Ölçek

Test Nedir?

Teknik analiz ve ticarette, bir hisse senedi fiyatının piyasa tarafından belirlenen yerleşik bir destek veya direnç seviyesine yaklaşması bir testtir. Hisse senedi destek ve direnç seviyelerinde kalırsa test geçer. Ancak hisse senedi fiyatı yeni diplere ve/veya yeni zirvelere ulaşırsa test başarısız olur. Başka bir deyişle, teknik analiz için, kalıpların veya sinyallerin doğru olup olmadığını görmek için fiyat seviyeleri test edilir.

verilerde bulunan modellerden veya değişkenlerden tahmin edilen değerler arasındaki farklılıkları veya benzerlikleri değerlendirmek için kullanılan bir veya daha fazla istatistiksel tekniğe de atıfta bulunabilir. Örnekler t-testi ve z-testini içerir.

Testleri Anlama

Yatırımcıların ve yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini test etmek için kullandıkları popüler teknik göstergeler arasında trend çizgileri, hareketli ortalamalar ve yuvarlak sayılar bulunur.

Örneğin, pek çok yatırımcı, 200 günlük hareketli ortalamalarını test ederken Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) ve Nasdaq Composite gibi büyük hisse senedi endekslerinin fiyat hareketine çok dikkat ediyor. veya uzun vadeli bir trend çizgisi. Destek ve direnç seviyelerini test etmek için kullanılan daha gelişmiş teknikler arasında pivot noktaları, Fibonacci düzeltme seviyeleri ve Gann açıları bulunur.

Aşağıdaki tarihsel fiyat grafiği, S&P 500'ün 200 günlük hareketli ortalamasını test ettiğini gösteriyor:

Tüccarlar, bir hisse senedinin fiyatı kilit destek ve direnç alanlarına yaklaştığında hacmi yakından izlemelidir. Hacim artıyorsa, konuya olan ilginin artması nedeniyle bu seviyeleri test ettiğinde fiyatın başarısız olma olasılığı daha yüksektir. Öte yandan azalan hacim, hisse senedi yeni bir seviyeye çıkmak için yeterli katılıma sahip olmayabileceğinden testin geçebileceğini gösteriyor .

Bir hisse senedi, hem menzile bağlı bir piyasada hem de trend olan bir piyasada destek ve direnç seviyelerini test edebilir.

Menzil Sınırlı Pazar Testi

Bir hisse senedi aralığa bağlı olduğunda, fiyat sıklıkla ticaret aralığının üst ve alt sınırlarını test eder. Tüccarlar, destek satın alan ve direnç satan bir strateji kullanıyorlarsa, bir ticarete girmeden önce fiyatın kendilerine saygı gösterdiğini doğrulamak için bu sınırların birkaç testini beklemeleri gerekir.

Bir pozisyona girdikten sonra, bir sonraki destek veya direnç testinin başarısız olması durumunda tüccarlar zararı durdur emri vermelidir.

Trend Olan Pazar Testi

Yükselen bir piyasada önceki direnç desteğe dönüşürken, düşüş trendinde olan bir piyasada geçmiş destek dirence dönüşür. Fiyat yeni bir en yüksek veya en düşük seviyeye çıktığında, genellikle trend yönünde devam etmeden önce bu seviyeleri test etmek için geri çekilir. Momentum tüccarları, ilk kırılmayı kovalayacaklarından daha uygun bir fiyata bir pozisyona girmek için önceki bir yüksek veya düşük salınım testini kullanabilirler.

bir zararı durdur emri yerleştirilmelidir.

İstatistiksel Testler

Çıkarımsal istatistikler, hipotezleri test etmek ve sonuçlar çıkarmak için verilerin özelliklerini kullanır. Hipotez testi , bir popülasyon parametresiyle ilgili olarak bir veri örneğini kullanarak bir fikrin test edilmesini sağlar. Analist tarafından kullanılan metodoloji, kullanılan verilerin doğasına ve analizin nedenine bağlıdır. Özellikle, sıfır hipotezi veya bir veya daha fazla rastgele değişkenin bir diğeri üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı fikri reddedilmeye çalışılır. Bu reddedilebilirse, değişkenlerin birbiriyle ilişkili olması muhtemeldir.

Hipotez testi yapmak için kullanılan, bazıları aşağıdakileri içeren birkaç araç vardır:

• t-testi, iki grubun ortalamaları arasında belirli özelliklerde ilişkili olabilecek anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir tür çıkarımsal istatistiktir. Genellikle, 100 kez yazı tura atmanın sonucu olarak kaydedilen veri seti gibi veri setleri normal bir dağılım izleyecekse ve bilinmeyen varyanslara sahip olabilirse kullanılır. Bir popülasyona uygulanabilir bir varsayımın test edilmesini sağlayan bir hipotez test aracı olarak bir t-testi kullanılır. Z testleri, t testleri ile yakından ilişkilidir, ancak t testleri, bir deney daha küçük bir numune boyutuna sahip olduğunda en iyi şekilde gerçekleştirilir.

• Rank Sum testine veya Signed Rank test versiyonuna atıfta bulunabilen Wilcoxon testi , iki eşleştirilmiş grubu karşılaştıran parametrik olmayan istatistiksel bir testtir.

• Ki-kare (χ²), bir modelin gözlemlenen gerçek verilerle nasıl karşılaştırıldığını ölçen bir testtir. Ki-kare istatistiğinin hesaplanmasında kullanılan veriler rastgele, ham, birbirini dışlayan,. bağımsız değişkenlerden alınmış ve yeterince büyük bir örneklemden alınmış olmalıdır. Örneğin, adil bir bozuk para atma sonuçları bu kriterleri karşılamaktadır.

• Bonferroni testi , yanlış pozitiflik örneğini azaltmak için kullanılan istatistiksel bir testtir .

• Scheffé testi,. planlanmamış karşılaştırmalar yapmak için kullanılan bir tür post-hoc, istatistiksel analiz testidir.

##Öne çıkanlar

• Özellikle menzile bağlı ve trend olan pazarlara yönelik olanlar da dahil olmak üzere çeşitli teknik testler mevcuttur.

• Bu tür testler genellikle bir hisse senedi veya başka bir varlıktaki direnç veya destek seviyelerini doğrulamak için kullanılır.

• Testler, hipotezleri veya değişkenler arasındaki ilişkileri değerlendirmek için istatistiksel yöntemlere de atıfta bulunabilir.

• Teknik analizde bir test, bir sinyalin, modelin veya başka bir göstergenin sonraki fiyat hareketinde sabit kalma yeteneğini ifade eder.