить ордер стоп-лосс на случай, если следующий тест поддержки или сопротивления не пройден.

Трендовый рыночный тест

На восходящем рынке предыдущее сопротивление становится поддержкой, а на нисходящем рынке прежняя поддержка становится сопротивлением. Как только цена прорывается к новому максимуму или минимуму, она часто откатывается,. чтобы протестировать эти уровни, прежде чем возобновить движение в направлении тренда. Импульсные трейдеры могут использовать проверку предыдущего максимума или минимума колебания, чтобы войти в позицию по более выгодной цене, чем если бы они гнались за первоначальным прорывом.

Ордер стоп-лосс должен быть размещен непосредственно под тестовой зоной, чтобы закрыть сделку, если тренд неожиданно развернется.

Статистические тесты

Логическая статистика использует свойства данных, чтобы проверять гипотезы и делать выводы. Проверка гипотез позволяет проверить идею на выборке данных с учетом параметра совокупности. Методология, используемая аналитиком, зависит от характера используемых данных и цели анализа. В частности, каждый стремится отвергнуть нулевую гипотезу или представление о том, что одна или несколько случайных величин не влияют на другие. Если это можно отвергнуть, переменные, вероятно, будут связаны друг с другом.

Существует несколько инструментов, используемых для проверки гипотез, некоторые из которых включают в себя:

• t-критерий - это тип логической статистики, используемый для определения того, существует ли значительная разница между средними значениями двух групп, которые могут быть связаны по определенным признакам. Он в основном используется, когда наборы данных, такие как набор данных, записанный как результат 100-кратного подбрасывания монеты, подчиняются нормальному распределению и могут иметь неизвестные отклонения. В качестве инструмента проверки гипотезы используется t-критерий, который позволяет проверить предположение, применимое к популяции. Z-тесты тесно связаны с t-тестами, но t-тесты лучше всего выполнять, когда в эксперименте используется меньший размер выборки.

• Тест Уилкоксона,. который может относиться либо к тесту суммы рангов, либо к варианту теста знакового ранга, является непараметрическим статистическим тестом, который сравнивает две парные группы.

• Хи-квадрат (χ²) — это тест, который измеряет, как модель сравнивается с фактическими наблюдаемыми данными. Данные, используемые при расчете статистики хи-квадрат,. должны быть случайными, необработанными, взаимоисключающими,. взятыми из независимых переменных и из достаточно большой выборки. Например, результаты подбрасывания правильной монеты соответствуют этим критериям.

• Тест Бонферрони — это статистический тест, используемый для уменьшения количества ложноположительных результатов.

• Тест Шеффе — это своего рода апостериорный тест статистического анализа, который используется для проведения незапланированных сравнений.

Особенности

• Существует несколько технических тестов, в том числе специально предназначенных для диапазонных и трендовых рынков.

• Такие тесты часто используются для подтверждения уровней сопротивления или поддержки в акции или другом активе.

• Тесты также могут относиться к статистическим методам оценки гипотез или связей между переменными.

• Тест в техническом анализе относится к способности сигнала, паттерна или другого индикатора сохранять устойчивость при последующем движении цены.