اختبار
ما هو الاختبار؟
في التحليل الفني والتداول ، يكون الاختبار عندما يقترب سعر السهم من مستوى دعم أو مقاومة محدد يحدده السوق. إذا ظل السهم ضمن مستويات الدعم والمقاومة ، فإن الاختبار يمر. ومع ذلك ، إذا وصل سعر السهم إلى مستويات منخفضة جديدة و / أو ارتفاعات جديدة ، يفشل الاختبار. بمعنى آخر ، بالنسبة للتحليل الفني ، يتم اختبار مستويات الأسعار لمعرفة ما إذا كانت الأنماط أو الإشارات دقيقة.
قد يشير الاختبار أيضًا إلى واحد أو أكثر من الأساليب الإحصائية المستخدمة لتقييم الاختلافات أو أوجه التشابه بين القيم المقدرة من النماذج أو المتغيرات الموجودة في البيانات. تتضمن الأمثلة اختبار t و z-test.
فهم الاختبارات
تشمل المؤشرات الفنية الشائعة التي يستخدمها المتداولون والمستثمرون لاختبار مستويات الدعم والمقاومة خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة والأرقام المستديرة.
على سبيل المثال ، يولي العديد من المستثمرين اهتمامًا وثيقًا لحركة أسعار مؤشرات الأسهم الرئيسية ، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) ، ومتوسط داو جونز الصناعي (DJIA) ، وناسداك المركب عندما يختبرون متوسطهم المتحرك لمدة 200 يوم. أو خط اتجاه طويل المدى. تتضمن التقنيات الأكثر تقدمًا المستخدمة لاختبار مستويات الدعم والمقاومة استخدام النقاط المحورية ومستويات تصحيح فيبوناتشي وزوايا جان.
يوضح الرسم البياني التاريخي للسعر أدناه أن مؤشر S&P 500 يختبر متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم:
<! - 6DF9BA663C16F4D9205948C20EA0E2AC ->
يجب على المتداولين مراقبة الحجم عن كثب عندما يقترب سعر السهم من مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية. إذا كان الحجم يتزايد ، فهناك احتمال أكبر بأن السعر سيفشل عندما يختبر هذه المستويات بسبب زيادة الاهتمام بالمشكلة. من ناحية أخرى ، يشير انخفاض الحجم إلى أن الاختبار قد يمر لأن السهم قد لا يكون لديه مشاركة كافية للاختراق إلى مستوى جديد.
يمكن للسهم اختبار مستويات الدعم والمقاومة في كل من سوق محدد النطاق وسوق تتجه.
اختبار السوق المحدد النطاق
عندما يكون السهم محدد النطاق ، يختبر السعر بشكل متكرر الحدود العليا والسفلى لنطاق التداول. إذا كان المتداولون يستخدمون إستراتيجية تشتري الدعم وتبيع المقاومة ، فيجب عليهم الانتظار لعدة اختبارات لهذه الحدود لتأكيد أن السعر يحترمهم قبل الدخول في صفقة.
بمجرد الوصول إلى المركز ، يجب على المتداولين وضع أمر إيقاف الخسارة في حالة فشل الاختبار التالي للدعم أو المقاومة.
اختبار السوق الرائجة
في سوق الاتجاه الصعودي ، تصبح المقاومة السابقة دعمًا ، بينما في السوق المتجه لأسفل ، يصبح الدعم السابق مقاومة. بمجرد أن يكسر السعر إلى قمة أو قاع جديد ، فإنه غالبًا ما يتراجع لاختبار هذه المستويات قبل أن يستأنف في اتجاه الاتجاه. يمكن لتجار الزخم استخدام اختبار الارتفاع السابق في التأرجح أو التأرجح المنخفض للدخول في مركز بسعر أكثر ملاءمة مما لو كانوا قد طاردوا الاختراق الأولي.
وضع أمر وقف الخسارة أسفل منطقة الاختبار مباشرة لإغلاق الصفقة إذا انعكس الاتجاه بشكل غير متوقع.
الاختبارات الإحصائية
تستخدم الإحصائيات الاستدلالية خصائص البيانات لاختبار الفرضيات واستخلاص النتائج. يسمح اختبار الفرضية للفرد باختبار فكرة باستخدام عينة بيانات فيما يتعلق بمعامل المجتمع. تعتمد المنهجية التي يستخدمها المحلل على طبيعة البيانات المستخدمة وسبب التحليل. على وجه الخصوص ، يسعى المرء إلى رفض فرضية العدم ، أو فكرة أن متغيرًا عشوائيًا واحدًا أو أكثر ليس له تأثير على الآخر. إذا كان من الممكن رفض ذلك ، فمن المحتمل أن ترتبط المتغيرات ببعضها البعض.
هناك العديد من الأدوات المستخدمة لإجراء اختبار الفرضيات ، ومنها ما يلي:
اختبار t هو نوع من الإحصاء الاستدلالي يستخدم لتحديد ما إذا كان هناك فرق كبير بين متوسطي مجموعتين ، والذي قد يكون مرتبطًا بسمات معينة. يتم استخدامه في الغالب عندما تتبع مجموعات البيانات ، مثل مجموعة البيانات المسجلة كنتيجة لتقليب عملة معدنية 100 مرة ، التوزيع الطبيعي وقد يكون لها تباينات غير معروفة. يُستخدم اختبار t كأداة لاختبار الفرضيات ، مما يسمح باختبار افتراض ينطبق على السكان. ترتبط اختبارات Z ارتباطًا وثيقًا باختبارات t ، ولكن يتم إجراء اختبارات t بشكل أفضل عندما يكون للتجربة حجم عينة أصغر.
اختبار Wilcoxon ، الذي يمكن أن يشير إلى اختبار مجموع الرتبة أو إصدار اختبار الرتبة الموقَّعة ، هو اختبار إحصائي غير معلمي يقارن مجموعتين متزاوجتين.
Chi-square (** χ ** ^ 2 ^) هو اختبار يقيس كيفية مقارنة نموذج بالبيانات الفعلية المرصودة. يجب أن تكون البيانات المستخدمة في حساب إحصاء مربع كاي عشوائية ، خام ، متنافية ، مستمدة من متغيرات مستقلة ، ومستمدة من عينة كبيرة بما يكفي. على سبيل المثال ، نتائج رمي عملة عادلة تستوفي هذه المعايير.
اختبار Bonferroni هو اختبار إحصائي يستخدم لتقليل حالة النتيجة الإيجابية الزائفة.
اختبار Scheffé هو نوع من اختبار التحليل الإحصائي اللاحق الذي يستخدم لإجراء مقارنات غير مخطط لها.
يسلط الضوء
توجد العديد من الاختبارات الفنية ، بما في ذلك تلك المخصصة خصيصًا للأسواق المحددة النطاق مقابل الأسواق ذات الاتجاه.
غالبًا ما تستخدم مثل هذه الاختبارات لتأكيد مستويات المقاومة أو الدعم في الأسهم أو الأصول الأخرى.
قد تشير الاختبارات أيضًا إلى الأساليب الإحصائية لتقييم الفرضيات أو الارتباطات بين المتغيرات.
يشير الاختبار ، في التحليل الفني ، إلى قدرة إشارة أو نمط أو مؤشر آخر على الثبات في حركة السعر اللاحقة.
