Próf

Hvað er próf?

Í tæknigreiningu og viðskiptum er próf þegar verð hlutabréfa nálgast staðfest stuðnings- eða viðnámsstig sem markaðurinn hefur sett. Ef stofninn heldur sig innan stuðnings- og viðnámsstiganna stenst prófið. Hins vegar, ef hlutabréfaverð nær nýjum lægðum og/eða nýjum hæðum, mistekst prófið. Með öðrum orðum, fyrir tæknilega greiningu, eru verðlag prófuð til að sjá hvort mynstur eða merki séu nákvæm.

Próf getur einnig átt við eina eða fleiri tölfræðilegar aðferðir sem notaðar eru til að meta mun eða líkindi á áætluðum gildum úr líkönum eða breytum sem finnast í gögnum. Sem dæmi má nefna t-prófið og z-prófið.

Skilningur á prófum

Vinsælir tæknivísar sem kaupmenn og fjárfestar nota til að prófa stuðning og mótstöðustig eru meðal annars stefnulínur, hreyfanleg meðaltöl og hringtölur.

Til dæmis fylgjast margir fjárfestar vel með verðlagi helstu hlutabréfavísitalna, svo sem Standard & Poor's 500 vísitölunnar (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) og Nasdaq Composite þegar þeir prófa 200 daga hlaupandi meðaltal sitt. eða langtíma stefnulínu. Fullkomnari aðferðir sem notaðar eru til að prófa stuðnings- og mótstöðustig eru meðal annars að nota snúningspunkta, Fibonacci retracement stig og Gann horn.

Söguleg verðmynd hér að neðan sýnir S&P 500 prófa 200 daga hlaupandi meðaltal sitt:

Kaupmenn ættu að fylgjast náið með magni þegar verð hlutabréfa nálgast helstu stuðnings- og mótstöðusvæði. Ef magnið er að aukast eru meiri líkur á að verðið falli þegar það reynir á þessi stig vegna aukins áhuga á útgáfunni. Minnkandi magn bendir aftur á móti til að prófið standist þar sem stofninn gæti ekki haft næga þátttöku til að brjótast út á nýtt stig.

Hlutabréf geta prófað stuðning og mótstöðustig bæði á sviðsbundnum markaði og vinsælum markaði.

Range-Bound Markaðspróf

Þegar hlutabréf eru sviðsbundin prófar verð oft efri og neðri mörk viðskiptasviðsins. Ef kaupmenn nota stefnu sem kaupir stuðning og selur viðnám, ættu þeir að bíða eftir nokkrum prófum á þessum mörkum til að staðfesta að verð virðir þau áður en þeir fara í viðskipti.

Þegar þeir eru komnir í stöðu ættu kaupmenn að setja stöðvunarpöntun ef næsta próf á stuðningi eða mótstöðu mistekst.

Vinsælt markaðspróf

Á markaði sem er í uppsveiflu verður fyrri viðnám stuðningur, en á markaði sem er í niðursveiflu verður fyrri stuðningur viðnám. Þegar verð brýst út í nýtt hámark eða lágt fer það oft aftur til að prófa þessi stig áður en það heldur áfram í átt að þróuninni. Momentum kaupmenn geta notað prófið á fyrri sveiflu háa eða lága sveiflu til að komast inn í stöðu á hagstæðara verði en ef þeir hefðu elt upphaflega brotið.

Stöðvunarpöntun ætti að setja beint fyrir neðan prófunarsvæðið til að loka viðskiptum ef þróunin snýr óvænt við.

Tölfræðipróf

Ályktunartölfræði notar eiginleika gagna til að prófa tilgátur og draga ályktanir. Tilgátuprófun gerir manni kleift að prófa hugmynd með því að nota gagnaúrtak með tilliti til þýðisbreytu. Aðferðafræðin sem sérfræðingur notar fer eftir eðli gagnanna sem notuð eru og ástæðu greiningarinnar. Einkum er leitast við að hafna núlltilgátunni,. eða þeirri hugmynd að ein eða fleiri slembibreytur hafi engin áhrif á aðra. Ef hægt er að hafna þessu er líklegt að breyturnar séu tengdar hver annarri.

Það eru nokkur tæki notuð til að framkvæma tilgátuprófun, sum þeirra eru:

• T-próf er tegund af ályktunartölfræði sem notuð er til að ákvarða hvort marktækur munur sé á meðaltölum tveggja hópa, sem geta tengst ákveðnum eiginleikum. Það er aðallega notað þegar gagnasöfnin, eins og gagnasettið sem skráð er sem niðurstaðan af því að fletta mynt 100 sinnum, myndi fylgja eðlilegri dreifingu og gætu haft óþekkt frávik. T-próf er notað sem tilgátuprófunartæki, sem gerir kleift að prófa forsendur sem eiga við þýði. Z-próf eru nátengd t-prófum, en t-próf eru best gerð þegar tilraun er með minna úrtak.

• Wilcoxon prófið,. sem getur átt við annað hvort Rank Sum prófið eða Signed Rank próf útgáfuna, er tölfræðileg próf án parametra sem ber saman tvo pörða hópa.

• Kí-kvaðrat (χ²) er próf sem mælir hvernig líkan er í samanburði við raunveruleg gögn. Gögnin sem notuð eru við útreikning á kí- kvaðrattölfræði verða að vera tilviljunarkennd, óunnin, útiloka gagnkvæmt,. dregin úr óháðum breytum og dregin úr nógu stóru úrtaki. Til dæmis uppfylla niðurstöður þess að kasta sanngjörnum mynt þessum viðmiðum.

• Bonferroni prófið er tölfræðilegt próf sem notað er til að draga úr tilviki um falskt jákvætt.

• Scheffé próf er eins konar post-hoc, tölfræðileg greiningarpróf sem er notað til að gera óskipulagðan samanburð.

Hápunktar

• Nokkrar tæknilegar prófanir eru til, þar á meðal þau sem eru sérstaklega ætluð fyrir sviðsbundin á móti straummarkaði.

• Slík próf eru oft notuð til að staðfesta viðnám eða stuðningsstig í hlutabréfum eða annarri eign.

• Próf geta einnig átt við tölfræðilegar aðferðir til að meta tilgátur eða tengsl milli breyta.

• Próf, í tæknilegri greiningu, vísar til getu merkis, mynsturs eða annarra vísbendinga til að halda velli í síðari verðaðgerðum.