Test

Hva er en test?

I teknisk analyse og handel er en test når en aksjes pris nærmer seg et etablert støtte- eller motstandsnivå satt av markedet. Hvis bestanden holder seg innenfor støtte- og motstandsnivåene, består testen. Men hvis aksjekursen når nye nedturer og/eller nye høyder, mislykkes testen. Med andre ord, for teknisk analyse, testes prisnivåer for å se om mønstre eller signaler er nøyaktige.

En test kan også referere til en eller flere statistiske teknikker som brukes for å evaluere forskjeller eller likheter mellom estimerte verdier fra modeller eller variabler funnet i data. Eksempler inkluderer t-testen og z-testen.

Forstå tester

Populære tekniske indikatorer som tradere og investorer bruker for å teste støtte- og motstandsnivåer inkluderer trendlinjer, glidende gjennomsnitt og runde tall.

For eksempel følger mange investorer nøye med på prisvirkningen til store aksjeindekser, som Standard & Poor's 500 Index (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) og Nasdaq Composite når de tester 200-dagers glidende gjennomsnitt. eller en langsiktig trendlinje. Mer avanserte teknikker som brukes til å teste støtte- og motstandsnivåer inkluderer bruk av pivotpunkter, Fibonacci retracement - nivåer og Gann-vinkler.

Det historiske prisdiagrammet nedenfor viser S&P 500 som tester sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt:

Traders bør overvåke volumet nøye når en aksjes pris nærmer seg viktige støtte- og motstandsområder. Hvis volumet øker, er det større sannsynlighet for at prisen svikter når den tester disse nivåene på grunn av økt interesse for emisjonen. Synkende volum, derimot, antyder at testen kan bestå ettersom aksjen kanskje ikke har nok deltakelse til å bryte ut til et nytt nivå.

En aksje kan teste støtte- og motstandsnivåer i både et områdebundet marked og et trendmarked.

Range-Bound Market Test

Når en aksje er intervallbundet,. tester prisen ofte handelsområdets øvre og nedre grenser. Hvis tradere bruker en strategi som kjøper støtte og selger motstand, bør de vente på flere tester av disse grensene for å bekrefte at prisen respekterer dem før de går inn i en handel.

En gang i en posisjon bør tradere legge inn en stop-loss-ordre i tilfelle neste test av støtte eller motstand mislykkes.

Trendende markedstest

I et marked med stigende trend blir tidligere motstand støtte, mens i et marked med nedadgående trend blir tidligere støtte motstand. Når prisen bryter ut til en ny høy eller lav, går den ofte tilbake for å teste disse nivåene før den fortsetter i retning av trenden. Momentum-handlere kan bruke testen av en tidligere sving høy eller lav sving for å gå inn i en posisjon til en mer gunstig pris enn om de ville ha jaget den første utbruddet.

En stop-loss-ordre bør plasseres rett under testområdet for å lukke handelen hvis trenden snur uventet.

Statistiske tester

Inferensiell statistikk bruker egenskapene til data for å teste hypoteser og trekke konklusjoner. Hypotesetesting lar en teste en idé ved hjelp av et datautvalg med hensyn til en populasjonsparameter. Metodikken som brukes av analytikeren avhenger av arten av dataene som brukes og årsaken til analysen. Spesielt søker man å forkaste nullhypotesen,. eller forestillingen om at en eller flere tilfeldige variabler ikke har noen effekt på en annen. Hvis dette kan avvises, vil variablene sannsynligvis være assosiert med hverandre.

Det er flere verktøy som brukes til å utføre hypotesetesting, hvorav noen inkluderer:

• En t-test er en type inferensiell statistikk som brukes til å avgjøre om det er en signifikant forskjell mellom middelverdiene til to grupper, som kan være relatert i visse funksjoner. Det brukes mest når datasettene, som datasettet registrert som utfallet av å snu en mynt 100 ganger, vil følge en normalfordeling og kan ha ukjente varianser. En t-test brukes som et hypotesetestingsverktøy, som tillater testing av en antakelse som gjelder for en populasjon. Z-tester er nært beslektet med t-tester, men t-tester utføres best når et eksperiment har en mindre prøvestørrelse.

• Wilcoxon-testen,. som kan referere til enten Rank Sum-testen eller Signed Rank-testversjonen, er en ikke-parametrisk statistisk test som sammenligner to sammenkoblede grupper.

• Chi-kvadrat (χ²) er en test som måler hvordan en modell er sammenlignet med faktisk observerte data. Dataene som brukes til å beregne en kjikvadratstatistikk må være tilfeldig, rå, gjensidig utelukkende,. hentet fra uavhengige variabler og trukket fra et stort nok utvalg. For eksempel oppfyller resultatene av å kaste en rettferdig mynt disse kriteriene.

• Bonferroni-testen er en statistisk test som brukes til å redusere forekomsten av en falsk positiv.

– En Scheffé-test er en slags post-hoc, statistisk analysetest som brukes til å gjøre uplanlagte sammenligninger.

Høydepunkter

• Det finnes flere tekniske tester, inkludert de som er spesifikt beregnet på markeder som er avgrenset i forhold til trending.

– Slike tester brukes ofte for å bekrefte motstand eller støttenivåer i en aksje eller annen eiendel.

– Tester kan også referere til statistiske metoder for å evaluere hypoteser eller assosiasjoner mellom variabler.

• En test, i teknisk analyse, refererer til evnen til et signal, et mønster eller en annen indikator til å holde fast i påfølgende prishandling.